PortfoliosLab logo
Сравнение USO с USL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USO и USL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности USO и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.85%
-33.05%
USO
USL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USO:

-0.46

USL:

-0.60

Коэф-т Сортино

USO:

-0.47

USL:

-0.70

Коэф-т Омега

USO:

0.94

USL:

0.91

Коэф-т Кальмара

USO:

-0.15

USL:

-0.24

Коэф-т Мартина

USO:

-1.33

USL:

-1.57

Индекс Язвы

USO:

10.29%

USL:

9.56%

Дневная вол-ть

USO:

29.87%

USL:

24.98%

Макс. просадка

USO:

-98.19%

USL:

-89.06%

Текущая просадка

USO:

-92.66%

USL:

-60.82%

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность -8.63%, что значительно выше, чем у USL с доходностью -9.47%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям USL по среднегодовой доходности: -7.89% против 2.44% соответственно.


USO

С начала года

-8.63%

1 месяц

-8.47%

6 месяцев

-7.01%

1 год

-14.18%

5 лет

27.48%

10 лет

-7.89%

USL

С начала года

-9.47%

1 месяц

-8.31%

6 месяцев

-8.90%

1 год

-15.54%

5 лет

27.24%

10 лет

2.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USO и USL

USO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии USL в 0.88%.


График комиссии USL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USL: 0.88%
График комиссии USO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USO: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USO и USL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USO
Ранг риск-скорректированной доходности USO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

USL
Ранг риск-скорректированной доходности USL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USO c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USO, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USO: -0.46
USL: -0.60
Коэффициент Сортино USO, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USO: -0.47
USL: -0.70
Коэффициент Омега USO, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USO: 0.94
USL: 0.91
Коэффициент Кальмара USO, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USO: -0.15
USL: -0.24
Коэффициент Мартина USO, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USO: -1.33
USL: -1.57

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет -0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USL равному -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
-0.60
USO
USL

Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и USL

Ни USO, ни USL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USO и USL

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и USL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.66%
-60.82%
USO
USL

Волатильность

Сравнение волатильности USO и USL

United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 14.50% по сравнению с United States 12 Month Oil Fund LP (USL) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.50%
12.50%
USO
USL