Сравнение BOIL с USL
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both Oil & Gas funds - BOIL tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex while USL tracks the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, BOIL returned -57.67%/yr vs 9.07%/yr for USL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -38.60%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 35.42%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям USL по среднегодовой доходности: -57.67% против 9.07% соответственно.
BOIL
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- -38.60%
- 6 месяцев
- -41.10%
- 1 год
- -72.68%
- 3 года*
- -66.02%
- 5 лет*
- -66.45%
- 10 лет*
- -57.67%
USL
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- -16.18%
- С начала года
- 35.42%
- 6 месяцев
- 33.45%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение доходности по годам BOIL и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -38.60% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 35.42% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 28.01% | -14.15% | 2.55% |
Correlation
The correlation between BOIL and USL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. USL — Ранг доходности на риск
BOIL
USL
Сравнение BOIL c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | USL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.39 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 3.60 | -4.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и USL
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -89.06% | -10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.43% | -20.18% | -57.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.86% | -23.33% | -73.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.91% | -33.82% | -66.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -66.02% | -33.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -48.64% | -51.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.59% | -61.39% | -32.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.95% | 7.78% | +48.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и USL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с United States 12 Month Oil Fund LP (USL) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.78% | 8.59% | +14.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.55% | 24.45% | +80.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.22% | 28.66% | +84.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.95% | 30.28% | +88.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.83% | 32.34% | +69.49% |
Сравнение комиссий BOIL и USL
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и USL
Ни BOIL, ни USL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BOIL and USL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (22.78%) compared to USL (8.59%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs USL's -89.06%.
On 10-year performance, USL leads with 9.07% vs -57.67% for BOIL. On fees, USL is cheaper at 0.88% per year. On volatility, USL has been the lower-risk option at 8.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USL has performed better with a 9.07% return vs -57.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USL is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
BOIL and USL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.88% for USL.
USL currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор