PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOXX с BIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOXX с BIL

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).

BOXX и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXX - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOXX или BIL.

Корреляция

Корреляция между BOXX и BIL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BOXX и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.26%
2.18%
BOXX
BIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOXX:

13.71

BIL:

20.89

Коэф-т Сортино

BOXX:

36.97

BIL:

252.80

Коэф-т Омега

BOXX:

11.25

BIL:

146.96

Коэф-т Кальмара

BOXX:

45.27

BIL:

447.74

Коэф-т Мартина

BOXX:

575.76

BIL:

4,109.97

Индекс Язвы

BOXX:

0.01%

BIL:

0.00%

Дневная вол-ть

BOXX:

0.36%

BIL:

0.23%

Макс. просадка

BOXX:

-0.12%

BIL:

-0.77%

Текущая просадка

BOXX:

-0.04%

BIL:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BOXX показывает доходность 1.13%, а BIL немного ниже – 1.09%.

BOXX

С начала года

1.13%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

2.29%

1 год

4.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BIL

С начала года

1.09%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.18%

1 год

4.87%

5 лет

2.49%

10 лет

1.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BOXX и BIL

BOXX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
График комиссии BOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOXX: 0.20%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIL: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOXX и BIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXX
Ранг риск-скорректированной доходности BOXX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг риск-скорректированной доходности BIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOXX c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BOXX, с текущим значением в 13.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BOXX: 13.71
BIL: 20.89
Коэффициент Сортино BOXX, с текущим значением в 36.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BOXX: 36.97
BIL: 252.80
Коэффициент Омега BOXX, с текущим значением в 11.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BOXX: 11.25
BIL: 146.96
Коэффициент Кальмара BOXX, с текущим значением в 45.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00
BOXX: 45.27
BIL: 447.74
Коэффициент Мартина BOXX, с текущим значением в 575.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
BOXX: 575.76
BIL: 4,109.97

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 13.71, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 20.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа12.0014.0016.0018.0020.0022.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.71
20.89
BOXX
BIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXX и BIL

Дивидендная доходность BOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности BIL в 4.77%

TTM202420232022202120202019201820172016
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.26%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.77%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%

Просадки

Сравнение просадок BOXX и BIL

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-0.10%-0.08%-0.06%-0.04%-0.02%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04%
0
BOXX
BIL

Волатильность

Сравнение волатильности BOXX и BIL

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) имеет более высокую волатильность в 0.12% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.04%0.06%0.08%0.10%0.12%0.14%0.16%0.18%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12%
0.05%
BOXX
BIL