Сравнение USL с COP
USL (United States 12 Month Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil, while COP (ConocoPhillips Company) is a stock. Over the past 10 years, USL returned 9.43%/yr vs 13.26%/yr for COP. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности USL и COP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USL показывает доходность 39.93%, что значительно выше, чем у COP с доходностью 19.27%. За последние 10 лет акции USL уступали акциям COP по среднегодовой доходности: 9.43% против 13.26% соответственно.
USL
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -13.39%
- С начала года
- 39.93%
- 6 месяцев
- 37.90%
- 1 год
- 26.14%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 9.43%
COP
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- 19.27%
- 6 месяцев
- 20.40%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 16.48%
- 10 лет*
- 13.26%
Сравнение доходности по годам USL и COP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 39.93% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 28.01% | -14.15% | 2.55% |
COP ConocoPhillips Company | 19.27% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
Correlation
The correlation between USL and COP is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2007 г. | 0.60 |
The correlation between USL and COP has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USL vs. COP — Ранг доходности на риск
USL
COP
Сравнение USL c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USL | COP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.27 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 3.35 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USL и COP
Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и COP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USL | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.06% | -84.55% | -4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.53% | -18.88% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.33% | -36.19% | +12.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | -36.19% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.02% | -70.66% | +4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.93% | -17.20% | -29.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.39% | -25.48% | -35.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 7.16% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности USL и COP
Текущая волатильность для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) составляет 8.21%, в то время как у ConocoPhillips Company (COP) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что USL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USL | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 9.12% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.20% | 22.71% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.90% | 29.59% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.24% | 32.77% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.33% | 37.62% | -5.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USL и COP
USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 3.00% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USL and COP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COP has higher volatility (9.12%) compared to USL (8.21%). In terms of maximum drawdown, USL dropped -89.06% vs COP's -84.55%.
USL currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USL и COP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор