PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USOI с USO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USOI и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.48%
-15.02%
USOI
USO

Доходность по периодам

С начала года, USOI показывает доходность 6.80%, что значительно выше, чем у USO с доходностью 4.65%.


USOI

С начала года

6.80%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

-6.16%

1 год

4.98%

5 лет (среднегодовая)

-7.97%

10 лет (среднегодовая)

N/A

USO

С начала года

4.65%

1 месяц

-3.66%

6 месяцев

-9.38%

1 год

2.50%

5 лет (среднегодовая)

-6.32%

10 лет (среднегодовая)

-11.10%

Основные характеристики


USOIUSO
Коэф-т Шарпа0.04-0.08
Коэф-т Сортино0.200.09
Коэф-т Омега1.021.01
Коэф-т Кальмара0.02-0.02
Коэф-т Мартина0.14-0.28
Индекс Язвы5.88%7.88%
Дневная вол-ть21.36%28.29%
Макс. просадка-77.42%-98.19%
Текущая просадка-47.28%-92.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USOI и USO

USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии USO в 0.79%.


USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
График комиссии USOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии USO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между USOI и USO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USOI c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USOI, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.04-0.08
Коэффициент Сортино USOI, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.200.09
Коэффициент Омега USOI, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.021.01
Коэффициент Кальмара USOI, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.02-0.04
Коэффициент Мартина USOI, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.14-0.28
USOI
USO

Показатель коэффициента Шарпа USOI на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа USO равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOI и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.04
-0.08
USOI
USO

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOI и USO

Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.34%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
21.34%26.72%42.78%20.48%67.99%17.11%13.08%6.31%
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USOI и USO

Максимальная просадка USOI за все время составила -77.42%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и USO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-48.00%-46.00%-44.00%-42.00%-40.00%-38.00%-36.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-47.28%
-45.78%
USOI
USO

Волатильность

Сравнение волатильности USOI и USO

Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) составляет 7.40%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что USOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.40%
9.40%
USOI
USO