Сравнение USO с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Oil Fund LP (USO) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
USO и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USO или XLE.
Корреляция
Корреляция между USO и XLE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USO и XLE
Основные характеристики
USO:
0.23
XLE:
0.12
USO:
0.51
XLE:
0.28
USO:
1.06
XLE:
1.03
USO:
0.07
XLE:
0.15
USO:
0.75
XLE:
0.35
USO:
8.39%
XLE:
6.08%
USO:
27.01%
XLE:
17.89%
USO:
-98.19%
XLE:
-71.54%
USO:
-92.22%
XLE:
-13.50%
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -8.02% против 4.44% соответственно.
USO
9.68%
-0.14%
-7.06%
6.42%
-6.39%
-8.02%
XLE
2.82%
-13.36%
-4.72%
1.44%
11.59%
4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USO и XLE
USO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USO c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и XLE
USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 2.59% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок USO и XLE
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USO и XLE
United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.