Сравнение USL с COP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и ConocoPhillips Company (COP).
USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USL или COP.
Основные характеристики
| USL | COP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.82% | -0.76% |
| Дох-ть за 1 год | -1.75% | 0.14% |
| Дох-ть за 3 года | 8.57% | 20.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.08% | 18.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.15% | 8.04% |
| Коэф-т Шарпа | 0.00 | 0.06 |
| Коэф-т Сортино | 0.17 | 0.25 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 0.00 | 0.06 |
| Коэф-т Мартина | 0.02 | 0.12 |
| Индекс Язвы | 6.58% | 12.16% |
| Дневная вол-ть | 23.81% | 22.09% |
| Макс. просадка | -89.06% | -70.66% |
| Текущая просадка | -58.51% | -14.34% |
Корреляция
Корреляция между USL и COP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USL и COP
С начала года, USL показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у COP с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции USL уступали акциям COP по среднегодовой доходности: 0.15% против 8.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USL c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USL и COP
USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COP ConocoPhillips Company | 2.78% | 3.37% | 4.20% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% | 4.11% | 3.82% |
Просадки
Сравнение просадок USL и COP
Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки COP в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и COP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USL и COP
United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и ConocoPhillips Company (COP) имеют волатильность 9.03% и 9.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.