Сравнение BOIL с USOI
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both Oil & Gas funds - BOIL tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex while USOI tracks the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, BOIL returned -77.53% vs 25.53% for USOI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -51.97%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 30.37%.
BOIL
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.34%
- 6 месяцев
- -31.80%
- С начала года
- -51.97%
- 1 год
- -77.53%
- 3 года*
- -66.23%
- 5 лет*
- -68.58%
- 10 лет*
- -58.64%
USOI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 27.94%
- С начала года
- 30.37%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOIL и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -51.97% | -58.98% | -31.13% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 30.37% | -8.78% | 3.24% |
Correlation
The correlation between BOIL and USOI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. USOI — Ранг доходности на риск
BOIL
USOI
Сравнение BOIL c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | USOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.18 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.09 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 3.33 | -4.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и USOI
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки USOI в -23.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -23.54% | -76.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.83% | -23.54% | -54.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -16.06% | -83.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.61% | -7.70% | -85.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.55% | 7.69% | +47.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и USOI
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 19.67% по сравнению с Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) с волатильностью 10.41%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.67% | 10.41% | +9.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.26% | 20.58% | +79.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.81% | 24.95% | +86.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.02% | 23.52% | +95.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.73% | 23.52% | +78.21% |
Сравнение комиссий BOIL и USOI
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и USOI
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 45.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 45.94% | 27.21% | 12.54% |
Часто задаваемые вопросы
BOIL and USOI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (19.67%) compared to USOI (10.41%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs USOI's -23.54%.
On 1-year performance, USOI leads with 25.53% vs -77.53% for BOIL. On fees, USOI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, USOI has been the lower-risk option at 10.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOI has performed better with a 25.53% return vs -77.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
USOI has the higher dividend yield at 45.94%, compared with 0.00% for BOIL.
BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while USOI tracks Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: ProShares and Credit Suisse. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.85% for USOI.
USOI currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор