Сравнение BOXX с JAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).
BOXX и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXX - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOXX или JAAA.
Основные характеристики
| BOXX | JAAA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.46% | 6.46% |
| Дох-ть за 1 год | 5.31% | 8.02% |
| Коэф-т Шарпа | 13.91 | 10.61 |
| Коэф-т Сортино | 47.62 | 22.76 |
| Коэф-т Омега | 10.54 | 6.98 |
| Коэф-т Кальмара | 140.39 | 24.78 |
| Коэф-т Мартина | 731.48 | 250.79 |
| Индекс Язвы | 0.01% | 0.03% |
| Дневная вол-ть | 0.38% | 0.76% |
| Макс. просадка | -0.12% | -2.60% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BOXX и JAAA составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BOXX и JAAA
С начала года, BOXX показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 6.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOXX и JAAA
BOXX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JAAA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOXX c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXX и JAAA
Дивидендная доходность BOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности JAAA в 6.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 6.40% | 6.10% | 2.77% | 1.21% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок BOXX и JAAA
Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки JAAA в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и JAAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOXX и JAAA
Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.09%, в то время как у Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) волатильность равна 0.17%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.