Сравнение USO с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Oil Fund LP (USO) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
USO и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USO или XLE.
Доходность
Сравнение доходности USO и XLE
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 17.73%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -11.09% против 4.88% соответственно.
USO
8.06%
-0.33%
-3.81%
-0.70%
-5.78%
-11.09%
XLE
17.73%
6.96%
6.34%
17.77%
15.49%
4.88%
Основные характеристики
| USO | XLE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.01 | 0.99 |
| Коэф-т Сортино | 0.17 | 1.42 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | -0.00 | 1.32 |
| Коэф-т Мартина | -0.05 | 3.06 |
| Индекс Язвы | 8.00% | 5.71% |
| Дневная вол-ть | 27.74% | 17.65% |
| Макс. просадка | -98.19% | -71.54% |
| Текущая просадка | -92.34% | -0.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USO и XLE
USO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Корреляция
Корреляция между USO и XLE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USO c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и XLE
USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.09% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок USO и XLE
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USO и XLE
United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.