PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BPIRX с FLSPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPIRX с FLSPX

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX).

BPIRX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г.. FLSPX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 1 янв. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BPIRX или FLSPX.

Корреляция

Корреляция между BPIRX и FLSPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BPIRX и FLSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.56%
33.50%
BPIRX
FLSPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BPIRX:

0.66

FLSPX:

-0.13

Коэф-т Сортино

BPIRX:

0.96

FLSPX:

-0.06

Коэф-т Омега

BPIRX:

1.14

FLSPX:

0.99

Коэф-т Кальмара

BPIRX:

0.76

FLSPX:

-0.11

Коэф-т Мартина

BPIRX:

2.88

FLSPX:

-0.30

Индекс Язвы

BPIRX:

2.45%

FLSPX:

8.10%

Дневная вол-ть

BPIRX:

10.78%

FLSPX:

18.37%

Макс. просадка

BPIRX:

-34.09%

FLSPX:

-27.07%

Текущая просадка

BPIRX:

-3.81%

FLSPX:

-15.77%

Доходность по периодам

С начала года, BPIRX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у FLSPX с доходностью -5.08%. За последние 10 лет акции BPIRX превзошли акции FLSPX по среднегодовой доходности: 4.64% против 2.65% соответственно.

BPIRX

С начала года

0.81%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

-0.61%

1 год

7.97%

5 лет

11.99%

10 лет

4.64%

FLSPX

С начала года

-5.08%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

-11.98%

1 год

-0.97%

5 лет

6.26%

10 лет

2.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BPIRX и FLSPX

BPIRX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии FLSPX в 1.52%.

FLSPX
Meeder Spectrum Fund
График комиссии FLSPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLSPX: 1.52%
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund
График комиссии BPIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BPIRX: 1.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BPIRX и FLSPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BPIRX
Ранг риск-скорректированной доходности BPIRX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPIRX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPIRX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPIRX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPIRX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPIRX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
FLSPX
Ранг риск-скорректированной доходности FLSPX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLSPX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSPX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSPX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSPX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSPX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BPIRX c FLSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BPIRX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BPIRX: 0.66
FLSPX: -0.13
Коэффициент Сортино BPIRX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BPIRX: 0.96
FLSPX: -0.06
Коэффициент Омега BPIRX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BPIRX: 1.14
FLSPX: 0.99
Коэффициент Кальмара BPIRX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BPIRX: 0.76
FLSPX: -0.11
Коэффициент Мартина BPIRX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BPIRX: 2.88
FLSPX: -0.30

Показатель коэффициента Шарпа BPIRX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа FLSPX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPIRX и FLSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
-0.13
BPIRX
FLSPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPIRX и FLSPX

Дивидендная доходность BPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности FLSPX в 0.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		11.29%11.38%11.29%20.89%12.51%0.00%2.28%0.09%0.00%0.00%3.88%1.32%
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		0.88%0.76%1.37%0.78%0.21%0.09%0.04%0.04%0.00%0.18%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BPIRX и FLSPX

Максимальная просадка BPIRX за все время составила -34.09%, что больше максимальной просадки FLSPX в -27.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPIRX и FLSPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.81%
-15.77%
BPIRX
FLSPX

Волатильность

Сравнение волатильности BPIRX и FLSPX

Текущая волатильность для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) составляет 7.52%, в то время как у Meeder Spectrum Fund (FLSPX) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что BPIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.52%
9.72%
BPIRX
FLSPX