Сравнение BOXX с TBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL).
BOXX и TBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXX - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. TBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOXX или TBIL.
Основные характеристики
| BOXX | TBIL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.46% | 4.73% |
| Дох-ть за 1 год | 5.28% | 5.47% |
| Коэф-т Шарпа | 13.63 | 14.58 |
| Коэф-т Сортино | 46.24 | 79.35 |
| Коэф-т Омега | 10.09 | 24.15 |
| Коэф-т Кальмара | 138.15 | 271.14 |
| Коэф-т Мартина | 735.91 | 1,240.29 |
| Индекс Язвы | 0.01% | 0.00% |
| Дневная вол-ть | 0.39% | 0.38% |
| Макс. просадка | -0.12% | -0.10% |
| Текущая просадка | -0.02% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BOXX и TBIL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BOXX и TBIL
С начала года, BOXX показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 4.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOXX и TBIL
BOXX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOXX c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXX и TBIL
Дивидендная доходность BOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности TBIL в 5.38%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 5.38% | 5.00% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок BOXX и TBIL
Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и TBIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOXX и TBIL
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) имеют волатильность 0.09% и 0.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.