PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOXX с CAOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOXX с CAOS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

BOXX и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXX - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOXX или CAOS.

Корреляция

Корреляция между BOXX и CAOS составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности BOXX и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.20%
15.20%
BOXX
CAOS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOXX:

13.92

CAOS:

1.18

Коэф-т Сортино

BOXX:

38.22

CAOS:

1.69

Коэф-т Омега

BOXX:

12.01

CAOS:

1.46

Коэф-т Кальмара

BOXX:

45.69

CAOS:

2.04

Коэф-т Мартина

BOXX:

580.05

CAOS:

7.83

Индекс Язвы

BOXX:

0.01%

CAOS:

0.80%

Дневная вол-ть

BOXX:

0.36%

CAOS:

5.33%

Макс. просадка

BOXX:

-0.12%

CAOS:

-3.41%

Текущая просадка

BOXX:

0.00%

CAOS:

-3.08%

Доходность по периодам

С начала года, BOXX показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 1.29%.

BOXX

С начала года

1.39%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.31%

1 год

4.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CAOS

С начала года

1.29%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

1.97%

1 год

6.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BOXX и CAOS

BOXX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
График комиссии CAOS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CAOS: 0.63%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
График комиссии BOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOXX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOXX и CAOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXX
Ранг риск-скорректированной доходности BOXX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг риск-скорректированной доходности CAOS, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAOS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOXX c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BOXX, с текущим значением в 13.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BOXX: 13.92
CAOS: 1.18
Коэффициент Сортино BOXX, с текущим значением в 38.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BOXX: 38.22
CAOS: 1.69
Коэффициент Омега BOXX, с текущим значением в 12.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BOXX: 12.01
CAOS: 1.46
Коэффициент Кальмара BOXX, с текущим значением в 45.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BOXX: 45.69
CAOS: 2.04
Коэффициент Мартина BOXX, с текущим значением в 580.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BOXX: 580.05
CAOS: 7.83

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 13.92, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.0014.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.92
1.18
BOXX
CAOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXX и CAOS

Дивидендная доходность BOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.26%0.26%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOXX и CAOS

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки CAOS в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и CAOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-3.08%
BOXX
CAOS

Волатильность

Сравнение волатильности BOXX и CAOS

Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.11%, в то время как у Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11%
4.52%
BOXX
CAOS