PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USL с COP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USL и COP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и ConocoPhillips Company (COP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USL показывает доходность 63.07%, что значительно выше, чем у COP с доходностью 29.12%. За последние 10 лет акции USL уступали акциям COP по среднегодовой доходности: 10.91% против 13.90% соответственно.


USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%

COP

1 день
1.87%
1 месяц
-3.98%
С начала года
29.12%
6 месяцев
31.65%
1 год
39.91%
3 года*
8.69%
5 лет*
18.95%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USL и COP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USL
United States 12 Month Oil Fund LP
63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%
COP
ConocoPhillips Company
29.12%-2.34%-12.02%1.98%71.69%86.60%-36.04%6.63%15.63%11.95%

Correlation

The correlation between USL and COP is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2007 г.

0.60

The correlation between USL and COP has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States 12 Month Oil Fund LP

ConocoPhillips Company

Доходность на риск

USL vs. COP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина

COP
Ранг доходности на риск COP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USL c COP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USLCOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.69

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

6.13

+0.89

USL vs. COP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USL на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа COP равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USL и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USLCOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.37

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.37

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.23

-0.22

Просадки

Сравнение просадок USL и COP

Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и COP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USLCOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.06%

-84.55%

-4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-14.90%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.33%

-36.19%

+12.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.82%

-36.19%

+2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.02%

-70.66%

+4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.16%

-10.36%

-27.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.46%

-25.49%

-35.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.27%

6.53%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности USL и COP

United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что USL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USLCOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

8.92%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

22.81%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.54%

29.27%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.08%

32.72%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.35%

37.67%

-5.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USL и COP

USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COP
ConocoPhillips Company
2.77%3.40%3.35%3.37%4.23%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


USL and COP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to COP (8.92%). In terms of maximum drawdown, USL dropped -89.06% vs COP's -84.55%.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USL и COP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор