PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USOI с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USOI с JEPI

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

USOI и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse Group AG, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USOI или JEPI.

Корреляция

Корреляция между USOI и JEPI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USOI и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USOI:

-0.37

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

USOI:

-0.38

JEPI:

0.70

Коэф-т Омега

USOI:

0.95

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

USOI:

-0.17

JEPI:

0.45

Коэф-т Мартина

USOI:

-1.12

JEPI:

1.94

Индекс Язвы

USOI:

7.89%

JEPI:

3.10%

Дневная вол-ть

USOI:

23.20%

JEPI:

13.79%

Макс. просадка

USOI:

-77.42%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

USOI:

-49.34%

JEPI:

-4.24%

Доходность по периодам

С начала года, USOI показывает доходность -10.70%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -0.06%.

USOI

С начала года

-10.70%

1 месяц

1.44%

6 месяцев

-5.48%

1 год

-8.55%

5 лет

17.03%

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-0.06%

1 месяц

3.57%

6 месяцев

-2.52%

1 год

5.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USOI и JEPI

USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USOI и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USOI
Ранг риск-скорректированной доходности USOI, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USOI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USOI c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USOI на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOI и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOI и JEPI

Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.23%, что больше доходности JEPI в 8.03%

TTM20242023202220212020201920182017
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		24.23%21.55%26.72%42.78%20.48%67.99%17.11%13.08%6.31%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.03%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USOI и JEPI

Максимальная просадка USOI за все время составила -77.42%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USOI и JEPI

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что USOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...