Сравнение BOXX с TBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL).
BOXX и TBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXX - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. TBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOXX или TBIL.
Корреляция
Корреляция между BOXX и TBIL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BOXX и TBIL
Основные характеристики
BOXX:
14.15
TBIL:
14.91
BOXX:
41.06
TBIL:
58.02
BOXX:
13.52
TBIL:
14.68
BOXX:
47.10
TBIL:
250.47
BOXX:
615.35
TBIL:
874.10
BOXX:
0.01%
TBIL:
0.01%
BOXX:
0.36%
TBIL:
0.34%
BOXX:
-0.12%
TBIL:
-0.10%
BOXX:
0.00%
TBIL:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, BOXX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у TBIL с доходностью 0.61%.
BOXX
0.67%
0.32%
2.45%
5.06%
N/A
N/A
TBIL
0.61%
0.33%
2.33%
4.99%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOXX и TBIL
BOXX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BOXX и TBIL
BOXX
TBIL
Сравнение BOXX c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXX и TBIL
Дивидендная доходность BOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности TBIL в 4.92%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.26% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 4.92% | 5.24% | 5.00% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок BOXX и TBIL
Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и TBIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOXX и TBIL
Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.08%, в то время как у US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) волатильность равна 0.13%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.