PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXX с AAVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOXX с AAVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM).

BOXX и AAVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. AAVM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BOXX и AAVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOXX и AAVM

2026 (YTD)2025202420232022
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.96%4.37%5.16%5.04%0.07%
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		8.20%18.54%12.07%-0.74%-0.22%

Доходность по периодам

С начала года, BOXX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у AAVM с доходностью 8.20%.

BOXX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.05%
1 год
4.22%
3 года*
4.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAVM

1 день
1.90%
1 месяц
-5.09%
С начала года
8.20%
6 месяцев
13.04%
1 год
32.67%
3 года*
14.52%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS
Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с VTAAVM с LVHIAAVM с SPMOAAVM с BOXAAAVM с QMOMAAVM с ABCSAAVM с GAA

Сравнение комиссий BOXX и AAVM

BOXX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AAVM в 0.45%.

AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Доходность на риск

BOXX vs. AAVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXX c AAVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXXAAVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

12.86

1.74

+11.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

36.75

2.36

+34.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

9.21

1.36

+7.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

61.54

2.51

+59.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

571.35

10.98

+560.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXX vs. AAVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 12.86, что выше коэффициента Шарпа AAVM равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и AAVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXXAAVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86

1.74

+11.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.97

0.29

+12.67

Корреляция

Корреляция между BOXX и AAVM составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXX и AAVM

BOXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

TTM202520242023202220212020201920182017
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.90%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%

Просадки

Сравнение просадок BOXX и AAVM

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки AAVM в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и AAVM.

Загрузка...

Показатели просадок

BOXXAAVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-34.71%

+34.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-13.08%

+13.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-5.82%

+5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-13.55%

+13.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.99%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXX и AAVM

Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.15%, в то время как у Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOXXAAVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

7.71%

-7.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

11.88%

-11.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

18.91%

-18.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

15.66%

-15.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.37%

14.83%

-14.46%