Сравнение USO с BNO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Oil Fund LP (USO) и United States Brent Oil Fund LP (BNO).
USO и BNO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USO или BNO.
Основные характеристики
| USO | BNO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.72% | 7.84% |
| Дох-ть за 1 год | 4.10% | 4.06% |
| Дох-ть за 3 года | 8.07% | 9.35% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.29% | 8.89% |
| Дох-ть за 10 лет | -11.05% | -0.89% |
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | 0.16 |
| Коэф-т Сортино | 0.40 | 0.40 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | 0.10 |
| Коэф-т Мартина | 0.54 | 0.54 |
| Индекс Язвы | 7.71% | 7.71% |
| Дневная вол-ть | 28.22% | 26.27% |
| Макс. просадка | -98.19% | -87.06% |
| Текущая просадка | -92.22% | -36.60% |
Корреляция
Корреляция между USO и BNO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USO и BNO
С начала года, USO показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у BNO с доходностью 7.84%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: -11.05% против -0.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USO и BNO
USO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USO c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и BNO
Ни USO, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USO и BNO
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и BNO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USO и BNO
United States Oil Fund LP (USO) и United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеют волатильность 9.78% и 9.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.