Сравнение USOI с USO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и United States Oil Fund LP (USO).
USOI и USO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse Group AG, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г.. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USOI или USO.
Основные характеристики
| USOI | USO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.82% | 6.44% |
| Дох-ть за 1 год | 1.66% | -1.18% |
| Дох-ть за 3 года | 8.35% | 8.26% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.58% | -5.83% |
| Коэф-т Шарпа | 0.17 | 0.03 |
| Коэф-т Сортино | 0.37 | 0.25 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 0.07 | 0.01 |
| Коэф-т Мартина | 0.63 | 0.13 |
| Индекс Язвы | 5.77% | 7.76% |
| Дневная вол-ть | 21.42% | 28.35% |
| Макс. просадка | -77.42% | -98.19% |
| Текущая просадка | -46.77% | -92.45% |
Корреляция
Корреляция между USOI и USO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USOI и USO
С начала года, USOI показывает доходность 7.82%, что значительно выше, чем у USO с доходностью 6.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOI и USO
USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии USO в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USOI c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOI и USO
Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 21.27% | 26.72% | 42.78% | 20.48% | 67.99% | 17.11% | 13.08% | 6.31% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USOI и USO
Максимальная просадка USOI за все время составила -77.42%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и USO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USOI и USO
Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) составляет 7.71%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 10.16%. Это указывает на то, что USOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.