Сравнение USO с DBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Oil Fund LP (USO) и Invesco DB Oil Fund (DBO).
USO и DBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USO и DBO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USO и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 79.42% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 55.98% | -11.71% | 7.85% | -4.44% | 13.04% | 60.74% | -20.99% | 28.05% | -15.22% | 4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 79.42%, что значительно выше, чем у DBO с доходностью 55.98%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: 5.22% против 11.62% соответственно.
USO
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 42.32%
- С начала года
- 79.42%
- 6 месяцев
- 69.66%
- 1 год
- 60.99%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 5.22%
DBO
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- 23.41%
- С начала года
- 55.98%
- 6 месяцев
- 47.63%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USO и DBO
USO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.
Доходность на риск
USO vs. DBO — Ранг доходности на риск
USO
DBO
Сравнение USO c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USO | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.05 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.62 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.06 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 3.69 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USO | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.05 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.47 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.37 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.01 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между USO и DBO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и DBO
USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.25% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок USO и DBO
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и DBO.
Загрузка...
Показатели просадок
| USO | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -90.18% | -8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -18.19% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -37.68% | +1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | -61.69% | -25.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.80% | -58.95% | -27.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.21% | -62.32% | -12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.77% | 10.16% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и DBO
United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 16.15%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USO | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.21% | 16.15% | +6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.81% | 25.38% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.35% | 36.04% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.40% | 31.73% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.33% | 31.53% | +6.80% |