PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USO с OILK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USO и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.43%
-4.73%
USO
OILK

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у OILK с доходностью 5.31%.


USO

С начала года

8.49%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

-5.06%

1 год

0.01%

5 лет (среднегодовая)

-5.84%

10 лет (среднегодовая)

-11.06%

OILK

С начала года

5.31%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

-6.34%

1 год

-1.72%

5 лет (среднегодовая)

-2.34%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


USOOILK
Коэф-т Шарпа0.080.01
Коэф-т Сортино0.300.18
Коэф-т Омега1.041.02
Коэф-т Кальмара0.020.01
Коэф-т Мартина0.280.03
Индекс Язвы7.96%7.01%
Дневная вол-ть27.82%23.45%
Макс. просадка-98.19%-83.76%
Текущая просадка-92.31%-33.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USO и OILK

USO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.


USO
United States Oil Fund LP
График комиссии USO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии OILK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между USO и OILK составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USO c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USO, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.080.01
Коэффициент Сортино USO, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.300.18
Коэффициент Омега USO, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.02
Коэффициент Кальмара USO, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.040.01
Коэффициент Мартина USO, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.280.03
USO
OILK

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа OILK равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08
0.01
USO
OILK

Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и OILK

USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.


TTM2023202220212020201920182017
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
2.96%5.80%17.31%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Просадки

Сравнение просадок USO и OILK

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и OILK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-43.79%
-33.52%
USO
OILK

Волатильность

Сравнение волатильности USO и OILK

United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.79%
8.66%
USO
OILK