Сравнение BOXX с JAAA
BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) and JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index, while JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. BOXX is passively managed, while JAAA is actively managed. Over the past 3 years, BOXX returned 4.75%/yr vs 6.70%/yr for JAAA. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. BOXX charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for JAAA.
Доходность
Сравнение доходности BOXX и JAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOXX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 1.89%.
BOXX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOXX и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.59% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 1.89% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.02% |
Correlation
The correlation between BOXX and JAAA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2022 г. | 0.09 |
The correlation between BOXX and JAAA shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOXX vs. JAAA — Ранг доходности на риск
BOXX
JAAA
Сравнение BOXX c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOXX | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +27.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.96 | 2.71 | +7.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 59.63 | 13.18 | +46.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 530.59 | 70.92 | +459.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOXX | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81 | 6.04 | +6.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.91 | 2.78 | +10.13 |
Просадки
Сравнение просадок BOXX и JAAA
Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и JAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOXX | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.12% | -2.64% | +2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -0.39% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.12% | -1.46% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.25% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.07% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOXX и JAAA
Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.09%, в то время как у Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) волатильность равна 0.13%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOXX | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 0.13% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | 0.64% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 0.85% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 1.68% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 1.64% | -1.27% |
Сравнение комиссий BOXX и JAAA
BOXX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JAAA в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXX и JAAA
BOXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.00% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
BOXX and JAAA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAAA has higher volatility (0.13%) compared to BOXX (0.09%). In terms of maximum drawdown, BOXX dropped -0.12% vs JAAA's -2.64%.
On 3-year performance, JAAA leads with 6.70% vs 4.75% for BOXX. On fees, BOXX is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JAAA has performed better with a 6.70% return vs 4.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOXX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for JAAA.
JAAA has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 0.00% for BOXX.
BOXX is categorized as Ultrashort Bond, while JAAA is CLO. They also come from different issuers: Alpha Architect and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.19% for BOXX and 0.20% for JAAA.
BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.81 vs 6.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOXX и JAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор