PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPIRX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPIRX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

BPIRX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BPIRX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPIRX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		-0.71%14.90%13.49%4.75%6.48%23.74%-8.25%12.60%-10.59%10.10%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, BPIRX показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BPIRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.55% против 14.06% соответственно.

BPIRX

1 день
1.38%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.66%
1 год
12.33%
3 года*
11.54%
5 лет*
10.57%
10 лет*
6.55%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Long/Short Research Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BPIRX:
BPIRX с BPLEXBPIRX с FLSPXBPIRX с DIAMXBPIRX с BRK-BBPIRX с BPLSXBPIRX с BPGSXBPIRX с BPSIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий BPIRX и SPY

BPIRX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

BPIRX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPIRX
Ранг доходности на риск BPIRX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPIRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPIRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPIRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPIRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPIRX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPIRX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPIRXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.96

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.49

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.53

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

7.27

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPIRX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPIRX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPIRX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPIRXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.96

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.70

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.79

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.56

+0.12

Корреляция

Корреляция между BPIRX и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPIRX и SPY

Дивидендная доходность BPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		10.73%10.65%11.38%11.29%20.90%12.51%0.00%2.28%5.50%0.00%0.00%3.88%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BPIRX и SPY

Максимальная просадка BPIRX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPIRX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BPIRXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.59%

-55.19%

+24.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-12.05%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-24.50%

+9.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.59%

-33.72%

+3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-5.53%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-9.09%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.54%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BPIRX и SPY

Текущая волатильность для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) составляет 3.37%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что BPIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPIRXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

5.35%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

9.50%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

19.06%

-8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

17.06%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.65%

17.92%

-6.27%