Сравнение USOI с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Chevron Corporation (CVX).
USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse Group AG, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USOI или CVX.
Основные характеристики
| USOI | CVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.77% | 8.52% |
| Дох-ть за 1 год | 7.55% | 14.87% |
| Дох-ть за 3 года | 9.44% | 15.30% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.71% | 10.13% |
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | 0.71 |
| Коэф-т Сортино | 0.47 | 1.07 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.10 | 0.60 |
| Коэф-т Мартина | 0.89 | 2.20 |
| Индекс Язвы | 5.72% | 6.03% |
| Дневная вол-ть | 21.42% | 18.82% |
| Макс. просадка | -77.42% | -55.77% |
| Текущая просадка | -44.82% | -10.41% |
Корреляция
Корреляция между USOI и CVX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USOI и CVX
С начала года, USOI показывает доходность 11.77%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 8.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USOI c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOI и CVX
Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.52%, что больше доходности CVX в 4.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 20.52% | 26.72% | 42.78% | 20.48% | 67.99% | 17.11% | 13.08% | 6.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 4.08% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок USOI и CVX
Максимальная просадка USOI за все время составила -77.42%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USOI и CVX
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что USOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.