Сравнение USO с USL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Oil Fund LP (USO) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL).
USO и USL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USO или USL.
Основные характеристики
| USO | USL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.72% | 6.29% |
| Дох-ть за 1 год | 4.10% | 2.50% |
| Дох-ть за 3 года | 8.07% | 8.29% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.29% | 11.63% |
| Дох-ть за 10 лет | -11.05% | 0.14% |
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | 0.12 |
| Коэф-т Сортино | 0.40 | 0.32 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | 0.05 |
| Коэф-т Мартина | 0.54 | 0.42 |
| Индекс Язвы | 7.71% | 6.54% |
| Дневная вол-ть | 28.22% | 23.72% |
| Макс. просадка | -98.19% | -89.06% |
| Текущая просадка | -92.22% | -57.52% |
Корреляция
Корреляция между USO и USL составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USO и USL
С начала года, USO показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у USL с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям USL по среднегодовой доходности: -11.05% против 0.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USO и USL
USO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии USL в 0.88%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USO c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и USL
Ни USO, ни USL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USO и USL
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и USL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USO и USL
United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с United States 12 Month Oil Fund LP (USL) с волатильностью 8.77%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.