PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USO с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USO с XLE

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Oil Fund LP (USO) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

USO и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USO или XLE.

Корреляция

Корреляция между USO и XLE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USO и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USO:

-0.34

XLE:

-0.34

Коэф-т Сортино

USO:

-0.26

XLE:

-0.25

Коэф-т Омега

USO:

0.97

XLE:

0.96

Коэф-т Кальмара

USO:

-0.11

XLE:

-0.39

Коэф-т Мартина

USO:

-0.86

XLE:

-1.01

Индекс Язвы

USO:

11.52%

XLE:

7.77%

Дневная вол-ть

USO:

30.77%

XLE:

25.28%

Макс. просадка

USO:

-98.19%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

USO:

-92.69%

XLE:

-12.67%

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -8.23% против 4.45% соответственно.

USO

С начала года

-9.12%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

-5.05%

1 год

-10.52%

3 года

-5.61%

5 лет

20.88%

10 лет

-8.23%

XLE

С начала года

-1.66%

1 месяц

2.56%

6 месяцев

-10.94%

1 год

-8.48%

3 года

4.45%

5 лет

21.55%

10 лет

4.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Oil Fund LP

Energy Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий USO и XLE

USO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.

USO
United States Oil Fund LP
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USO и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USO
Ранг риск-скорректированной доходности USO, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USO c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет -0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и XLE

USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.42%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок USO и XLE

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USO и XLE

United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...