Сравнение USOI с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
USOI и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse Group AG, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USOI или JEPI.
Основные характеристики
| USOI | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.77% | 15.21% |
| Дох-ть за 1 год | 7.55% | 19.89% |
| Дох-ть за 3 года | 9.44% | 8.43% |
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 0.47 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.10 | 5.17 |
| Коэф-т Мартина | 0.89 | 20.20 |
| Индекс Язвы | 5.72% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 21.42% | 7.06% |
| Макс. просадка | -77.42% | -13.71% |
| Текущая просадка | -44.82% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между USOI и JEPI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USOI и JEPI
С начала года, USOI показывает доходность 11.77%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 15.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOI и JEPI
USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USOI c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOI и JEPI
Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.52%, что больше доходности JEPI в 7.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 20.52% | 26.72% | 42.78% | 20.48% | 67.99% | 17.11% | 13.08% | 6.31% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.10% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USOI и JEPI
Максимальная просадка USOI за все время составила -77.42%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USOI и JEPI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что USOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.