PortfoliosLab logo
Сравнение USO с UCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USO и UCO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности USO и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.14%
-99.60%
USO
UCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USO:

-0.46

UCO:

-0.71

Коэф-т Сортино

USO:

-0.47

UCO:

-0.83

Коэф-т Омега

USO:

0.94

UCO:

0.90

Коэф-т Кальмара

USO:

-0.15

UCO:

-0.35

Коэф-т Мартина

USO:

-1.33

UCO:

-1.61

Индекс Язвы

USO:

10.29%

UCO:

21.72%

Дневная вол-ть

USO:

29.87%

UCO:

49.33%

Макс. просадка

USO:

-98.19%

UCO:

-99.95%

Текущая просадка

USO:

-92.66%

UCO:

-99.65%

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность -8.63%, что значительно выше, чем у UCO с доходностью -20.18%. За последние 10 лет акции USO превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: -8.32% против -28.36% соответственно.


USO

С начала года

-8.63%

1 месяц

-7.68%

6 месяцев

-7.01%

1 год

-14.13%

5 лет

32.43%

10 лет

-8.32%

UCO

С начала года

-20.18%

1 месяц

-14.99%

6 месяцев

-20.47%

1 год

-35.99%

5 лет

49.03%

10 лет

-28.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USO и UCO

USO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.


График комиссии UCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UCO: 0.95%
График комиссии USO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USO: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USO и UCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USO
Ранг риск-скорректированной доходности USO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

UCO
Ранг риск-скорректированной доходности UCO, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UCO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USO c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USO, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USO: -0.46
UCO: -0.71
Коэффициент Сортино USO, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USO: -0.47
UCO: -0.83
Коэффициент Омега USO, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USO: 0.94
UCO: 0.90
Коэффициент Кальмара USO, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USO: -0.17
UCO: -0.35
Коэффициент Мартина USO, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USO: -1.33
UCO: -1.61

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет -0.46, что выше коэффициента Шарпа UCO равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
-0.71
USO
UCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и UCO

Ни USO, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USO и UCO

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и UCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-80.89%
-99.65%
USO
UCO

Волатильность

Сравнение волатильности USO и UCO

Текущая волатильность для United States Oil Fund LP (USO) составляет 14.50%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 24.39%. Это указывает на то, что USO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.50%
24.39%
USO
UCO