Сравнение USOI с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
USOI и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse Group AG, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USOI или SCHD.
Основные характеристики
| USOI | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.35% | 17.75% |
| Дох-ть за 1 год | 6.06% | 31.70% |
| Дох-ть за 3 года | 8.65% | 7.26% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.95% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | 0.29 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 0.53 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 1.08 | 14.83 |
| Индекс Язвы | 5.74% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 21.34% | 11.32% |
| Макс. просадка | -77.42% | -33.37% |
| Текущая просадка | -45.53% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между USOI и SCHD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USOI и SCHD
С начала года, USOI показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOI и SCHD
USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USOI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOI и SCHD
Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.79%, что больше доходности SCHD в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 20.79% | 26.72% | 42.78% | 20.48% | 67.99% | 17.11% | 13.08% | 6.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.36% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок USOI и SCHD
Максимальная просадка USOI за все время составила -77.42%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USOI и SCHD
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что USOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.