Сравнение USO с DBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Oil Fund LP (USO) и Invesco DB Oil Fund (DBO).
USO и DBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USO или DBO.
Корреляция
Корреляция между USO и DBO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USO и DBO
Основные характеристики
USO:
0.65
DBO:
0.54
USO:
1.07
DBO:
0.91
USO:
1.12
DBO:
1.11
USO:
0.19
DBO:
0.18
USO:
2.05
DBO:
1.73
USO:
8.52%
DBO:
7.47%
USO:
26.85%
DBO:
23.81%
USO:
-98.19%
DBO:
-90.18%
USO:
-91.37%
DBO:
-68.22%
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у DBO с доходностью 6.64%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: -5.05% против 3.01% соответственно.
USO
7.36%
10.96%
5.86%
16.39%
-2.77%
-5.05%
DBO
6.64%
10.18%
5.39%
11.64%
11.57%
3.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USO и DBO
USO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USO и DBO
USO
DBO
Сравнение USO c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и DBO
USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 4.39% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок USO и DBO
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и DBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USO и DBO
United States Oil Fund LP (USO) и Invesco DB Oil Fund (DBO) имеют волатильность 7.05% и 6.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.