PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BOXX с JAAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BOXX и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.50%
3.31%
BOXX
JAAA

Доходность по периодам

С начала года, BOXX показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 6.58%.


BOXX

С начала года

4.53%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.50%

1 год

5.23%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JAAA

С начала года

6.58%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

3.31%

1 год

7.82%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BOXXJAAA
Коэф-т Шарпа13.7410.13
Коэф-т Сортино46.8221.17
Коэф-т Омега10.466.31
Коэф-т Кальмара137.6523.98
Коэф-т Мартина731.54234.15
Индекс Язвы0.01%0.03%
Дневная вол-ть0.38%0.77%
Макс. просадка-0.12%-2.60%
Текущая просадка0.00%-0.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BOXX и JAAA

BOXX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JAAA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
График комиссии JAAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%
График комиссии BOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между BOXX и JAAA составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BOXX c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOXX, с текущим значением в 13.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0013.7410.13
Коэффициент Сортино BOXX, с текущим значением в 46.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0046.8221.17
Коэффициент Омега BOXX, с текущим значением в 10.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.0010.466.31
Коэффициент Кальмара BOXX, с текущим значением в 137.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00137.6523.98
Коэффициент Мартина BOXX, с текущим значением в 731.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00731.54234.15
BOXX
JAAA

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 13.74, что выше коэффициента Шарпа JAAA равного 10.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа9.0010.0011.0012.0013.0014.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.74
10.13
BOXX
JAAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXX и JAAA

Дивидендная доходность BOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности JAAA в 6.39%


TTM2023202220212020
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
6.39%6.10%2.77%1.21%0.26%

Просадки

Сравнение просадок BOXX и JAAA

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки JAAA в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и JAAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.35%-0.30%-0.25%-0.20%-0.15%-0.10%-0.05%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.10%
BOXX
JAAA

Волатильность

Сравнение волатильности BOXX и JAAA

Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.08%, в то время как у Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) волатильность равна 0.23%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08%
0.23%
BOXX
JAAA