PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USOI с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USOI с JEPI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

USOI и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности USOI и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USOI и JEPI

2026 (YTD)20252024
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		29.42%-8.78%6.94%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.53%8.09%6.99%

Доходность по периодам

С начала года, USOI показывает доходность 29.42%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.53%.

USOI

1 день
2.10%
1 месяц
11.53%
С начала года
29.42%
6 месяцев
28.19%
1 год
19.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.07%
1 месяц
-3.33%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.26%
1 год
7.70%
3 года*
9.62%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с USOI:
USOI с USOUSOI с OILKUSOI с OILUUSOI с SCHDUSOI с CVXUSOI с QYLDUSOI с SPY
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий USOI и JEPI

USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

USOI vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USOI
Ранг доходности на риск USOI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USOI c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USOIJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.58

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.92

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.79

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

3.80

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USOI vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USOI на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOI и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USOIJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.58

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.04

-0.39

Корреляция

Корреляция между USOI и JEPI составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOI и JEPI

Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.96%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM202520242023202220212020
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		20.96%27.21%12.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок USOI и JEPI

Максимальная просадка USOI за все время составила -19.49%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

USOIJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.49%

-13.71%

-5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-7.37%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.46%

+4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-2.07%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

2.14%

+4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности USOI и JEPI

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что USOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USOIJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

3.86%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

6.35%

+8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.75%

13.24%

+8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

11.06%

+10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

10.88%

+10.26%