Сравнение USOI с OILK
USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - USOI is a Commodities fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past year, USOI returned 46.39% vs 56.95% for OILK. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. USOI charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for OILK.
Доходность
Сравнение доходности USOI и OILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOI показывает доходность 47.45%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 61.09%.
USOI
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 47.45%
- 6 месяцев
- 44.00%
- 1 год
- 46.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILK
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 61.09%
- 6 месяцев
- 56.40%
- 1 год
- 56.95%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USOI и OILK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 47.45% | -8.78% | 6.94% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 61.09% | -11.86% | 0.68% |
Correlation
The correlation between USOI and OILK is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between USOI and OILK has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOI vs. OILK — Ранг доходности на риск
USOI
OILK
Сравнение USOI c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOI | OILK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 3.30 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 6.67 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOI | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.99 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.11 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок USOI и OILK
Максимальная просадка USOI за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и OILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOI | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -83.76% | +64.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -17.35% | +5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -5.49% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -32.60% | +25.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 8.57% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOI и OILK
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеют волатильность 10.37% и 10.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOI | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 10.52% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 23.32% | -4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 28.82% | -6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 30.13% | -7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 35.97% | -13.36% |
Сравнение комиссий USOI и OILK
USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOI и OILK
Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 37.65%, что больше доходности OILK в 8.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 8.34% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 37.65% | 27.21% | 12.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USOI and OILK have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILK has higher volatility (10.52%) compared to USOI (10.37%). In terms of maximum drawdown, USOI dropped -19.49% vs OILK's -83.76%.
On 1-year performance, OILK leads with 56.95% vs 46.39% for USOI. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, USOI has been the lower-risk option at 10.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OILK has performed better with a 56.95% return vs 46.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.
USOI has the higher dividend yield at 37.65%, compared with 8.34% for OILK.
USOI is categorized as Commodities, while OILK is Oil & Gas. USOI tracks Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: Credit Suisse and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for USOI and 0.68% for OILK.
USOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOI и OILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор