PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOXX с TBIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOXX с TBIL

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL).

BOXX и TBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXX - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. TBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOXX или TBIL.

Корреляция

Корреляция между BOXX и TBIL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BOXX и TBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.33%
2.15%
BOXX
TBIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOXX:

14.08

TBIL:

14.86

Коэф-т Сортино

BOXX:

39.11

TBIL:

59.57

Коэф-т Омега

BOXX:

12.28

TBIL:

15.56

Коэф-т Кальмара

BOXX:

46.06

TBIL:

243.57

Коэф-т Мартина

BOXX:

593.81

TBIL:

890.36

Индекс Язвы

BOXX:

0.01%

TBIL:

0.01%

Дневная вол-ть

BOXX:

0.36%

TBIL:

0.33%

Макс. просадка

BOXX:

-0.12%

TBIL:

-0.10%

Текущая просадка

BOXX:

0.00%

TBIL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BOXX показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у TBIL с доходностью 1.07%.

BOXX

С начала года

1.17%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.32%

1 год

4.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TBIL

С начала года

1.07%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.15%

1 год

4.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BOXX и TBIL

BOXX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
График комиссии BOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOXX: 0.20%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
График комиссии TBIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TBIL: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOXX и TBIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXX
Ранг риск-скорректированной доходности BOXX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
TBIL
Ранг риск-скорректированной доходности TBIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOXX c TBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BOXX, с текущим значением в 14.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
BOXX: 14.08
TBIL: 14.86
Коэффициент Сортино BOXX, с текущим значением в 39.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BOXX: 39.11
TBIL: 59.57
Коэффициент Омега BOXX, с текущим значением в 12.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BOXX: 12.28
TBIL: 15.56
Коэффициент Кальмара BOXX, с текущим значением в 46.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
BOXX: 46.06
TBIL: 243.57
Коэффициент Мартина BOXX, с текущим значением в 593.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
BOXX: 593.81
TBIL: 890.36

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 14.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBIL равному 14.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и TBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа13.0013.5014.0014.5015.0015.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.08
14.86
BOXX
TBIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXX и TBIL

Дивидендная доходность BOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности TBIL в 4.74%

TTM202420232022
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.26%0.26%0.00%0.00%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		4.74%5.24%5.00%1.10%

Просадки

Сравнение просадок BOXX и TBIL

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и TBIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-0.10%-0.08%-0.06%-0.04%-0.02%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
BOXX
TBIL

Волатильность

Сравнение волатильности BOXX и TBIL

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) имеет более высокую волатильность в 0.11% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.06%0.08%0.10%0.12%0.14%0.16%0.18%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11%
0.05%
BOXX
TBIL