Сравнение USO с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Oil Fund LP (USO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
USO и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USO и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USO и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 83.99% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 37.91% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 83.99%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 37.91%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 5.48% против 11.65% соответственно.
USO
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 55.28%
- С начала года
- 83.99%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- 64.55%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 24.91%
- 10 лет*
- 5.48%
XLE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 37.91%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 35.32%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 23.99%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USO и XLE
USO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
USO vs. XLE — Ранг доходности на риск
USO
XLE
Сравнение USO c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USO | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.42 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.84 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 1.96 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 5.16 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USO | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.42 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.93 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.40 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.32 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между USO и XLE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и XLE
USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.44% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок USO и XLE
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| USO | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -71.26% | -26.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -18.79% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -26.04% | -10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | -66.81% | -19.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.46% | -2.08% | -84.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.21% | -18.05% | -57.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.77% | 7.14% | +4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и XLE
United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 21.87% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USO | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.87% | 5.05% | +16.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.71% | 13.94% | +15.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.38% | 24.93% | +14.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.41% | 26.06% | +8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.33% | 29.48% | +8.85% |