Сравнение USO с UCO
USO (United States Oil Fund LP) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil, while UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, USO returned 3.13%/yr vs -12.52%/yr for UCO. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. USO charges 0.86%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности USO и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 92.34%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 131.94%. За последние 10 лет акции USO превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 3.13% против -12.52% соответственно.
USO
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 92.34%
- 6 месяцев
- 84.96%
- 1 год
- 90.22%
- 3 года*
- 27.76%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 3.13%
UCO
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 131.94%
- 6 месяцев
- 114.50%
- 1 год
- 106.12%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- -12.52%
Сравнение доходности по годам USO и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 92.34% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 131.94% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Correlation
The correlation between USO and UCO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г. | 0.99 |
The correlation between USO and UCO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USO vs. UCO — Ранг доходности на риск
USO
UCO
Сравнение USO c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USO | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 3.07 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 5.80 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USO | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.86 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.34 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | -0.18 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.35 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок USO и UCO
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USO | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -99.95% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -34.77% | +14.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | -50.38% | +24.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -67.24% | +31.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | -98.75% | +12.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.85% | -99.28% | +13.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.30% | -85.49% | +10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.87% | 18.36% | -7.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и UCO
Текущая волатильность для United States Oil Fund LP (USO) составляет 13.30%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 17.06%. Это указывает на то, что USO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USO | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.30% | 17.06% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.49% | 46.72% | -8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.41% | 57.32% | -12.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.09% | 59.80% | -23.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.01% | 71.35% | -32.34% |
Сравнение комиссий USO и UCO
USO берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и UCO
Ни USO, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, USO and UCO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UCO has higher volatility (17.06%) compared to USO (13.30%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs UCO's -99.95%.
On 10-year performance, USO leads with 3.13% vs -12.52% for UCO. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 13.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USO has performed better with a 3.13% return vs -12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.
USO and UCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
USO is categorized as Oil & Gas, while UCO is Leveraged Commodities. USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil, while UCO tracks Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). They also come from different issuers: USCF and ProShares. Their fees differ too: 0.86% for USO and 0.95% for UCO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USO и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор