PortfoliosLab logo
Сравнение USOI с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USOI и SCHD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности USOI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USOI:

-0.35

SCHD:

0.29

Коэф-т Сортино

USOI:

-0.30

SCHD:

0.40

Коэф-т Омега

USOI:

0.96

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

USOI:

-0.14

SCHD:

0.21

Коэф-т Мартина

USOI:

-0.91

SCHD:

0.63

Индекс Язвы

USOI:

8.19%

SCHD:

5.25%

Дневная вол-ть

USOI:

23.14%

SCHD:

16.48%

Макс. просадка

USOI:

-77.42%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

USOI:

-49.16%

SCHD:

-9.40%

Доходность по периодам

С начала года, USOI показывает доходность -10.37%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -2.98%.


USOI

С начала года

-10.37%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

-5.72%

1 год

-8.05%

3 года

-0.86%

5 лет

16.79%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-2.98%

1 месяц

2.34%

6 месяцев

-9.15%

1 год

4.79%

3 года

3.60%

5 лет

12.33%

10 лет

10.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий USOI и SCHD

USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USOI и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USOI
Ранг риск-скорректированной доходности USOI, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USOI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USOI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа USOI на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOI и SCHD

Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.25%, что больше доходности SCHD в 3.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
24.25%21.55%26.72%42.78%20.48%67.99%17.11%13.08%6.31%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.96%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок USOI и SCHD

Максимальная просадка USOI за все время составила -77.42%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и SCHD.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности USOI и SCHD

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что USOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...