Сравнение BOSOX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
BOSOX управляется Boston Trust Walden. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BOSOX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOSOX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -4.10% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, BOSOX показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BOSOX имеют среднегодовую доходность 9.28%, а акции SWSSX немного впереди с 9.50%.
BOSOX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.28%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOSOX и SWSSX
BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
BOSOX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
BOSOX
SWSSX
Сравнение BOSOX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOSOX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.91 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.40 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.18 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.33 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 5.02 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOSOX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.91 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.14 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.40 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.33 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между BOSOX и SWSSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOSOX и SWSSX
Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.60% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок BOSOX и SWSSX
Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOSOX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -60.34% | +9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -13.90% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.36% | -31.93% | +9.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.79% | -41.81% | +5.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.07% | -11.00% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -10.78% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.68% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOSOX и SWSSX
Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 4.10%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOSOX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 6.59% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 14.12% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 23.11% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 22.57% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 24.03% | -4.47% |