Сравнение USO с WTI
USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil, while WTI (W&T Offshore, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, USO returned 3.83%/yr vs 5.72%/yr for WTI. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности USO и WTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 66.11%, что значительно ниже, чем у WTI с доходностью 100.50%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям WTI по среднегодовой доходности: 3.83% против 5.72% соответственно.
USO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.09%
- 6 месяцев
- 47.51%
- С начала года
- 66.11%
- 1 год
- 53.13%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 3.83%
- Всё время*
- -7.38%
WTI
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- 49.92%
- С начала года
- 100.50%
- 1 год
- 91.01%
- 3 года*
- -6.18%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 5.72%
- Всё время*
- -6.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $965.92M | $926.54M | $867.90M | |
| $15.40M | $15.39M | $19.05M |
Сравнение доходности по годам USO и WTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 66.11% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
WTI W&T Offshore, Inc. | 100.50% | 0.62% | -48.17% | -41.41% | 72.76% | 48.85% | -60.97% | 34.95% | 24.47% | 19.49% |
Correlation
The correlation between USO and WTI is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2006 г. | 0.56 |
The correlation between USO and WTI has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USO vs. WTI — Ранг доходности на риск
USO
WTI
Сравнение USO c WTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и W&T Offshore, Inc. (WTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USO | WTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.28 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 4.50 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USO и WTI
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, примерно равная максимальной просадке WTI в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и WTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USO | WTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -97.59% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.49% | -40.17% | +7.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.49% | -74.31% | +41.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -87.31% | +51.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | -88.92% | +2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.78% | -92.43% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.39% | -74.21% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.24% | 20.28% | -9.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и WTI
Текущая волатильность для United States Oil Fund LP (USO) составляет 19.53%, в то время как у W&T Offshore, Inc. (WTI) волатильность равна 23.20%. Это указывает на то, что USO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USO | WTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.53% | 23.20% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.14% | 72.00% | -28.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.40% | 86.13% | -38.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.16% | 69.28% | -32.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.35% | 73.67% | -34.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и WTI
USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTI W&T Offshore, Inc. | 1.23% | 2.45% | 2.41% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
USO and WTI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTI has higher volatility (23.20%) compared to USO (19.53%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs WTI's -97.59%.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USO и WTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор