Сравнение USO с BNO
USO (United States Oil Fund LP) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both Oil & Gas funds from USCF - USO tracks the Front Month Light Sweet Crude Oil while BNO tracks the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. Both are passively managed. Over the past 10 years, USO returned 3.83%/yr vs 13.21%/yr for BNO. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. USO charges 0.86%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности USO и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 66.11%, что значительно выше, чем у BNO с доходностью 60.35%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: 3.83% против 13.21% соответственно.
USO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.09%
- 6 месяцев
- 47.51%
- С начала года
- 66.11%
- 1 год
- 53.13%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 3.83%
- Всё время*
- -7.38%
BNO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 13.70%
- 6 месяцев
- 40.54%
- С начала года
- 60.35%
- 1 год
- 50.86%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 19.89%
- 10 лет*
- 13.21%
- Всё время*
- 3.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $122.16M | $108.92M | $136.49M | |
| $965.92M | $926.54M | $867.90M |
Сравнение доходности по годам USO и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 66.11% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 60.35% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
Correlation
The correlation between USO and BNO is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г. | 0.93 |
The correlation between USO and BNO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USO vs. BNO — Ранг доходности на риск
USO
BNO
Сравнение USO c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USO | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.48 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 4.41 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USO и BNO
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USO | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -87.06% | -11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.49% | -34.46% | +1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.49% | -34.46% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -34.46% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | -75.18% | -11.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.78% | -24.48% | -63.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.39% | -39.98% | -35.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.24% | 11.58% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и BNO
United States Oil Fund LP (USO) и United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеют волатильность 19.53% и 19.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USO | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.53% | 19.11% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.14% | 41.29% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.40% | 45.01% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.16% | 36.51% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.35% | 37.04% | +2.31% |
Сравнение комиссий USO и BNO
USO берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и BNO
Ни USO, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, USO and BNO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USO has higher volatility (19.53%) compared to BNO (19.11%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs BNO's -87.06%.
On 10-year performance, BNO leads with 13.21% vs 3.83% for USO. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 19.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.21% return vs 3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
USO and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil, while BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. Their fees differ too: 0.86% for USO and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USO и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор