Сравнение BOXX с JAAA

С начала года, BOXX показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у JAAA с доходностью 0.83%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BOXX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JAAA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 12.93, что выше коэффициента Шарпа JAAA равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BOXX и JAAA составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

BOXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%.

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и JAAA.

Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.15%, в то время как у Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) волатильность равна 0.42%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.