Сравнение BOXX с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
BOXX и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXX - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOXX или BIL.
Основные характеристики
| BOXX | BIL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.44% | 4.49% |
| Дох-ть за 1 год | 5.31% | 5.30% |
| Коэф-т Шарпа | 13.81 | 20.59 |
| Коэф-т Сортино | 47.37 | 335.97 |
| Коэф-т Омега | 10.49 | 238.57 |
| Коэф-т Кальмара | 139.63 | 484.95 |
| Коэф-т Мартина | 727.52 | 5,472.96 |
| Индекс Язвы | 0.01% | 0.00% |
| Дневная вол-ть | 0.38% | 0.26% |
| Макс. просадка | -0.12% | -0.77% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BOXX и BIL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BOXX и BIL
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BOXX показывает доходность 4.44%, а BIL немного выше – 4.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOXX и BIL
BOXX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOXX c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXX и BIL
Дивидендная доходность BOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности BIL в 5.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.16% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок BOXX и BIL
Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOXX и BIL
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) имеет более высокую волатильность в 0.10% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что BOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.