PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USO с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USO с OILK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

USO (United States Oil Fund LP) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both Oil & Gas funds - USO tracks the Front Month Light Sweet Crude Oil while OILK tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USO returned 22.99%/yr vs 16.92%/yr for OILK. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. USO charges 0.86%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности USO и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность 92.34%, что значительно выше, чем у OILK с доходностью 58.67%.

USO

1 день
-2.72%
1 месяц
-1.44%
С начала года
92.34%
6 месяцев
84.96%
1 год
86.35%
3 года*
27.76%
5 лет*
22.99%
10 лет*
3.13%

OILK

1 день
-1.50%
1 месяц
1.71%
С начала года
58.67%
6 месяцев
52.94%
1 год
51.38%
3 года*
17.93%
5 лет*
16.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USO и OILK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USO
United States Oil Fund LP		92.34%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		58.67%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%

Correlation

The correlation between USO and OILK is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г.

0.98

The correlation between USO and OILK has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Oil Fund LP

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с DBOUSO с WTIUSO с USOI
Часто сравнивают с OILK:
OILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVSOILK с ERTH

Доходность на риск

USO vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USO
Ранг доходности на риск USO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USO c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USOOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.87

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.40

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

3.11

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

6.27

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USO vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILK равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USOOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.87

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.56

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.11

-0.29

Просадки

Сравнение просадок USO и OILK

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USOOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.19%

-83.76%

-14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.39%

-17.35%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-23.42%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-34.69%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.85%

-6.91%

-78.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.30%

-32.59%

-42.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.87%

8.58%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности USO и OILK

United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USOOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.30%

8.60%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.49%

23.39%

+15.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.41%

28.86%

+15.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.09%

30.12%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.01%

35.96%

+3.05%

Сравнение комиссий USO и OILK

USO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и OILK

USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.46%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, USO and OILK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USO has higher volatility (13.30%) compared to OILK (8.60%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, USO leads with 22.99% vs 16.92% for OILK. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OILK has been the lower-risk option at 8.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USO has performed better with a 22.99% return vs 16.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

OILK has the higher dividend yield at 8.46%, compared with 0.00% for USO.

USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: USCF and ProShares. Their fees differ too: 0.86% for USO and 0.68% for OILK.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USO и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор