PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USOI с OILK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USOI и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.22%
-4.46%
USOI
OILK

Доходность по периодам

С начала года, USOI показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у OILK с доходностью 6.04%.


USOI

С начала года

10.64%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

-0.03%

1 год

4.47%

5 лет (среднегодовая)

-7.24%

10 лет (среднегодовая)

N/A

OILK

С начала года

6.04%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-3.61%

1 год

-0.27%

5 лет (среднегодовая)

-2.04%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


USOIOILK
Коэф-т Шарпа0.15-0.06
Коэф-т Сортино0.340.08
Коэф-т Омега1.041.01
Коэф-т Кальмара0.06-0.03
Коэф-т Мартина0.52-0.19
Индекс Язвы5.99%7.07%
Дневная вол-ть20.80%23.41%
Макс. просадка-77.42%-83.76%
Текущая просадка-45.38%-33.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USOI и OILK

USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.


USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
График комиссии USOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии OILK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между USOI и OILK составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USOI c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USOI, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.15-0.06
Коэффициент Сортино USOI, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.340.08
Коэффициент Омега USOI, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.01
Коэффициент Кальмара USOI, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.06-0.03
Коэффициент Мартина USOI, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.52-0.19
USOI
OILK

Показатель коэффициента Шарпа USOI на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа OILK равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOI и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.15
-0.06
USOI
OILK

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOI и OILK

Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.76%, что больше доходности OILK в 2.94%


TTM2023202220212020201920182017
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
20.76%26.72%42.78%20.48%67.99%17.11%13.08%6.31%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
2.94%5.80%17.31%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Просадки

Сравнение просадок USOI и OILK

Максимальная просадка USOI за все время составила -77.42%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и OILK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-45.38%
-33.06%
USOI
OILK

Волатильность

Сравнение волатильности USOI и OILK

Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) составляет 7.52%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что USOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.52%
8.47%
USOI
OILK