PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOXX с JAAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOXX с JAAA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).

BOXX и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXX - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOXX или JAAA.

Корреляция

Корреляция между BOXX и JAAA составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности BOXX и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.08%
17.63%
BOXX
JAAA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOXX:

13.92

JAAA:

3.26

Коэф-т Сортино

BOXX:

38.22

JAAA:

4.14

Коэф-т Омега

BOXX:

12.01

JAAA:

2.27

Коэф-т Кальмара

BOXX:

45.69

JAAA:

3.91

Коэф-т Мартина

BOXX:

580.05

JAAA:

26.93

Индекс Язвы

BOXX:

0.01%

JAAA:

0.21%

Дневная вол-ть

BOXX:

0.36%

JAAA:

1.76%

Макс. просадка

BOXX:

-0.12%

JAAA:

-2.60%

Текущая просадка

BOXX:

0.00%

JAAA:

-0.14%

Доходность по периодам

С начала года, BOXX показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у JAAA с доходностью 0.82%.

BOXX

С начала года

1.39%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.31%

1 год

4.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JAAA

С начала года

0.82%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

2.19%

1 год

5.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BOXX и JAAA

BOXX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JAAA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
График комиссии JAAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JAAA: 0.21%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
График комиссии BOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOXX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOXX и JAAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXX
Ранг риск-скорректированной доходности BOXX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг риск-скорректированной доходности JAAA, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOXX c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BOXX, с текущим значением в 13.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BOXX: 13.92
JAAA: 3.26
Коэффициент Сортино BOXX, с текущим значением в 38.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BOXX: 38.22
JAAA: 4.14
Коэффициент Омега BOXX, с текущим значением в 12.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BOXX: 12.01
JAAA: 2.27
Коэффициент Кальмара BOXX, с текущим значением в 45.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BOXX: 45.69
JAAA: 3.91
Коэффициент Мартина BOXX, с текущим значением в 580.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BOXX: 580.05
JAAA: 26.93

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 13.92, что выше коэффициента Шарпа JAAA равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.0014.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.92
3.26
BOXX
JAAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXX и JAAA

Дивидендная доходность BOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности JAAA в 6.11%

TTM20242023202220212020
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.26%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		6.11%6.35%6.11%2.77%1.21%0.26%

Просадки

Сравнение просадок BOXX и JAAA

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки JAAA в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и JAAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.14%
BOXX
JAAA

Волатильность

Сравнение волатильности BOXX и JAAA

Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.11%, в то время как у Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11%
1.62%
BOXX
JAAA