PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USL с FGDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USL с FGDL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL).

USL и FGDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. FGDL - это пассивный фонд от Franklin, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 30 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USL или FGDL.

Корреляция

Корреляция между USL и FGDL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности USL и FGDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.99%
82.80%
USL
FGDL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USL:

-0.60

FGDL:

2.51

Коэф-т Сортино

USL:

-0.70

FGDL:

3.33

Коэф-т Омега

USL:

0.91

FGDL:

1.43

Коэф-т Кальмара

USL:

-0.24

FGDL:

5.25

Коэф-т Мартина

USL:

-1.57

FGDL:

14.29

Индекс Язвы

USL:

9.56%

FGDL:

2.98%

Дневная вол-ть

USL:

24.98%

FGDL:

16.96%

Макс. просадка

USL:

-89.06%

FGDL:

-11.26%

Текущая просадка

USL:

-60.82%

FGDL:

-3.62%

Доходность по периодам

С начала года, USL показывает доходность -9.47%, что значительно ниже, чем у FGDL с доходностью 26.02%.

USL

С начала года

-9.47%

1 месяц

-8.53%

6 месяцев

-8.89%

1 год

-15.72%

5 лет

28.51%

10 лет

2.31%

FGDL

С начала года

26.02%

1 месяц

8.14%

6 месяцев

20.18%

1 год

41.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USL и FGDL

USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%.

USL
United States 12 Month Oil Fund LP
График комиссии USL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USL: 0.88%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
График комиссии FGDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGDL: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USL и FGDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USL
Ранг риск-скорректированной доходности USL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
FGDL
Ранг риск-скорректированной доходности FGDL, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGDL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USL c FGDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USL, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USL: -0.60
FGDL: 2.51
Коэффициент Сортино USL, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USL: -0.70
FGDL: 3.33
Коэффициент Омега USL, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
USL: 0.91
FGDL: 1.43
Коэффициент Кальмара USL, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USL: -0.67
FGDL: 5.25
Коэффициент Мартина USL, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USL: -1.57
FGDL: 14.29

Показатель коэффициента Шарпа USL на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа FGDL равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USL и FGDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
2.51
USL
FGDL

Дивиденды

Сравнение дивидендов USL и FGDL

Ни USL, ни FGDL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USL и FGDL

Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки FGDL в -11.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и FGDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.86%
-3.62%
USL
FGDL

Волатильность

Сравнение волатильности USL и FGDL

United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что USL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.50%
8.50%
USL
FGDL