Сравнение USOI с OILK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK).
USOI и OILK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse Group AG, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г.. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USOI или OILK.
Основные характеристики
| USOI | OILK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.77% | 7.91% |
| Дох-ть за 1 год | 7.55% | 4.08% |
| Дох-ть за 3 года | 9.44% | 9.40% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.71% | -1.52% |
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | 0.08 |
| Коэф-т Сортино | 0.47 | 0.28 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 0.10 | 0.05 |
| Коэф-т Мартина | 0.89 | 0.29 |
| Индекс Язвы | 5.72% | 6.68% |
| Дневная вол-ть | 21.42% | 23.85% |
| Макс. просадка | -77.42% | -83.76% |
| Текущая просадка | -44.82% | -31.88% |
Корреляция
Корреляция между USOI и OILK составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USOI и OILK
С начала года, USOI показывает доходность 11.77%, что значительно выше, чем у OILK с доходностью 7.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOI и OILK
USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USOI c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOI и OILK
Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.52%, что больше доходности OILK в 2.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 20.52% | 26.72% | 42.78% | 20.48% | 67.99% | 17.11% | 13.08% | 6.31% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 2.89% | 5.80% | 17.31% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Просадки
Сравнение просадок USOI и OILK
Максимальная просадка USOI за все время составила -77.42%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и OILK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USOI и OILK
Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) составляет 7.38%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что USOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.