PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USO с BNO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USO с BNO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Oil Fund LP (USO) и United States Brent Oil Fund LP (BNO).

USO и BNO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USO или BNO.

Корреляция

Корреляция между USO и BNO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности USO и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.46%
9.03%
USO
BNO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USO:

-0.46

BNO:

-0.50

Коэф-т Сортино

USO:

-0.47

BNO:

-0.55

Коэф-т Омега

USO:

0.94

BNO:

0.93

Коэф-т Кальмара

USO:

-0.15

BNO:

-0.31

Коэф-т Мартина

USO:

-1.33

BNO:

-1.44

Индекс Язвы

USO:

10.29%

BNO:

9.71%

Дневная вол-ть

USO:

29.87%

BNO:

27.74%

Макс. просадка

USO:

-98.19%

BNO:

-87.06%

Текущая просадка

USO:

-92.66%

BNO:

-39.94%

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность -8.63%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью -6.84%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: -8.14% против 1.58% соответственно.

USO

С начала года

-8.63%

1 месяц

-8.55%

6 месяцев

-7.01%

1 год

-14.13%

5 лет

31.67%

10 лет

-8.14%

BNO

С начала года

-6.84%

1 месяц

-8.40%

6 месяцев

-7.09%

1 год

-14.76%

5 лет

35.76%

10 лет

1.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USO и BNO

USO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

BNO
United States Brent Oil Fund LP
График комиссии BNO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNO: 0.90%
USO
United States Oil Fund LP
График комиссии USO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USO: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USO и BNO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USO
Ранг риск-скорректированной доходности USO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг риск-скорректированной доходности BNO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USO c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USO, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USO: -0.46
BNO: -0.50
Коэффициент Сортино USO, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USO: -0.47
BNO: -0.55
Коэффициент Омега USO, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USO: 0.94
BNO: 0.93
Коэффициент Кальмара USO, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USO: -0.17
BNO: -0.31
Коэффициент Мартина USO, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USO: -1.33
BNO: -1.44

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет -0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNO равному -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
-0.50
USO
BNO

Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и BNO

Ни USO, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USO и BNO

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и BNO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-80.89%
-39.94%
USO
BNO

Волатильность

Сравнение волатильности USO и BNO

United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 14.50% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 13.34%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.50%
13.34%
USO
BNO