PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USL с COP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USL с COP

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и ConocoPhillips Company (COP).

USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USL или COP.

Корреляция

Корреляция между USL и COP составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности USL и COP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и ConocoPhillips Company (COP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.05%
161.23%
USL
COP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USL:

-0.60

COP:

-0.86

Коэф-т Сортино

USL:

-0.70

COP:

-1.09

Коэф-т Омега

USL:

0.91

COP:

0.85

Коэф-т Кальмара

USL:

-0.24

COP:

-0.75

Коэф-т Мартина

USL:

-1.57

COP:

-1.50

Индекс Язвы

USL:

9.56%

COP:

18.33%

Дневная вол-ть

USL:

24.98%

COP:

32.03%

Макс. просадка

USL:

-89.06%

COP:

-70.66%

Текущая просадка

USL:

-60.82%

COP:

-29.56%

Доходность по периодам

С начала года, USL показывает доходность -9.47%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции USL уступали акциям COP по среднегодовой доходности: 2.31% против 6.32% соответственно.

USL

С начала года

-9.47%

1 месяц

-8.53%

6 месяцев

-8.89%

1 год

-15.72%

5 лет

28.51%

10 лет

2.31%

COP

С начала года

-6.76%

1 месяц

-10.80%

6 месяцев

-10.95%

1 год

-27.79%

5 лет

24.30%

10 лет

6.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USL и COP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USL
Ранг риск-скорректированной доходности USL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
COP
Ранг риск-скорректированной доходности COP, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USL c COP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USL, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USL: -0.60
COP: -0.86
Коэффициент Сортино USL, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USL: -0.70
COP: -1.09
Коэффициент Омега USL, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USL: 0.91
COP: 0.85
Коэффициент Кальмара USL, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USL: -0.24
COP: -0.75
Коэффициент Мартина USL, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USL: -1.57
COP: -1.50

Показатель коэффициента Шарпа USL на текущий момент составляет -0.60, что выше коэффициента Шарпа COP равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USL и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
-0.86
USL
COP

Дивиденды

Сравнение дивидендов USL и COP

USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COP
ConocoPhillips Company		2.97%2.54%3.37%4.20%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%

Просадки

Сравнение просадок USL и COP

Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки COP в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и COP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.82%
-29.56%
USL
COP

Волатильность

Сравнение волатильности USL и COP

Текущая волатильность для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) составляет 12.50%, в то время как у ConocoPhillips Company (COP) волатильность равна 21.90%. Это указывает на то, что USL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.50%
21.90%
USL
COP