Сравнение USO с USL
USO (United States Oil Fund LP) and USL (United States 12 Month Oil Fund, LP) are both Oil & Gas funds from USCF - USO tracks the Front Month Light Sweet Crude Oil while USL tracks the Equal-Weighted 12-Month NYMEX WTI Crude Oil Futures Contracts. Both are passively managed. Over the past 10 years, USO returned 3.83%/yr vs 10.66%/yr for USL. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. USO charges 0.86%/yr vs 1.02%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности USO и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 66.11%, что значительно выше, чем у USL с доходностью 41.22%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям USL по среднегодовой доходности: 3.83% против 10.66% соответственно.
USO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.09%
- 6 месяцев
- 47.51%
- С начала года
- 66.11%
- 1 год
- 53.13%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 3.83%
- Всё время*
- -7.38%
USL
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- 28.33%
- С начала года
- 41.22%
- 1 год
- 30.79%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 10.66%
- Всё время*
- -0.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $633.68K | $656.50K | $1.02M | |
| $965.92M | $926.54M | $867.90M |
Сравнение доходности по годам USO и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 66.11% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
USL United States 12 Month Oil Fund, LP | 41.22% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 28.01% | -14.15% | 2.55% |
Correlation
The correlation between USO and USL is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2007 г. | 0.95 |
The correlation between USO and USL has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USO vs. USL — Ранг доходности на риск
USO
USL
Сравнение USO c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и United States 12 Month Oil Fund, LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USO | USL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.48 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 4.02 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USO и USL
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USO | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -89.06% | -9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.49% | -20.91% | -11.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.49% | -23.33% | -9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -33.82% | -2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | -66.02% | -20.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.78% | -46.44% | -41.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.39% | -61.29% | -14.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.24% | 7.69% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и USL
United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 19.53% по сравнению с United States 12 Month Oil Fund, LP (USL) с волатильностью 11.14%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USO | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.53% | 11.14% | +8.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.14% | 25.47% | +17.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.40% | 30.00% | +17.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.16% | 30.36% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.35% | 32.36% | +6.99% |
Сравнение комиссий USO и USL
USO берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии USL в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и USL
Ни USO, ни USL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, USO and USL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USO has higher volatility (19.53%) compared to USL (11.14%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs USL's -89.06%.
On 10-year performance, USL leads with 10.66% vs 3.83% for USO. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USL has been the lower-risk option at 11.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USL has performed better with a 10.66% return vs 3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.02% for USL.
USO and USL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil, while USL tracks Equal-Weighted 12-Month NYMEX WTI Crude Oil Futures Contracts. Their fees differ too: 0.86% for USO and 1.02% for USL.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USO и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор