PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BOXX с TBIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BOXX и TBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47%
2.50%
BOXX
TBIL

Доходность по периодам

С начала года, BOXX показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 4.88%.


BOXX

С начала года

4.59%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.47%

1 год

5.20%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TBIL

С начала года

4.88%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

2.50%

1 год

5.43%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BOXXTBIL
Коэф-т Шарпа13.7214.58
Коэф-т Сортино46.5478.70
Коэф-т Омега10.4023.96
Коэф-т Кальмара136.78269.06
Коэф-т Мартина726.921,242.39
Индекс Язвы0.01%0.00%
Дневная вол-ть0.38%0.37%
Макс. просадка-0.12%-0.10%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BOXX и TBIL

BOXX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
График комиссии BOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии TBIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между BOXX и TBIL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BOXX c TBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOXX, с текущим значением в 13.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.0013.7214.58
Коэффициент Сортино BOXX, с текущим значением в 46.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0046.5478.70
Коэффициент Омега BOXX, с текущим значением в 10.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.0010.4023.96
Коэффициент Кальмара BOXX, с текущим значением в 136.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00136.78269.06
Коэффициент Мартина BOXX, с текущим значением в 726.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00726.921,242.39
BOXX
TBIL

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 13.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBIL равному 14.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и TBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа12.0013.0014.0015.0016.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.72
14.58
BOXX
TBIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXX и TBIL

Дивидендная доходность BOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности TBIL в 5.38%


TTM20232022
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
0.27%0.00%0.00%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
5.38%5.00%1.10%

Просадки

Сравнение просадок BOXX и TBIL

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и TBIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.04%-0.03%-0.02%-0.01%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
BOXX
TBIL

Волатильность

Сравнение волатильности BOXX и TBIL

Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.08%, в то время как у US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) волатильность равна 0.10%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.06%0.08%0.10%0.12%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08%
0.10%
BOXX
TBIL