Сравнение BOXX с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
BOXX и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXX - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOXX или BIL.
Корреляция
Корреляция между BOXX и BIL составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BOXX и BIL
Основные характеристики
BOXX:
12.93
BIL:
20.46
BOXX:
35.43
BIL:
267.90
BOXX:
9.44
BIL:
155.67
BOXX:
47.53
BIL:
475.18
BOXX:
539.61
BIL:
4,361.57
BOXX:
0.01%
BIL:
0.00%
BOXX:
0.40%
BIL:
0.25%
BOXX:
-0.12%
BIL:
-0.77%
BOXX:
0.00%
BIL:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BOXX показывает доходность 5.01%, а BIL немного выше – 5.10%.
BOXX
5.01%
0.40%
2.47%
5.19%
N/A
N/A
BIL
5.10%
0.38%
2.51%
5.20%
2.33%
1.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOXX и BIL
BOXX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOXX c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXX и BIL
Дивидендная доходность BOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности BIL в 5.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок BOXX и BIL
Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOXX и BIL
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) имеет более высокую волатильность в 0.18% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.