PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USO с UCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USO и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.80%
-15.79%
USO
UCO

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у UCO с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции USO превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: -11.09% против -32.68% соответственно.


USO

С начала года

8.06%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

-3.81%

1 год

-0.70%

5 лет (среднегодовая)

-5.78%

10 лет (среднегодовая)

-11.09%

UCO

С начала года

-0.34%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

-15.41%

1 год

-14.92%

5 лет (среднегодовая)

-25.79%

10 лет (среднегодовая)

-32.68%

Основные характеристики


USOUCO
Коэф-т Шарпа-0.01-0.31
Коэф-т Сортино0.17-0.13
Коэф-т Омега1.020.98
Коэф-т Кальмара-0.00-0.14
Коэф-т Мартина-0.05-0.94
Индекс Язвы8.00%15.26%
Дневная вол-ть27.74%46.58%
Макс. просадка-98.19%-99.95%
Текущая просадка-92.34%-99.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USO и UCO

USO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.


UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
График комиссии UCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии USO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между USO и UCO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USO c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USO, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.01-0.31
Коэффициент Сортино USO, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.17-0.13
Коэффициент Омега USO, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.020.98
Коэффициент Кальмара USO, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.00-0.14
Коэффициент Мартина USO, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.05-0.94
USO
UCO

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа UCO равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.01
-0.31
USO
UCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и UCO

Ни USO, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USO и UCO

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и UCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-80.06%
-99.58%
USO
UCO

Волатильность

Сравнение волатильности USO и UCO

Текущая волатильность для United States Oil Fund LP (USO) составляет 9.48%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что USO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.48%
16.75%
USO
UCO