Сравнение USO с DBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Oil Fund LP (USO) и Invesco DB Oil Fund (DBO).
USO и DBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USO или DBO.
Основные характеристики
| USO | DBO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.72% | 4.53% |
| Дох-ть за 1 год | 4.10% | -1.98% |
| Дох-ть за 3 года | 8.07% | -0.05% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.29% | 8.99% |
| Дох-ть за 10 лет | -11.05% | -3.77% |
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | -0.08 |
| Коэф-т Сортино | 0.40 | 0.06 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.01 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | -0.03 |
| Коэф-т Мартина | 0.54 | -0.27 |
| Индекс Язвы | 7.71% | 7.15% |
| Дневная вол-ть | 28.22% | 24.53% |
| Макс. просадка | -98.19% | -90.18% |
| Текущая просадка | -92.22% | -71.11% |
Корреляция
Корреляция между USO и DBO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USO и DBO
С начала года, USO показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у DBO с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: -11.05% против -3.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USO и DBO
USO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USO c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и DBO
USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 4.39% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок USO и DBO
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и DBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USO и DBO
United States Oil Fund LP (USO) и Invesco DB Oil Fund (DBO) имеют волатильность 9.78% и 9.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.