Сравнение USO с UCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Oil Fund LP (USO) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).
USO и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USO или UCO.
Основные характеристики
| USO | UCO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.72% | 2.57% |
| Дох-ть за 1 год | 4.10% | -6.66% |
| Дох-ть за 3 года | 8.07% | 2.43% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.29% | -25.08% |
| Дох-ть за 10 лет | -11.05% | -32.67% |
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | -0.13 |
| Коэф-т Сортино | 0.40 | 0.14 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | -0.06 |
| Коэф-т Мартина | 0.54 | -0.43 |
| Индекс Язвы | 7.71% | 14.49% |
| Дневная вол-ть | 28.22% | 47.48% |
| Макс. просадка | -98.19% | -99.95% |
| Текущая просадка | -92.22% | -99.57% |
Корреляция
Корреляция между USO и UCO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USO и UCO
С начала года, USO показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у UCO с доходностью 2.57%. За последние 10 лет акции USO превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: -11.05% против -32.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USO и UCO
USO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USO c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и UCO
Ни USO, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USO и UCO
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и UCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USO и UCO
Текущая волатильность для United States Oil Fund LP (USO) составляет 9.78%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 17.40%. Это указывает на то, что USO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.