PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USL с COP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USL с COP

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и ConocoPhillips Company (COP).

USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USL или COP.

Корреляция

Корреляция между USL и COP составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USL и COP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и ConocoPhillips Company (COP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USL:

-0.51

COP:

-0.66

Коэф-т Сортино

USL:

-0.58

COP:

-0.78

Коэф-т Омега

USL:

0.93

COP:

0.89

Коэф-т Кальмара

USL:

-0.21

COP:

-0.60

Коэф-т Мартина

USL:

-1.28

COP:

-1.49

Индекс Язвы

USL:

10.55%

COP:

14.75%

Дневная вол-ть

USL:

25.75%

COP:

32.68%

Макс. просадка

USL:

-89.06%

COP:

-70.66%

Текущая просадка

USL:

-61.43%

COP:

-28.61%

Доходность по периодам

С начала года, USL показывает доходность -10.88%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью -5.50%. За последние 10 лет акции USL уступали акциям COP по среднегодовой доходности: 2.13% против 6.78% соответственно.

USL

С начала года

-10.88%

1 месяц

1.74%

6 месяцев

-7.04%

1 год

-13.01%

5 лет

23.30%

10 лет

2.13%

COP

С начала года

-5.50%

1 месяц

8.45%

6 месяцев

-17.01%

1 год

-21.40%

5 лет

22.03%

10 лет

6.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USL и COP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USL
Ранг риск-скорректированной доходности USL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
COP
Ранг риск-скорректированной доходности COP, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USL c COP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USL на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COP равному -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USL и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USL и COP

USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COP
ConocoPhillips Company		2.30%2.54%3.37%4.20%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%

Просадки

Сравнение просадок USL и COP

Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки COP в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и COP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USL и COP

Текущая волатильность для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) составляет 8.44%, в то время как у ConocoPhillips Company (COP) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что USL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...