Сравнение USL с FGDL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение USL с FGDL

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL).

USL и FGDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. FGDL - это пассивный фонд от Franklin, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 30 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USL или FGDL.

Корреляция

Корреляция между USL и FGDL составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности USL и FGDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

USL

FGDL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USL:

-0.71

FGDL:

2.08

Коэф-т Сортино

USL:

-0.86

FGDL:

2.74

Коэф-т Омега

USL:

0.89

FGDL:

1.35

Коэф-т Кальмара

USL:

-0.27

FGDL:

4.01

Коэф-т Мартина

USL:

-1.94

FGDL:

10.83

Индекс Язвы

USL:

8.65%

FGDL:

3.00%

Дневная вол-ть

USL:

23.67%

FGDL:

15.61%

Макс. просадка

USL:

-89.06%

FGDL:

-11.26%

Текущая просадка

USL:

-61.23%

FGDL:

-2.94%

Доходность по периодам

С начала года, USL показывает доходность -10.42%, что значительно ниже, чем у FGDL с доходностью 15.82%.

USL

С начала года

-10.42%

1 месяц

-4.91%

6 месяцев

-11.37%

1 год

-17.65%

5 лет

21.21%

10 лет

2.85%

FGDL

С начала года

15.82%

1 месяц

4.07%

6 месяцев

14.48%

1 год

33.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий USL и FGDL

USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%.

USL

United States 12 Month Oil Fund LP

USL: 0.88%

FGDL

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

FGDL: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USL и FGDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FGDL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USL c FGDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

USL: -0.71

FGDL: 2.08

Коэффициент Сортино

USL: -0.86

FGDL: 2.74

Коэффициент Омега

USL: 0.89

FGDL: 1.35

Коэффициент Кальмара

USL: -0.95

FGDL: 4.01

Коэффициент Мартина

USL: -1.94

FGDL: 10.83

Показатель коэффициента Шарпа USL на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа FGDL равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USL и FGDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

USL

FGDL

Дивиденды

Сравнение дивидендов USL и FGDL

Ни USL, ни FGDL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USL и FGDL

Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки FGDL в -11.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и FGDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

USL

FGDL

Волатильность

Сравнение волатильности USL и FGDL

United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что USL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

USL

FGDL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение USL с FGDL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности USL и FGDL

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий USL и FGDL

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USL и FGDL

USL

FGDL

Сравнение USL c FGDL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов USL и FGDL

Просадки

Сравнение просадок USL и FGDL

Волатильность

Сравнение волатильности USL и FGDL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество