Сравнение USO с UCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Oil Fund LP (USO) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).
USO и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USO и UCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USO и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 79.42% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 92.55% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 79.42%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 92.55%. За последние 10 лет акции USO превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 5.22% против -9.67% соответственно.
USO
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 42.32%
- С начала года
- 79.42%
- 6 месяцев
- 69.66%
- 1 год
- 60.99%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 5.22%
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USO и UCO
USO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Доходность на риск
USO vs. UCO — Ранг доходности на риск
USO
UCO
Сравнение USO c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USO | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.66 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.20 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.15 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.08 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 1.80 | +3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USO | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.66 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.36 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | -0.14 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.36 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между USO и UCO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и UCO
Ни USO, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USO и UCO
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и UCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| USO | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -99.95% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -34.77% | +14.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -67.24% | +31.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | -98.75% | +12.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.80% | -99.40% | +12.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.21% | -85.35% | +10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.77% | 20.76% | -8.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и UCO
Текущая волатильность для United States Oil Fund LP (USO) составляет 22.21%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что USO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USO | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.21% | 25.64% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.81% | 40.74% | -10.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.35% | 57.38% | -18.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.40% | 59.11% | -24.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.33% | 71.31% | -32.98% |