Сравнение USOI с USOY
USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - USOI is a Commodities fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. USOI is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, USOI returned 49.69% vs 57.29% for USOY. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. USOI charges 0.85%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности USOI и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOI показывает доходность 50.53%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
USOI
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 50.53%
- 6 месяцев
- 48.65%
- 1 год
- 49.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USOI и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 50.53% | -8.78% | 6.94% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 11.08% |
Correlation
The correlation between USOI and USOY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between USOI and USOY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOI vs. USOY — Ранг доходности на риск
USOI
USOY
Сравнение USOI c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOI | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 4.03 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 7.74 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.89 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.99 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок USOI и USOY
Максимальная просадка USOI за все время составила -19.49%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -17.46% | -2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -14.29% | +2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -5.11% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -6.47% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 7.42% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOI и USOY
Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) составляет 10.14%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что USOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 11.62% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.25% | 27.18% | -8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 30.44% | -8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 26.13% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 26.13% | -3.54% |
Сравнение комиссий USOI и USOY
USOI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOI и USOY
Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 36.88%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 36.88% | 27.21% | 12.54% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, USOI and USOY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to USOI (10.14%). In terms of maximum drawdown, USOI dropped -19.49% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs 49.69% for USOI. On fees, USOI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, USOI has been the lower-risk option at 10.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs 49.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 36.88% for USOI.
USOI is categorized as Commodities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Credit Suisse and Defiance. Their fees differ too: 0.85% for USOI and 1.22% for USOY.
USOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOI и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор