График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в United States 12 Month Oil Fund LP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
United States 12 Month Oil Fund LP (USL) показал доход в 44.67% с начала года и 26.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USL составила 11.83%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
United States 12 Month Oil Fund LP
- 1 день
- -4.21%
- 1 месяц
- 25.68%
- С начала года
- 44.67%
- 6 месяцев
- 35.39%
- 1 год
- 26.16%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 17.35%
- 10 лет*
- 11.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +27.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -32.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении USL закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -19.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.78% | 2.98% | 25.68% | 44.67% | |||||||||
| 2025 | 1.10% | -2.70% | 2.15% | -15.98% | 3.22% | 5.98% | 7.43% | -4.52% | -1.17% | -2.15% | -1.81% | -2.59% | -12.37% |
| 2024 | 4.88% | 1.44% | 6.72% | 0.34% | -2.91% | 4.35% | -2.39% | -4.83% | -4.55% | 3.34% | -1.45% | 3.91% | 8.30% |
| 2023 | -0.93% | -3.04% | -1.09% | 1.46% | -9.27% | 5.07% | 14.22% | 2.23% | 5.27% | -4.31% | -4.68% | -4.00% | -1.11% |
| 2022 | 13.35% | 6.48% | 10.23% | 2.96% | 9.98% | -5.99% | -2.05% | -5.42% | -11.38% | 9.50% | 0.24% | -0.42% | 27.10% |
| 2021 | 5.76% | 16.50% | -1.09% | 6.44% | 5.16% | 9.08% | 1.60% | -4.19% | 8.67% | 7.13% | -14.46% | 12.63% | 62.48% |
Метрики бенчмарка
United States 12 Month Oil Fund LP: годовая альфа составляет -0.95%, бета — 0.56, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 07.12.2007.
- Этот ETF участвовал в 100.36% снижения S&P 500 Index, но только в 63.02% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.56 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.13 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.13 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -0.95%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 63.02%
- Участие в снижении
- 100.36%
Комиссия
Комиссия USL составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USL имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.90 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.39 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.40 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 6.61 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для USL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
United States 12 Month Oil Fund LP показал максимальную просадку в 89.06%, зарегистрированную 28 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка United States 12 Month Oil Fund LP составляет 45.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -89.06% | 14 июл. 2008 г. | 2969 | 28 апр. 2020 г. | — | — | — |
| -10.83% | 14 мар. 2008 г. | 4 | 19 мар. 2008 г. | 12 | 7 апр. 2008 г. | 16 |
| -10.4% | 4 янв. 2008 г. | 14 | 24 янв. 2008 г. | 17 | 19 февр. 2008 г. | 31 |
| -9.47% | 22 мая 2008 г. | 9 | 4 июн. 2008 г. | 2 | 6 июн. 2008 г. | 11 |
| -6.96% | 7 июл. 2008 г. | 3 | 9 июл. 2008 г. | 2 | 11 июл. 2008 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...