PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USO с BNO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USO и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.43%
-3.88%
USO
BNO

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у BNO с доходностью 7.14%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: -11.06% против -0.80% соответственно.


USO

С начала года

8.49%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

-5.06%

1 год

0.01%

5 лет (среднегодовая)

-5.84%

10 лет (среднегодовая)

-11.06%

BNO

С начала года

7.14%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

-5.28%

1 год

0.41%

5 лет (среднегодовая)

8.39%

10 лет (среднегодовая)

-0.80%

Основные характеристики


USOBNO
Коэф-т Шарпа0.080.10
Коэф-т Сортино0.300.32
Коэф-т Омега1.041.04
Коэф-т Кальмара0.020.06
Коэф-т Мартина0.280.32
Индекс Язвы7.96%8.04%
Дневная вол-ть27.82%25.84%
Макс. просадка-98.19%-87.06%
Текущая просадка-92.31%-37.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USO и BNO

USO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.


BNO
United States Brent Oil Fund LP
График комиссии BNO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
График комиссии USO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между USO и BNO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USO c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USO, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.080.10
Коэффициент Сортино USO, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.300.32
Коэффициент Омега USO, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.04
Коэффициент Кальмара USO, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.030.06
Коэффициент Мартина USO, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.280.32
USO
BNO

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет 0.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNO равному 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08
0.10
USO
BNO

Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и BNO

Ни USO, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USO и BNO

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и BNO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-79.98%
-37.01%
USO
BNO

Волатильность

Сравнение волатильности USO и BNO

United States Oil Fund LP (USO) и United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеют волатильность 9.79% и 9.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.79%
9.51%
USO
BNO