Сравнение USO с WTI

С начала года, USO показывает доходность 83.99%, что значительно ниже, чем у WTI с доходностью 109.90%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции USO – 5.48% и акции WTI – 5.48%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и W&T Offshore, Inc. (WTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTI равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и WTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между USO и WTI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, примерно равная максимальной просадке WTI в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и WTI.

Текущая волатильность для United States Oil Fund LP (USO) составляет 21.87%, в то время как у W&T Offshore, Inc. (WTI) волатильность равна 34.50%. Это указывает на то, что USO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.