PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPIRX с FLSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPIRX с FLSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX).

BPIRX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г.. FLSPX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 1 янв. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BPIRX и FLSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPIRX и FLSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		-0.71%14.90%13.49%4.75%6.48%23.74%-8.25%12.60%-10.59%10.10%
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		-1.71%16.15%27.96%14.00%-11.49%20.56%-0.23%13.03%-3.96%19.30%

Доходность по периодам

С начала года, BPIRX показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у FLSPX с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции BPIRX уступали акциям FLSPX по среднегодовой доходности: 6.55% против 9.43% соответственно.

BPIRX

1 день
1.38%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.66%
1 год
12.33%
3 года*
11.54%
5 лет*
10.57%
10 лет*
6.55%

FLSPX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.51%
1 год
19.16%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.54%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Long/Short Research Fund

Meeder Spectrum Fund

Часто сравнивают с BPIRX:
BPIRX с BPLEXBPIRX с DIAMXBPIRX с SPYBPIRX с BRK-BBPIRX с BPLSXBPIRX с BPSIXBPIRX с BPGSX
Часто сравнивают с FLSPX:
FLSPX с AVUVFLSPX с DIAMXFLSPX с VBRFLSPX с TECLFLSPX с FLRUXFLSPX с FLFGXFLSPX с FLCGX

Сравнение комиссий BPIRX и FLSPX

BPIRX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии FLSPX в 1.52%.

FLSPX
Meeder Spectrum Fund
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund

Доходность на риск

BPIRX vs. FLSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPIRX
Ранг доходности на риск BPIRX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPIRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPIRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPIRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPIRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPIRX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FLSPX
Ранг доходности на риск FLSPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSPX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPIRX c FLSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPIRXFLSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.85

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.09

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

8.44

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPIRX vs. FLSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPIRX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLSPX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPIRX и FLSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPIRXFLSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.30

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.79

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.64

+0.05

Корреляция

Корреляция между BPIRX и FLSPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPIRX и FLSPX

Дивидендная доходность BPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что больше доходности FLSPX в 4.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		10.73%10.65%11.38%11.29%20.90%12.51%0.00%2.28%5.50%0.00%0.00%3.88%
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		4.61%4.32%17.39%8.41%2.81%5.55%0.09%0.96%1.26%6.78%2.52%1.55%

Просадки

Сравнение просадок BPIRX и FLSPX

Максимальная просадка BPIRX за все время составила -30.59%, что больше максимальной просадки FLSPX в -27.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPIRX и FLSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPIRXFLSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.59%

-27.07%

-3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-9.46%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-20.01%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.59%

-27.07%

-3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-6.65%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-5.76%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.35%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BPIRX и FLSPX

Текущая волатильность для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) составляет 3.37%, в то время как у Meeder Spectrum Fund (FLSPX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что BPIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPIRXFLSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

5.41%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

9.71%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

15.12%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

13.39%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.65%

13.61%

-1.96%