PortfoliosLab logo
Сравнение USOI с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USOI и SCHD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности USOI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-23.43%
124.53%
USOI
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USOI:

-0.44

SCHD:

0.08

Коэф-т Сортино

USOI:

-0.39

SCHD:

0.32

Коэф-т Омега

USOI:

0.95

SCHD:

1.04

Коэф-т Кальмара

USOI:

-0.17

SCHD:

0.15

Коэф-т Мартина

USOI:

-1.17

SCHD:

0.49

Индекс Язвы

USOI:

7.70%

SCHD:

4.96%

Дневная вол-ть

USOI:

23.20%

SCHD:

16.03%

Макс. просадка

USOI:

-77.42%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

USOI:

-49.87%

SCHD:

-11.26%

Доходность по периодам

С начала года, USOI показывает доходность -11.62%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -4.97%.


USOI

С начала года

-11.62%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

-7.84%

1 год

-10.08%

5 лет

13.74%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-4.97%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

-9.89%

1 год

1.26%

5 лет

12.61%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USOI и SCHD

USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USOI и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USOI
Ранг риск-скорректированной доходности USOI, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USOI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USOI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа USOI на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.44
0.08
USOI
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOI и SCHD

Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.48%, что больше доходности SCHD в 4.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
24.48%21.55%26.72%42.76%20.49%67.99%17.12%13.08%6.31%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.04%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок USOI и SCHD

Максимальная просадка USOI за все время составила -77.42%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-49.87%
-11.26%
USOI
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности USOI и SCHD

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что USOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.31%
5.61%
USOI
SCHD