Сравнение USO с WTI
USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil, while WTI (W&T Offshore, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, USO returned 3.57%/yr vs 7.31%/yr for WTI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности USO и WTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 97.72%, что значительно ниже, чем у WTI с доходностью 152.94%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям WTI по среднегодовой доходности: 3.57% против 7.31% соответственно.
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
WTI
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 152.94%
- 6 месяцев
- 129.05%
- 1 год
- 160.54%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- 7.31%
Сравнение доходности по годам USO и WTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
WTI W&T Offshore, Inc. | 152.94% | 0.62% | -48.17% | -41.41% | 72.76% | 48.85% | -60.97% | 34.95% | 24.47% | 19.49% |
Correlation
The correlation between USO and WTI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2006 г. | 0.56 |
The correlation between USO and WTI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USO vs. WTI — Ранг доходности на риск
USO
WTI
Сравнение USO c WTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и W&T Offshore, Inc. (WTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USO | WTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 4.02 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 7.72 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USO | WTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.92 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.02 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.10 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.08 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок USO и WTI
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, примерно равная максимальной просадке WTI в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и WTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USO | WTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -97.59% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -40.17% | +19.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | -74.31% | +48.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -87.31% | +51.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | -88.92% | +2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.45% | -90.45% | +5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.30% | -74.07% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.84% | 20.88% | -10.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и WTI
Текущая волатильность для United States Oil Fund LP (USO) составляет 14.97%, в то время как у W&T Offshore, Inc. (WTI) волатильность равна 23.86%. Это указывает на то, что USO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USO | WTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.97% | 23.86% | -8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.35% | 66.08% | -27.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.32% | 84.25% | -39.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.09% | 68.88% | -32.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.00% | 73.15% | -34.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и WTI
USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTI W&T Offshore, Inc. | 0.98% | 2.45% | 2.41% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
USO and WTI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTI has higher volatility (23.86%) compared to USO (14.97%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs WTI's -97.59%.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USO и WTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор