PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USOI с CVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USOI с CVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Chevron Corporation (CVX).

USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности USOI и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USOI и CVX

2026 (YTD)20252024
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		26.76%-8.78%6.94%
CVX
Chevron Corporation		30.79%10.10%-6.04%

Доходность по периодам

С начала года, USOI показывает доходность 26.76%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 30.79%.

USOI

1 день
-0.94%
1 месяц
9.69%
С начала года
26.76%
6 месяцев
23.42%
1 год
17.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CVX

1 день
-4.59%
1 месяц
4.12%
С начала года
30.79%
6 месяцев
30.40%
1 год
22.42%
3 года*
11.16%
5 лет*
18.11%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

Chevron Corporation

Часто сравнивают с USOI:
USOI с USOUSOI с OILKUSOI с OILUUSOI с SCHDUSOI с JEPIUSOI с QYLDUSOI с SPY
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с CL=FCVX с VOOCVX с SCHDCVX с MPC

Доходность на риск

USOI vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USOI
Ранг доходности на риск USOI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USOI c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USOICVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.89

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

2.44

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USOI vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USOI на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOI и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USOICVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.89

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.38

+0.20

Корреляция

Корреляция между USOI и CVX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOI и CVX

Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.40%, что больше доходности CVX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		21.40%27.21%12.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVX
Chevron Corporation		3.50%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%

Просадки

Сравнение просадок USOI и CVX

Максимальная просадка USOI за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и CVX.

Загрузка...

Показатели просадок

USOICVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.49%

-55.77%

+36.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.60%

-19.67%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-6.51%

+5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-11.40%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

9.57%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности USOI и CVX

Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) составляет 6.13%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что USOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USOICVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

7.94%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

15.54%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

25.44%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

25.05%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

29.02%

-7.92%