PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOXX с CAOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOXX с CAOS

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

BOXX и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXX - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOXX или CAOS.

Корреляция

Корреляция между BOXX и CAOS составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BOXX и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOXX:

13.55

CAOS:

0.92

Коэф-т Сортино

BOXX:

36.44

CAOS:

1.36

Коэф-т Омега

BOXX:

10.54

CAOS:

1.36

Коэф-т Кальмара

BOXX:

45.12

CAOS:

1.40

Коэф-т Мартина

BOXX:

555.51

CAOS:

4.36

Индекс Язвы

BOXX:

0.01%

CAOS:

1.15%

Дневная вол-ть

BOXX:

0.37%

CAOS:

5.34%

Макс. просадка

BOXX:

-0.12%

CAOS:

-3.60%

Текущая просадка

BOXX:

0.00%

CAOS:

-3.36%

Доходность по периодам

С начала года, BOXX показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 1.01%.

BOXX

С начала года

1.66%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

2.28%

1 год

4.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CAOS

С начала года

1.01%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

1.41%

1 год

4.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BOXX и CAOS

BOXX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOXX и CAOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXX
Ранг риск-скорректированной доходности BOXX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг риск-скорректированной доходности CAOS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAOS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOXX c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 13.55, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXX и CAOS

Дивидендная доходность BOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.26%0.26%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOXX и CAOS

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и CAOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BOXX и CAOS

Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.11%, в то время как у Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...