PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USOI с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USOI и SCHD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности USOI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.85%
7.11%
USOI
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USOI:

0.53

SCHD:

1.02

Коэф-т Сортино

USOI:

0.85

SCHD:

1.51

Коэф-т Омега

USOI:

1.11

SCHD:

1.18

Коэф-т Кальмара

USOI:

0.21

SCHD:

1.55

Коэф-т Мартина

USOI:

1.79

SCHD:

5.23

Индекс Язвы

USOI:

5.92%

SCHD:

2.21%

Дневная вол-ть

USOI:

19.96%

SCHD:

11.28%

Макс. просадка

USOI:

-77.42%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

USOI:

-44.66%

SCHD:

-7.44%

Доходность по периодам

С начала года, USOI показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 10.68%.


USOI

С начала года

12.10%

1 месяц

2.34%

6 месяцев

-3.40%

1 год

9.19%

5 лет

-8.20%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

10.68%

1 месяц

-5.06%

6 месяцев

7.69%

1 год

10.91%

5 лет

10.81%

10 лет

10.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USOI и SCHD

USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
График комиссии USOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USOI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USOI, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.531.02
Коэффициент Сортино USOI, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.851.51
Коэффициент Омега USOI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.18
Коэффициент Кальмара USOI, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.211.55
Коэффициент Мартина USOI, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.795.23
USOI
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа USOI на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.53
1.02
USOI
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOI и SCHD

Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.31%, что больше доходности SCHD в 3.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
19.31%26.72%42.78%20.48%67.99%17.11%13.08%6.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.67%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок USOI и SCHD

Максимальная просадка USOI за все время составила -77.42%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-44.66%
-7.44%
USOI
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности USOI и SCHD

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что USOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.14%
3.57%
USOI
SCHD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab