PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
United States 12 Month Oil Fund LP (USL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US91288V1035

CUSIP

91288V103

Эмитент

Concierge Technologies

Дата выпуска

6 дек. 2007 г.

Категория

Oil & Gas

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

12 Month Light Sweet Crude Oil

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия USL составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии USL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
USL с USO USL с DBO USL с VOO USL с XLE USL с FGDL USL с COMT USL с BNO USL с COP USL с XHB USL с VDE
Популярные сравнения:
USL с USO USL с DBO USL с VOO USL с XLE USL с FGDL USL с COMT USL с BNO USL с COP USL с XHB USL с VDE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в United States 12 Month Oil Fund LP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.48%
7.29%
USL (United States 12 Month Oil Fund LP)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

United States 12 Month Oil Fund LP показал доход в 5.36% с начала года и 0.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность United States 12 Month Oil Fund LP составила 2.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


USL

С начала года

5.36%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

-7.99%

1 год

0.93%

5 лет

10.23%

10 лет

2.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.00%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

7.20%

1 год

24.88%

5 лет

12.77%

10 лет

10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.87%1.44%6.72%0.35%-2.92%4.35%-2.39%-4.83%-4.54%3.34%-1.45%5.36%
2023-0.93%-3.04%-1.09%1.46%-9.27%5.06%14.22%2.23%5.28%-4.31%-4.69%-3.99%-1.10%
202213.35%6.48%10.23%2.96%9.98%-5.99%-2.05%-5.42%-11.38%9.50%0.24%-0.42%27.10%
20215.76%16.50%-1.09%6.44%5.16%9.08%1.60%-4.19%8.67%7.13%-14.46%12.63%62.48%
2020-11.66%-10.64%-32.40%-13.12%27.49%8.46%4.34%5.07%-6.87%-10.17%19.60%6.31%-25.23%
201914.92%6.35%2.55%5.11%-15.13%7.80%0.57%-6.57%-0.77%1.67%2.83%8.95%28.01%
20186.26%-4.45%6.59%6.01%-0.21%5.72%-2.69%3.53%6.66%-8.86%-21.71%-7.50%-14.15%
2017-3.68%0.15%-5.89%-3.51%-2.85%-3.11%6.00%-2.64%5.07%4.39%4.41%5.23%2.55%
2016-6.70%-3.27%6.18%12.45%5.02%0.47%-12.61%4.73%5.19%-2.95%4.48%7.99%19.86%
2015-8.50%5.95%-8.08%16.28%-2.55%-1.14%-18.08%2.01%-8.00%2.19%-8.65%-11.40%-36.54%
2014-2.82%5.63%0.12%-0.27%3.07%4.13%-5.41%-1.14%-5.09%-9.26%-15.16%-16.79%-37.45%
20135.37%-5.81%3.99%-4.42%-0.77%2.99%7.03%3.06%-2.13%-2.62%-1.50%3.55%8.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USL составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности USL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USL, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.111.83
Коэффициент Сортино USL, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.312.46
Коэффициент Омега USL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.34
Коэффициент Кальмара USL, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.042.72
Коэффициент Мартина USL, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.3511.89
USL
^GSPC

United States 12 Month Oil Fund LP на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.11
1.90
USL (United States 12 Month Oil Fund LP)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


United States 12 Month Oil Fund LP не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-57.89%
-3.58%
USL (United States 12 Month Oil Fund LP)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

United States 12 Month Oil Fund LP показал максимальную просадку в 89.06%, зарегистрированную 28 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка United States 12 Month Oil Fund LP составляет 57.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.06%14 июл. 2008 г.296228 апр. 2020 г.
-10.83%14 мар. 2008 г.419 мар. 2008 г.127 апр. 2008 г.16
-10.4%4 янв. 2008 г.1324 янв. 2008 г.1719 февр. 2008 г.30
-9.47%22 мая 2008 г.94 июн. 2008 г.26 июн. 2008 г.11
-6.96%7 июл. 2008 г.39 июл. 2008 г.211 июл. 2008 г.5

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность United States 12 Month Oil Fund LP составляет 5.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.18%
3.64%
USL (United States 12 Month Oil Fund LP)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab