PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USOI с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USOI и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.22%
4.66%
USOI
CVX

Доходность по периодам

С начала года, USOI показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 13.03%.


USOI

С начала года

10.64%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

-0.03%

1 год

4.47%

5 лет (среднегодовая)

-7.24%

10 лет (среднегодовая)

N/A

CVX

С начала года

13.03%

1 месяц

8.19%

6 месяцев

5.20%

1 год

16.81%

5 лет (среднегодовая)

11.25%

10 лет (среднегодовая)

7.75%

Основные характеристики


USOICVX
Коэф-т Шарпа0.150.90
Коэф-т Сортино0.341.33
Коэф-т Омега1.041.17
Коэф-т Кальмара0.060.79
Коэф-т Мартина0.522.82
Индекс Язвы5.99%6.05%
Дневная вол-ть20.80%18.85%
Макс. просадка-77.42%-55.77%
Текущая просадка-45.38%-6.70%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между USOI и CVX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USOI c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USOI, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.150.90
Коэффициент Сортино USOI, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.341.33
Коэффициент Омега USOI, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.17
Коэффициент Кальмара USOI, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.060.79
Коэффициент Мартина USOI, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.522.82
USOI
CVX

Показатель коэффициента Шарпа USOI на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOI и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.15
0.90
USOI
CVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOI и CVX

Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.76%, что больше доходности CVX в 4.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
20.76%26.72%42.78%20.48%67.99%17.11%13.08%6.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVX
Chevron Corporation
4.03%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%

Просадки

Сравнение просадок USOI и CVX

Максимальная просадка USOI за все время составила -77.42%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-45.38%
-6.70%
USOI
CVX

Волатильность

Сравнение волатильности USOI и CVX

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что USOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.52%
5.31%
USOI
CVX