PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USO с DBO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USO и DBO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности USO и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-80.90%
-32.09%
USO
DBO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USO:

0.23

DBO:

0.03

Коэф-т Сортино

USO:

0.51

DBO:

0.20

Коэф-т Омега

USO:

1.06

DBO:

1.02

Коэф-т Кальмара

USO:

0.07

DBO:

0.01

Коэф-т Мартина

USO:

0.75

DBO:

0.09

Индекс Язвы

USO:

8.39%

DBO:

7.33%

Дневная вол-ть

USO:

27.01%

DBO:

23.43%

Макс. просадка

USO:

-98.19%

DBO:

-90.18%

Текущая просадка

USO:

-92.22%

DBO:

-71.15%

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у DBO с доходностью 4.39%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: -8.02% против -0.55% соответственно.


USO

С начала года

9.68%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

-7.06%

1 год

6.42%

5 лет

-6.39%

10 лет

-8.02%

DBO

С начала года

4.39%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

-7.40%

1 год

0.90%

5 лет

7.71%

10 лет

-0.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USO и DBO

USO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.


USO
United States Oil Fund LP
График комиссии USO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии DBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USO c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USO, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.230.03
Коэффициент Сортино USO, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.510.20
Коэффициент Омега USO, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.061.02
Коэффициент Кальмара USO, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.070.01
Коэффициент Мартина USO, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.750.09
USO
DBO

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа DBO равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.23
0.03
USO
DBO

Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и DBO

Ни USO, ни DBO не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBO
Invesco DB Oil Fund
0.00%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%

Просадки

Сравнение просадок USO и DBO

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и DBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-92.22%
-71.15%
USO
DBO

Волатильность

Сравнение волатильности USO и DBO

United States Oil Fund LP (USO) и Invesco DB Oil Fund (DBO) имеют волатильность 6.52% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.52%
6.56%
USO
DBO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab