Сравнение USL с FGDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL).
USL и FGDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. FGDL - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 30 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USL и FGDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USL и FGDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 40.80% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | -10.26% |
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 10.02% | 64.15% | 27.31% | 12.92% | 0.91% |
Доходность по периодам
С начала года, USL показывает доходность 40.80%, что значительно выше, чем у FGDL с доходностью 10.02%.
USL
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 18.28%
- С начала года
- 40.80%
- 6 месяцев
- 32.58%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- 11.52%
FGDL
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -10.91%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 22.55%
- 1 год
- 52.44%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USL и FGDL
USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%.
Доходность на риск
USL vs. FGDL — Ранг доходности на риск
USL
FGDL
Сравнение USL c FGDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USL | FGDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.88 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.29 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.34 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.68 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 9.56 | -7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USL | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.88 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 1.55 | -1.57 |
Корреляция
Корреляция между USL и FGDL составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USL и FGDL
Ни USL, ни FGDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USL и FGDL
Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки FGDL в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и FGDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| USL | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.06% | -19.23% | -69.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.26% | -19.23% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.60% | -12.10% | -34.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.65% | -3.35% | -58.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | 5.39% | +4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности USL и FGDL
United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что USL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USL | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.32% | 10.10% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.53% | 24.42% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.77% | 28.02% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.76% | 18.97% | +10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.25% | 18.97% | +13.28% |