PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USOI с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USOI и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.64%
7.76%
USOI
JEPI

Доходность по периодам

С начала года, USOI показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 14.71%.


USOI

С начала года

10.05%

1 месяц

3.26%

6 месяцев

-2.64%

1 год

2.49%

5 лет (среднегодовая)

-7.53%

10 лет (среднегодовая)

N/A

JEPI

С начала года

14.71%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

7.76%

1 год

17.98%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


USOIJEPI
Коэф-т Шарпа0.232.55
Коэф-т Сортино0.463.54
Коэф-т Омега1.061.50
Коэф-т Кальмара0.094.65
Коэф-т Мартина0.8318.00
Индекс Язвы5.92%1.00%
Дневная вол-ть20.92%7.05%
Макс. просадка-77.42%-13.71%
Текущая просадка-45.67%-1.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USOI и JEPI

USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
График комиссии USOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между USOI и JEPI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USOI c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USOI, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.232.55
Коэффициент Сортино USOI, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.463.54
Коэффициент Омега USOI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.061.50
Коэффициент Кальмара USOI, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.294.65
Коэффициент Мартина USOI, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.8318.00
USOI
JEPI

Показатель коэффициента Шарпа USOI на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOI и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.23
2.55
USOI
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOI и JEPI

Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.88%, что больше доходности JEPI в 7.13%


TTM2023202220212020201920182017
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
17.88%26.72%42.78%20.48%67.99%17.11%13.08%6.31%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.13%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USOI и JEPI

Максимальная просадка USOI за все время составила -77.42%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.89%
-1.12%
USOI
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности USOI и JEPI

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что USOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.66%
2.14%
USOI
JEPI