PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USO с DBO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USO и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USO и DBO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USO
United States Oil Fund LP
79.42%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%
DBO
Invesco DB Oil Fund
55.98%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность 79.42%, что значительно выше, чем у DBO с доходностью 55.98%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: 5.22% против 11.62% соответственно.


USO

1 день
-2.48%
1 месяц
42.32%
С начала года
79.42%
6 месяцев
69.66%
1 год
60.99%
3 года*
23.15%
5 лет*
24.29%
10 лет*
5.22%

DBO

1 день
-3.25%
1 месяц
23.41%
С начала года
55.98%
6 месяцев
47.63%
1 год
37.53%
3 года*
14.00%
5 лет*
14.79%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Oil Fund LP

Invesco DB Oil Fund

Сравнение комиссий USO и DBO

USO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.


Доходность на риск

USO vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USO
Ранг доходности на риск USO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5151
Ранг коэф-та Мартина

DBO
Ранг доходности на риск DBO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USO c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USODBODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.05

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.62

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

2.06

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

3.69

+1.44

USO vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа DBO равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USODBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.05

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.47

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.37

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

-0.01

-0.19

Корреляция

Корреляция между USO и DBO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и DBO

USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.


TTM20252024202320222021202020192018
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBO
Invesco DB Oil Fund
2.25%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%

Просадки

Сравнение просадок USO и DBO

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и DBO.


Загрузка...

Показатели просадок


USODBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.19%

-90.18%

-8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.39%

-18.19%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-37.68%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

-61.69%

-25.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.80%

-58.95%

-27.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.21%

-62.32%

-12.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

10.16%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности USO и DBO

United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 16.15%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USODBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.21%

16.15%

+6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.81%

25.38%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.35%

36.04%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.40%

31.73%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.33%

31.53%

+6.80%