PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOIL с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOIL с UVXY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - BOIL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BOIL returned -56.95%/yr vs -72.67%/yr for UVXY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности BOIL и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -36.77%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью -19.06%. За последние 10 лет акции BOIL превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -56.95% против -72.67% соответственно.

BOIL

1 день
4.32%
1 месяц
4.62%
С начала года
-36.77%
6 месяцев
-62.98%
1 год
-74.31%
3 года*
-60.61%
5 лет*
-64.63%
10 лет*
-56.95%

UVXY

1 день
-0.24%
1 месяц
-22.10%
С начала года
-19.06%
6 месяцев
-37.37%
1 год
-72.91%
3 года*
-64.55%
5 лет*
-67.90%
10 лет*
-72.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOIL и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-36.77%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-19.06%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between BOIL and UVXY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г.

-0.03

The correlation between BOIL and UVXY shifts across timeframes, from -0.05 (5 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

BOIL vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOILUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
-0.87

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
-1.60

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.82

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.97

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

-1.31

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOIL vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UVXY равному -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOILUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

-0.87

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

-0.66

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

-0.64

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

-0.68

+0.07

Просадки

Сравнение просадок BOIL и UVXY

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOILUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.85%

-75.22%

-5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.86%

-95.45%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.91%

-99.68%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-100.00%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-100.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.59%

-98.55%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.20%

55.63%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и UVXY

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 23.95% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOILUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.95%

11.77%

+12.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.61%

62.64%

+44.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.64%

84.42%

+29.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.89%

103.85%

+15.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.81%

113.82%

-12.01%

Сравнение комиссий BOIL и UVXY

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и UVXY

Ни BOIL, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BOIL and UVXY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (23.95%) compared to UVXY (11.77%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, BOIL leads with -56.95% vs -72.67% for UVXY. On fees, UVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 11.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BOIL has performed better with a -56.95% return vs -72.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

BOIL and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BOIL is categorized as Leveraged Commodities, while UVXY is Volatility. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.95% for UVXY.

BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOIL и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор