Сравнение USL с FGDL
USL (United States 12 Month Oil Fund LP) and FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) are both exchange-traded funds - USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil, while FGDL is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 3 years, USL returned 18.42%/yr vs 31.32%/yr for FGDL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. USL charges 0.88%/yr vs 0.15%/yr for FGDL.
Доходность
Сравнение доходности USL и FGDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USL показывает доходность 63.07%, что значительно выше, чем у FGDL с доходностью 2.43%.
USL
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 63.07%
- 6 месяцев
- 59.66%
- 1 год
- 57.86%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 10.91%
FGDL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 31.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USL и FGDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 63.07% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | -10.26% |
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 2.43% | 64.15% | 27.31% | 12.92% | 0.91% |
Correlation
The correlation between USL and FGDL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.13 |
The correlation between USL and FGDL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USL vs. FGDL — Ранг доходности на риск
USL
FGDL
Сравнение USL c FGDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USL | FGDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 1.66 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 4.03 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USL | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.19 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.35 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок USL и FGDL
Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки FGDL в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и FGDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USL | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.06% | -19.23% | -69.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -19.23% | +2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.33% | -19.23% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.16% | -18.16% | -20.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.46% | -3.83% | -57.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 7.88% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности USL и FGDL
United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что USL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USL | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 5.61% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.33% | 23.18% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.54% | 26.78% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.08% | 19.03% | +11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.35% | 19.03% | +13.32% |
Сравнение комиссий USL и FGDL
USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USL и FGDL
Ни USL, ни FGDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USL and FGDL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USL has higher volatility (10.53%) compared to FGDL (5.61%). In terms of maximum drawdown, USL dropped -89.06% vs FGDL's -19.23%.
On 3-year performance, FGDL leads with 31.32% vs 18.42% for USL. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FGDL has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FGDL has performed better with a 31.32% return vs 18.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.88% for USL.
USL and FGDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
USL is categorized as Oil & Gas, while FGDL is Precious Metals. USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil, while FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: Concierge Technologies and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.88% for USL and 0.15% for FGDL.
USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USL и FGDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор