PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USO с DBO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USO и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.42%
-4.83%
USO
DBO

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у DBO с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: -11.06% против -3.75% соответственно.


USO

С начала года

8.49%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

-5.06%

1 год

0.01%

5 лет (среднегодовая)

-5.84%

10 лет (среднегодовая)

-11.06%

DBO

С начала года

3.59%

1 месяц

1.55%

6 месяцев

-6.55%

1 год

-5.48%

5 лет (среднегодовая)

8.42%

10 лет (среднегодовая)

-3.75%

Основные характеристики


USODBO
Коэф-т Шарпа0.08-0.14
Коэф-т Сортино0.30-0.03
Коэф-т Омега1.041.00
Коэф-т Кальмара0.02-0.05
Коэф-т Мартина0.28-0.47
Индекс Язвы7.96%7.29%
Дневная вол-ть27.82%24.03%
Макс. просадка-98.19%-90.18%
Текущая просадка-92.31%-71.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USO и DBO

USO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.


USO
United States Oil Fund LP
График комиссии USO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии DBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между USO и DBO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USO c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USO, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.08-0.14
Коэффициент Сортино USO, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.30-0.03
Коэффициент Омега USO, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.00
Коэффициент Кальмара USO, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.02-0.05
Коэффициент Мартина USO, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.28-0.47
USO
DBO

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа DBO равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08
-0.14
USO
DBO

Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и DBO

USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%.


TTM202320222021202020192018
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBO
Invesco DB Oil Fund
4.43%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%

Просадки

Сравнение просадок USO и DBO

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и DBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-92.31%
-71.37%
USO
DBO

Волатильность

Сравнение волатильности USO и DBO

United States Oil Fund LP (USO) и Invesco DB Oil Fund (DBO) имеют волатильность 9.79% и 9.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.79%
9.91%
USO
DBO