Сравнение USO с OILK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Oil Fund LP (USO) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK).
USO и OILK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USO или OILK.
Основные характеристики
| USO | OILK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.72% | 6.06% |
| Дох-ть за 1 год | 4.10% | 2.04% |
| Дох-ть за 3 года | 8.07% | 8.33% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.29% | -1.86% |
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | 0.10 |
| Коэф-т Сортино | 0.40 | 0.30 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | 0.06 |
| Коэф-т Мартина | 0.54 | 0.34 |
| Индекс Язвы | 7.71% | 6.71% |
| Дневная вол-ть | 28.22% | 23.83% |
| Макс. просадка | -98.19% | -83.76% |
| Текущая просадка | -92.22% | -33.04% |
Корреляция
Корреляция между USO и OILK составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USO и OILK
С начала года, USO показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у OILK с доходностью 6.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USO и OILK
USO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USO c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и OILK
USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 2.94% | 5.80% | 17.31% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Просадки
Сравнение просадок USO и OILK
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и OILK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USO и OILK
United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.