PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USO с UCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USO и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USO и UCO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USO
United States Oil Fund LP
79.42%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
92.55%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность 79.42%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 92.55%. За последние 10 лет акции USO превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 5.22% против -9.67% соответственно.


USO

1 день
-2.48%
1 месяц
42.32%
С начала года
79.42%
6 месяцев
69.66%
1 год
60.99%
3 года*
23.15%
5 лет*
24.29%
10 лет*
5.22%

UCO

1 день
-5.34%
1 месяц
34.20%
С начала года
92.55%
6 месяцев
67.42%
1 год
37.47%
3 года*
12.01%
5 лет*
21.35%
10 лет*
-9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Oil Fund LP

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Сравнение комиссий USO и UCO

USO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.


Доходность на риск

USO vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USO
Ранг доходности на риск USO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5151
Ранг коэф-та Мартина

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USO c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USOUCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.66

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.20

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

1.08

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

1.80

+3.33

USO vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа UCO равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USOUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.66

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.36

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

-0.14

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

-0.36

+0.17

Корреляция

Корреляция между USO и UCO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и UCO

Ни USO, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USO и UCO

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и UCO.


Загрузка...

Показатели просадок


USOUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.19%

-99.95%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.39%

-34.77%

+14.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-67.24%

+31.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

-98.75%

+12.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.80%

-99.40%

+12.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.21%

-85.35%

+10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

20.76%

-8.99%

Волатильность

Сравнение волатильности USO и UCO

Текущая волатильность для United States Oil Fund LP (USO) составляет 22.21%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что USO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USOUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.21%

25.64%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.81%

40.74%

-10.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.35%

57.38%

-18.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.40%

59.11%

-24.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.33%

71.31%

-32.98%