Сравнение USO с USL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Oil Fund LP (USO) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL).
USO и USL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USO и USL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USO и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 79.42% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 40.80% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 28.01% | -14.15% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 79.42%, что значительно выше, чем у USL с доходностью 40.80%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям USL по среднегодовой доходности: 5.22% против 11.52% соответственно.
USO
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 42.32%
- С начала года
- 79.42%
- 6 месяцев
- 69.66%
- 1 год
- 60.99%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 5.22%
USL
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 18.28%
- С начала года
- 40.80%
- 6 месяцев
- 32.58%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USO и USL
USO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии USL в 0.88%.
Доходность на риск
USO vs. USL — Ранг доходности на риск
USO
USL
Сравнение USO c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USO | USL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.80 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.23 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.32 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 2.35 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USO | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.80 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.56 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.36 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.02 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между USO и USL составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и USL
Ни USO, ни USL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USO и USL
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и USL.
Загрузка...
Показатели просадок
| USO | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -89.06% | -9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -17.26% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -33.82% | -2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | -66.02% | -20.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.80% | -46.60% | -40.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.21% | -61.65% | -13.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.77% | 9.71% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и USL
United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с United States 12 Month Oil Fund LP (USL) с волатильностью 13.32%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USO | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.21% | 13.32% | +8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.81% | 20.53% | +9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.35% | 28.77% | +10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.40% | 29.76% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.33% | 32.25% | +6.08% |