Сравнение USOI с OILU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU).
USOI и OILU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г.. OILU управляется BMO. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности USOI и OILU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USOI и OILU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 26.76% | -8.78% | 6.94% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 112.51% | -16.50% | -30.91% |
Доходность по периодам
С начала года, USOI показывает доходность 26.76%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 112.51%.
USOI
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 9.69%
- С начала года
- 26.76%
- 6 месяцев
- 23.42%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILU
- 1 день
- -10.60%
- 1 месяц
- 12.27%
- С начала года
- 112.51%
- 6 месяцев
- 100.08%
- 1 год
- 45.27%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOI и OILU
USOI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии OILU в 0.95%.
Доходность на риск
USOI vs. OILU — Ранг доходности на риск
USOI
OILU
Сравнение USOI c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOI | OILU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.59 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.91 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 1.54 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOI | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.59 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.20 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между USOI и OILU составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOI и OILU
Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.40%, тогда как OILU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 21.40% | 27.21% | 12.54% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USOI и OILU
Максимальная просадка USOI за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и OILU.
Загрузка...
Показатели просадок
| USOI | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -81.00% | +61.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -52.04% | +36.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -42.85% | +41.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -50.72% | +43.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 30.74% | -23.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOI и OILU
Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) составляет 6.13%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 19.90%. Это указывает на то, что USOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USOI | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 19.90% | -13.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 43.84% | -29.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 77.03% | -55.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 81.31% | -60.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 81.31% | -60.21% |