Сравнение USOI с USO
USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - USOI is a Commodities fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past year, USOI returned 46.39% vs 97.20% for USO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. USOI charges 0.85%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности USOI и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOI показывает доходность 47.45%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
USOI
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 47.45%
- 6 месяцев
- 44.00%
- 1 год
- 46.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам USOI и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 47.45% | -8.78% | 6.94% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 5.18% |
Correlation
The correlation between USOI and USO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between USOI and USO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOI vs. USO — Ранг доходности на риск
USOI
USO
Сравнение USOI c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOI | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.37 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 4.79 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 9.00 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOI | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 2.21 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | -0.18 | +1.07 |
Просадки
Сравнение просадок USOI и USO
Максимальная просадка USOI за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOI | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -98.19% | +78.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -20.39% | +8.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -85.45% | +80.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -75.30% | +68.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 10.84% | -5.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOI и USO
Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) составляет 10.37%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что USOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOI | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 14.97% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 38.35% | -20.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 44.32% | -21.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 36.09% | -13.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 39.00% | -16.39% |
Сравнение комиссий USOI и USO
USOI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOI и USO
Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 37.65%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 37.65% | 27.21% | 12.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, USOI and USO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USO has higher volatility (14.97%) compared to USOI (10.37%). In terms of maximum drawdown, USOI dropped -19.49% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 97.20% vs 46.39% for USOI. On fees, USOI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, USOI has been the lower-risk option at 10.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 97.20% return vs 46.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
USOI has the higher dividend yield at 37.65%, compared with 0.00% for USO.
USOI is categorized as Commodities, while USO is Oil & Gas. USOI tracks Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Credit Suisse and USCF. Their fees differ too: 0.85% for USOI and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOI и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор