PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USO с USL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USO и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.68%
-2.89%
USO
USL

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у USL с доходностью 6.35%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям USL по среднегодовой доходности: -10.83% против 0.39% соответственно.


USO

С начала года

9.83%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-1.68%

1 год

2.22%

5 лет (среднегодовая)

-5.46%

10 лет (среднегодовая)

-10.83%

USL

С начала года

6.35%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

-2.89%

1 год

0.24%

5 лет (среднегодовая)

11.45%

10 лет (среднегодовая)

0.39%

Основные характеристики


USOUSL
Коэф-т Шарпа0.03-0.04
Коэф-т Сортино0.240.10
Коэф-т Омега1.031.01
Коэф-т Кальмара0.01-0.02
Коэф-т Мартина0.12-0.15
Индекс Язвы8.02%6.87%
Дневная вол-ть27.79%23.31%
Макс. просадка-98.19%-89.06%
Текущая просадка-92.21%-57.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USO и USL

USO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии USL в 0.88%.


USL
United States 12 Month Oil Fund LP
График комиссии USL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии USO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между USO и USL составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USO c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USO, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.03-0.04
Коэффициент Сортино USO, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.240.10
Коэффициент Омега USO, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.031.01
Коэффициент Кальмара USO, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.01-0.02
Коэффициент Мартина USO, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.12-0.15
USO
USL

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа USL равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.03
-0.04
USO
USL

Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и USL

Ни USO, ни USL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USO и USL

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и USL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-92.21%
-57.50%
USO
USL

Волатильность

Сравнение волатильности USO и USL

United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с United States 12 Month Oil Fund LP (USL) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.62%
8.60%
USO
USL