PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXX с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOXX с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

BOXX и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BOXX и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOXX и CAOS

2026 (YTD)202520242023
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.96%4.37%5.16%4.29%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с BOXX на уровне 0.96% и CAOS на уровне 0.96%.

BOXX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.05%
1 год
4.22%
3 года*
4.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с SCHD
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOLCAOS с HIDE

Сравнение комиссий BOXX и CAOS

BOXX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Доходность на риск

BOXX vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXX c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXXCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

12.86

0.63

+12.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

36.75

0.90

+35.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

9.21

1.23

+7.98

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

61.54

0.85

+60.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

571.35

1.40

+569.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXX vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 12.86, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXXCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86

0.63

+12.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.97

1.26

+11.71

Корреляция

Корреляция между BOXX и CAOS составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXX и CAOS

Ни BOXX, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOXX и CAOS

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

BOXXCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-3.60%

+3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-3.60%

+3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.93%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.90%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.18%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXX и CAOS

Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.15%, в то время как у Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOXXCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.74%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

1.31%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

4.68%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

4.37%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.37%

4.37%

-4.00%