PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USOI с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USOI с CVX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Chevron Corporation (CVX).

USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse Group AG, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USOI или CVX.

Корреляция

Корреляция между USOI и CVX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USOI и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USOI:

-0.37

CVX:

-0.36

Коэф-т Сортино

USOI:

-0.38

CVX:

-0.36

Коэф-т Омега

USOI:

0.95

CVX:

0.95

Коэф-т Кальмара

USOI:

-0.17

CVX:

-0.45

Коэф-т Мартина

USOI:

-1.12

CVX:

-1.13

Индекс Язвы

USOI:

7.89%

CVX:

8.65%

Дневная вол-ть

USOI:

23.20%

CVX:

25.14%

Макс. просадка

USOI:

-77.42%

CVX:

-55.77%

Текущая просадка

USOI:

-49.34%

CVX:

-16.97%

Доходность по периодам

С начала года, USOI показывает доходность -10.70%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью -0.69%.

USOI

С начала года

-10.70%

1 месяц

1.44%

6 месяцев

-5.48%

1 год

-8.55%

5 лет

17.03%

10 лет

N/A

CVX

С начала года

-0.69%

1 месяц

5.74%

6 месяцев

-10.19%

1 год

-8.98%

5 лет

14.82%

10 лет

7.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USOI и CVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USOI
Ранг риск-скорректированной доходности USOI, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USOI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USOI c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USOI на текущий момент составляет -0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVX равному -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOI и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOI и CVX

Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.23%, что больше доходности CVX в 4.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		24.23%21.55%26.72%42.78%20.48%67.99%17.11%13.08%6.31%0.00%0.00%0.00%
CVX
Chevron Corporation		4.64%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%

Просадки

Сравнение просадок USOI и CVX

Максимальная просадка USOI за все время составила -77.42%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USOI и CVX

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что USOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...