PortfoliosLab logo
Сравнение USOI с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USOI и CVX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности USOI и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.91%
84.27%
USOI
CVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USOI:

-0.47

CVX:

-0.42

Коэф-т Сортино

USOI:

-0.50

CVX:

-0.39

Коэф-т Омега

USOI:

0.94

CVX:

0.94

Коэф-т Кальмара

USOI:

-0.20

CVX:

-0.47

Коэф-т Мартина

USOI:

-1.47

CVX:

-1.30

Индекс Язвы

USOI:

7.16%

CVX:

7.99%

Дневная вол-ть

USOI:

22.53%

CVX:

25.06%

Макс. просадка

USOI:

-77.42%

CVX:

-55.77%

Текущая просадка

USOI:

-48.87%

CVX:

-18.83%

Доходность по периодам

С начала года, USOI показывает доходность -9.86%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью -2.92%.


USOI

С начала года

-9.86%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

-4.68%

1 год

-11.76%

5 лет

10.86%

10 лет

N/A

CVX

С начала года

-2.92%

1 месяц

-16.19%

6 месяцев

-5.59%

1 год

-11.30%

5 лет

14.86%

10 лет

6.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USOI и CVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USOI
Ранг риск-скорректированной доходности USOI, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USOI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USOI c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USOI, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USOI: -0.47
CVX: -0.42
Коэффициент Сортино USOI, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USOI: -0.50
CVX: -0.39
Коэффициент Омега USOI, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USOI: 0.94
CVX: 0.94
Коэффициент Кальмара USOI, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USOI: -0.20
CVX: -0.47
Коэффициент Мартина USOI, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USOI: -1.47
CVX: -1.30

Показатель коэффициента Шарпа USOI на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVX равному -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOI и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
-0.42
USOI
CVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOI и CVX

Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.01%, что больше доходности CVX в 4.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
24.01%21.55%26.72%42.78%20.48%67.99%17.11%13.08%6.31%0.00%0.00%0.00%
CVX
Chevron Corporation
4.75%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%

Просадки

Сравнение просадок USOI и CVX

Максимальная просадка USOI за все время составила -77.42%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.87%
-18.83%
USOI
CVX

Волатильность

Сравнение волатильности USOI и CVX

Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) составляет 11.16%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 15.95%. Это указывает на то, что USOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.16%
15.95%
USOI
CVX