Сравнение BOXX с IB01.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L).
BOXX и IB01.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXX - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. IB01.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOXX или IB01.L.
Основные характеристики
| BOXX | IB01.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.46% | 4.54% |
| Дох-ть за 1 год | 5.31% | 5.36% |
| Коэф-т Шарпа | 13.91 | 14.42 |
| Коэф-т Сортино | 47.62 | 61.58 |
| Коэф-т Омега | 10.54 | 14.78 |
| Коэф-т Кальмара | 140.39 | 145.18 |
| Коэф-т Мартина | 731.48 | 957.06 |
| Индекс Язвы | 0.01% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 0.38% | 0.37% |
| Макс. просадка | -0.12% | -0.91% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.02% |
Корреляция
Корреляция между BOXX и IB01.L составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BOXX и IB01.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BOXX показывает доходность 4.46%, а IB01.L немного выше – 4.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOXX и IB01.L
BOXX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOXX c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXX и IB01.L
Дивидендная доходность BOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | |
|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.27% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOXX и IB01.L
Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки IB01.L в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и IB01.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOXX и IB01.L
Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.09%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) волатильность равна 0.11%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.