Сравнение BOXX с JAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).
BOXX и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXX - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOXX или JAAA.
Корреляция
Корреляция между BOXX и JAAA составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BOXX и JAAA
Основные характеристики
BOXX:
13.00
JAAA:
8.16
BOXX:
35.82
JAAA:
12.33
BOXX:
9.53
JAAA:
4.63
BOXX:
48.07
JAAA:
13.99
BOXX:
545.43
JAAA:
147.60
BOXX:
0.01%
JAAA:
0.05%
BOXX:
0.40%
JAAA:
0.84%
BOXX:
-0.12%
JAAA:
-2.60%
BOXX:
0.00%
JAAA:
-0.49%
Доходность по периодам
С начала года, BOXX показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 6.69%.
BOXX
5.00%
0.39%
2.47%
5.18%
N/A
N/A
JAAA
6.69%
-0.14%
2.79%
6.82%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOXX и JAAA
BOXX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JAAA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOXX c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXX и JAAA
Дивидендная доходность BOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности JAAA в 5.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.85% | 6.10% | 2.77% | 1.21% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок BOXX и JAAA
Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки JAAA в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и JAAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOXX и JAAA
Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.18%, в то время как у Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.