PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USOI с USO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USOI с USO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и United States Oil Fund LP (USO).

USOI и USO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse Group AG, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г.. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USOI или USO.

Корреляция

Корреляция между USOI и USO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности USOI и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.44%
-15.90%
USOI
USO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USOI:

-0.51

USO:

-0.46

Коэф-т Сортино

USOI:

-0.57

USO:

-0.47

Коэф-т Омега

USOI:

0.93

USO:

0.94

Коэф-т Кальмара

USOI:

-0.22

USO:

-0.15

Коэф-т Мартина

USOI:

-1.61

USO:

-1.33

Индекс Язвы

USOI:

7.21%

USO:

10.29%

Дневная вол-ть

USOI:

22.54%

USO:

29.87%

Макс. просадка

USOI:

-77.42%

USO:

-98.19%

Текущая просадка

USOI:

-48.56%

USO:

-92.66%

Доходность по периодам

С начала года, USOI показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью -8.63%.

USOI

С начала года

-9.30%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

-5.10%

1 год

-11.80%

5 лет

15.15%

10 лет

N/A

USO

С начала года

-8.63%

1 месяц

-7.68%

6 месяцев

-7.01%

1 год

-14.13%

5 лет

32.43%

10 лет

-8.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USOI и USO

USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии USO в 0.79%.

USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
График комиссии USOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USOI: 0.85%
USO
United States Oil Fund LP
График комиссии USO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USO: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USOI и USO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USOI
Ранг риск-скорректированной доходности USOI, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USOI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг риск-скорректированной доходности USO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USOI c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USOI, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USOI: -0.51
USO: -0.46
Коэффициент Сортино USOI, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USOI: -0.57
USO: -0.47
Коэффициент Омега USOI, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USOI: 0.93
USO: 0.94
Коэффициент Кальмара USOI, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USOI: -0.22
USO: -0.27
Коэффициент Мартина USOI, с текущим значением в -1.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USOI: -1.61
USO: -1.33

Показатель коэффициента Шарпа USOI на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USO равному -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOI и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
-0.46
USOI
USO

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOI и USO

Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.86%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		23.86%21.55%26.72%42.76%20.49%67.99%17.12%13.08%6.31%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USOI и USO

Максимальная просадка USOI за все время составила -77.42%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и USO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.56%
-46.34%
USOI
USO

Волатильность

Сравнение волатильности USOI и USO

Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) составляет 11.17%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.50%. Это указывает на то, что USOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.17%
14.50%
USOI
USO