PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOIL с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOIL с USO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and USO (United States Oil Fund LP) are both Oil & Gas funds - BOIL tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex while USO tracks the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, BOIL returned -57.67%/yr vs 1.54%/yr for USO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности BOIL и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -38.60%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 53.69%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -57.67% против 1.54% соответственно.

BOIL

1 день
4.15%
1 месяц
10.36%
С начала года
-38.60%
6 месяцев
-41.10%
1 год
-72.68%
3 года*
-66.02%
5 лет*
-66.45%
10 лет*
-57.67%

USO

1 день
-4.47%
1 месяц
-24.57%
С начала года
53.69%
6 месяцев
51.41%
1 год
45.60%
3 года*
19.41%
5 лет*
16.16%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOIL и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-38.60%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%
USO
United States Oil Fund LP		53.69%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between BOIL and USO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с WTIUSO с DBOUSO с OILK

Доходность на риск

BOIL vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 22
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOILUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
1.05

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
1.68

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.21

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

1.50

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

4.49

-5.79

BOIL vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOIL и USO

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOILUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-98.19%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.43%

-30.51%

-46.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.86%

-30.51%

-66.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.91%

-36.23%

-63.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-86.75%

-13.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-88.69%

-11.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.59%

-75.32%

-18.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.95%

10.18%

+45.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и USO

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 12.26%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOILUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.78%

12.26%

+10.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

104.55%

39.65%

+64.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.22%

43.82%

+69.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.95%

36.38%

+82.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.83%

39.04%

+62.79%

Сравнение комиссий BOIL и USO

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и USO

Ни BOIL, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BOIL and USO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (22.78%) compared to USO (12.26%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, USO leads with 1.54% vs -57.67% for BOIL. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 12.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USO has performed better with a 1.54% return vs -57.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

BOIL and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: ProShares and USCF. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOIL и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор