PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USL с FGDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USL с FGDL

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL).

USL и FGDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. FGDL - это пассивный фонд от Franklin, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 30 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USL или FGDL.

Корреляция

Корреляция между USL и FGDL составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USL и FGDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USL:

-0.53

FGDL:

1.92

Коэф-т Сортино

USL:

-0.52

FGDL:

2.67

Коэф-т Омега

USL:

0.94

FGDL:

1.34

Коэф-т Кальмара

USL:

-0.20

FGDL:

4.41

Коэф-т Мартина

USL:

-1.17

FGDL:

11.19

Индекс Язвы

USL:

10.61%

FGDL:

3.19%

Дневная вол-ть

USL:

25.75%

FGDL:

18.12%

Макс. просадка

USL:

-89.06%

FGDL:

-11.26%

Текущая просадка

USL:

-61.37%

FGDL:

-6.93%

Доходность по периодам

С начала года, USL показывает доходность -10.73%, что значительно ниже, чем у FGDL с доходностью 21.69%.

USL

С начала года

-10.73%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-5.22%

1 год

-14.34%

5 лет

21.94%

10 лет

2.15%

FGDL

С начала года

21.69%

1 месяц

-3.96%

6 месяцев

24.27%

1 год

32.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USL и FGDL

USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%.

USL
United States 12 Month Oil Fund LP
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USL и FGDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USL
Ранг риск-скорректированной доходности USL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
FGDL
Ранг риск-скорректированной доходности FGDL, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGDL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USL c FGDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USL на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа FGDL равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USL и FGDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USL и FGDL

Ни USL, ни FGDL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USL и FGDL

Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки FGDL в -11.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и FGDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USL и FGDL

United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) имеют волатильность 8.34% и 8.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...