Сравнение USO с DBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Oil Fund LP (USO) и Invesco DB Oil Fund (DBO).
USO и DBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USO или DBO.
Корреляция
Корреляция между USO и DBO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USO и DBO
Основные характеристики
USO:
-0.46
DBO:
-0.46
USO:
-0.47
DBO:
-0.48
USO:
0.94
DBO:
0.94
USO:
-0.15
DBO:
-0.19
USO:
-1.33
DBO:
-1.37
USO:
10.29%
DBO:
10.13%
USO:
29.87%
DBO:
30.10%
USO:
-98.19%
DBO:
-90.18%
USO:
-92.66%
DBO:
-73.07%
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность -8.63%, что значительно выше, чем у DBO с доходностью -9.64%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: -8.32% против -0.30% соответственно.
USO
-8.63%
-7.68%
-7.01%
-14.13%
32.43%
-8.32%
DBO
-9.64%
-7.44%
-8.22%
-14.80%
22.46%
-0.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USO и DBO
USO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USO и DBO
USO
DBO
Сравнение USO c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и DBO
USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 5.18% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок USO и DBO
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и DBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USO и DBO
Текущая волатильность для United States Oil Fund LP (USO) составляет 14.50%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что USO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.