PortfoliosLab logo
Сравнение USO с OILK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USO и OILK составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности USO и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.98%
-7.04%
USO
OILK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USO:

-0.46

OILK:

-0.60

Коэф-т Сортино

USO:

-0.47

OILK:

-0.70

Коэф-т Омега

USO:

0.94

OILK:

0.92

Коэф-т Кальмара

USO:

-0.15

OILK:

-0.35

Коэф-т Мартина

USO:

-1.33

OILK:

-1.51

Индекс Язвы

USO:

10.29%

OILK:

9.92%

Дневная вол-ть

USO:

29.87%

OILK:

25.12%

Макс. просадка

USO:

-98.19%

OILK:

-83.76%

Текущая просадка

USO:

-92.66%

OILK:

-37.95%

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность -8.63%, что значительно выше, чем у OILK с доходностью -9.16%.


USO

С начала года

-8.63%

1 месяц

-7.68%

6 месяцев

-7.01%

1 год

-14.13%

5 лет

32.43%

10 лет

-8.32%

OILK

С начала года

-9.16%

1 месяц

-6.75%

6 месяцев

-8.59%

1 год

-15.61%

5 лет

30.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USO и OILK

USO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.


График комиссии USO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USO: 0.79%
График комиссии OILK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OILK: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USO и OILK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USO
Ранг риск-скорректированной доходности USO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

OILK
Ранг риск-скорректированной доходности OILK, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OILK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USO c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USO, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USO: -0.46
OILK: -0.60
Коэффициент Сортино USO, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USO: -0.47
OILK: -0.70
Коэффициент Омега USO, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USO: 0.94
OILK: 0.92
Коэффициент Кальмара USO, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USO: -0.27
OILK: -0.35
Коэффициент Мартина USO, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USO: -1.33
OILK: -1.51

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет -0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILK равному -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
-0.60
USO
OILK

Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и OILK

USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%.


TTM20242023202220212020201920182017
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Просадки

Сравнение просадок USO и OILK

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и OILK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.34%
-37.95%
USO
OILK

Волатильность

Сравнение волатильности USO и OILK

United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 14.50% по сравнению с ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.50%
12.62%
USO
OILK