PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USL с USO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USL и USO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности USL и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-28.05%
-87.16%
USL
USO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USL:

0.11

USO:

0.26

Коэф-т Сортино

USL:

0.31

USO:

0.56

Коэф-т Омега

USL:

1.04

USO:

1.06

Коэф-т Кальмара

USL:

0.04

USO:

0.08

Коэф-т Мартина

USL:

0.35

USO:

0.86

Индекс Язвы

USL:

7.21%

USO:

8.32%

Дневная вол-ть

USL:

22.59%

USO:

27.07%

Макс. просадка

USL:

-89.06%

USO:

-98.19%

Текущая просадка

USL:

-57.89%

USO:

-92.24%

Доходность по периодам

С начала года, USL показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции USL превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 2.77% против -8.43% соответственно.


USL

С начала года

5.36%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

-7.99%

1 год

0.93%

5 лет

10.23%

10 лет

2.77%

USO

С начала года

9.44%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

-7.28%

1 год

5.16%

5 лет

-6.33%

10 лет

-8.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USL и USO

USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии USO в 0.79%.


USL
United States 12 Month Oil Fund LP
График комиссии USL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии USO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USL c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USL, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.110.26
Коэффициент Сортино USL, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.310.56
Коэффициент Омега USL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.06
Коэффициент Кальмара USL, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.040.08
Коэффициент Мартина USL, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.350.86
USL
USO

Показатель коэффициента Шарпа USL на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USL и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.11
0.26
USL
USO

Дивиденды

Сравнение дивидендов USL и USO

Ни USL, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USL и USO

Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и USO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-57.89%
-92.24%
USL
USO

Волатильность

Сравнение волатильности USL и USO

Текущая волатильность для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) составляет 5.18%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что USL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.18%
6.49%
USL
USO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab