PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USL с FGDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USL и FGDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USL показывает доходность 39.93%, что значительно выше, чем у FGDL с доходностью -4.86%.


USL

1 день
-0.53%
1 месяц
-13.39%
С начала года
39.93%
6 месяцев
37.90%
1 год
26.14%
3 года*
13.28%
5 лет*
12.73%
10 лет*
9.43%

FGDL

1 день
-1.86%
1 месяц
-8.58%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-8.67%
1 год
21.26%
3 года*
28.79%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USL и FGDL


2026 (YTD)2025202420232022
USL
United States 12 Month Oil Fund LP
39.93%-12.37%8.30%-1.11%-13.12%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
-4.86%64.15%27.31%12.92%0.72%

Correlation

The correlation between USL and FGDL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г.

0.13

The correlation between USL and FGDL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States 12 Month Oil Fund LP

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

Доходность на риск

USL vs. FGDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USL
Ранг доходности на риск USL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 2727
Ранг коэф-та Мартина

FGDL
Ранг доходности на риск FGDL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USL c FGDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USLFGDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

0.86

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

2.31

+1.10

USL vs. FGDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USL на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGDL равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USL и FGDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USL и FGDL

Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки FGDL в -24.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и FGDL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USLFGDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.06%

-24.73%

-64.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.53%

-24.73%

+7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.33%

-24.73%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.93%

-23.98%

-22.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.39%

-4.07%

-57.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.72%

9.24%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности USL и FGDL

United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) имеют волатильность 8.21% и 8.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USLFGDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

8.47%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.20%

24.48%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.90%

27.83%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.24%

19.33%

+10.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.33%

19.33%

+13.00%

Сравнение комиссий USL и FGDL

USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USL и FGDL

Ни USL, ни FGDL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


USL and FGDL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGDL has higher volatility (8.47%) compared to USL (8.21%). In terms of maximum drawdown, USL dropped -89.06% vs FGDL's -24.73%.

On 3-year performance, FGDL leads with 28.79% vs 13.28% for USL. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USL has been the lower-risk option at 8.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FGDL has performed better with a 28.79% return vs 13.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

USL and FGDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

USL is categorized as Oil & Gas, while FGDL is Gold. USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil, while FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: Concierge Technologies and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.88% for USL and 0.15% for FGDL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USL и FGDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор