PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXX с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOXX с BIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BOXX returned 4.75%/yr vs 4.64%/yr for BIL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. BOXX charges 0.19%/yr vs 0.14%/yr for BIL.

Доходность

Сравнение доходности BOXX и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOXX показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.49%.

BOXX

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.09%
3 года*
4.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOXX и BIL

2026 (YTD)2025202420232022
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		1.59%4.37%5.16%5.04%0.07%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.49%4.15%5.19%4.94%0.03%

Correlation

The correlation between BOXX and BIL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2022 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOSBOXX с SCHD
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

BOXX vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXX c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXXBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.81
19.71

-6.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
37.95
174.16

-136.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

9.96

87.91

-77.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

59.63

355.35

-295.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

530.59

2,817.77

-2,287.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXX vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 12.81, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXXBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81

19.71

-6.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

13.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

8.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.91

2.78

+10.13

Просадки

Сравнение просадок BOXX и BIL

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOXXBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-0.78%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-0.01%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.12%

-0.01%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-0.26%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.00%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXX и BIL

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) имеет более высокую волатильность в 0.09% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOXXBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

0.06%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

0.13%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32%

0.20%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

0.26%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.37%

0.26%

+0.11%

Сравнение комиссий BOXX и BIL

BOXX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXX и BIL

BOXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOXX and BIL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOXX has higher volatility (0.09%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, BOXX dropped -0.12% vs BIL's -0.78%.

On 3-year performance, BOXX leads with 4.75% vs 4.64% for BIL. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BOXX has performed better with a 4.75% return vs 4.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.19% for BOXX.

BIL has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.00% for BOXX.

BOXX is categorized as Ultrashort Bond, while BIL is Government Bonds. BOXX tracks Solactive 1-3 Month US T-Bill Index, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: Alpha Architect and State Street. Their fees differ too: 0.19% for BOXX and 0.14% for BIL.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs 12.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOXX и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор