Сравнение USL с COP

С начала года, USL показывает доходность 40.80%, что значительно выше, чем у COP с доходностью 38.21%. За последние 10 лет акции USL уступали акциям COP по среднегодовой доходности: 11.52% против 15.95% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USL на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COP равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USL и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между USL и COP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.

Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и COP.

United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что USL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.