Сравнение USO с BNO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Oil Fund LP (USO) и United States Brent Oil Fund LP (BNO).
USO и BNO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USO и BNO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USO и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 79.42% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 77.72% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USO показывает доходность 79.42%, а BNO немного ниже – 77.72%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: 5.22% против 15.62% соответственно.
USO
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 42.32%
- С начала года
- 79.42%
- 6 месяцев
- 69.66%
- 1 год
- 60.99%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 5.22%
BNO
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 34.79%
- С начала года
- 77.72%
- 6 месяцев
- 69.06%
- 1 год
- 62.25%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- 25.28%
- 10 лет*
- 15.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USO и BNO
USO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Доходность на риск
USO vs. BNO — Ранг доходности на риск
USO
BNO
Сравнение USO c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USO | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.70 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.33 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 3.34 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 6.02 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USO | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.70 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.75 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.43 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.13 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между USO и BNO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и BNO
Ни USO, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USO и BNO
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и BNO.
Загрузка...
Показатели просадок
| USO | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -87.06% | -11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -18.48% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -33.70% | -2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | -75.18% | -11.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.80% | -6.78% | -80.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.21% | -40.52% | -34.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.77% | 10.26% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и BNO
United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 20.48%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USO | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.21% | 20.48% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.81% | 27.96% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.35% | 36.84% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.40% | 33.91% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.33% | 36.11% | +2.22% |