Сравнение BOXX с IB01.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L).
BOXX и IB01.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXX - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. IB01.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOXX или IB01.L.
Основные характеристики
| BOXX | IB01.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.69% | 3.90% |
| Дох-ть за 1 год | 5.36% | 5.56% |
| Коэф-т Шарпа | 12.55 | 15.27 |
| Дневная вол-ть | 0.43% | 0.36% |
| Макс. просадка | -0.12% | -0.91% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BOXX и IB01.L составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BOXX и IB01.L
С начала года, BOXX показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 3.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOXX и IB01.L
BOXX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOXX c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXX и IB01.L
Дивидендная доходность BOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | |
|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.27% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOXX и IB01.L
Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки IB01.L в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и IB01.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOXX и IB01.L
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) имеет более высокую волатильность в 0.11% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что BOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.