- ISIN
- US91288V1035
- CUSIP
- 91288V103
- Эмитент
- Concierge Technologies
- Дата выпуска
- 6 дек. 2007 г.
- Категория
- Oil & Gas
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- 12 Month Light Sweet Crude Oil
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $40M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USL
United States 12 Month Oil Fund LP (USL) прибавил 63.1% с начала года. Текущая цена акции USL — $54. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,231.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
United States 12 Month Oil Fund LP (USL) показал доход в 63.07% с начала года и 57.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USL составила 10.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
United States 12 Month Oil Fund LP
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 63.07%
- 6 месяцев
- 59.66%
- 1 год
- 57.86%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 10.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность USL по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +27.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -32.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении USL закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -19.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.78% | 2.98% | 25.68% | 11.29% | -3.88% | 5.37% | 63.07% | ||||||
| 2025 | 1.10% | -2.70% | 2.15% | -15.98% | 3.22% | 5.98% | 7.43% | -4.52% | -1.17% | -2.15% | -1.81% | -2.59% | -12.37% |
| 2024 | 4.88% | 1.44% | 6.72% | 0.34% | -2.91% | 4.35% | -2.39% | -4.83% | -4.55% | 3.34% | -1.45% | 3.91% | 8.30% |
| 2023 | -0.93% | -3.04% | -1.09% | 1.46% | -9.27% | 5.07% | 14.22% | 2.23% | 5.27% | -4.31% | -4.68% | -4.00% | -1.11% |
| 2022 | 13.35% | 6.48% | 10.23% | 2.96% | 9.98% | -5.99% | -2.05% | -5.42% | -11.38% | 9.50% | 0.24% | -0.42% | 27.10% |
| 2021 | 5.76% | 16.50% | -1.09% | 6.44% | 5.16% | 9.08% | 1.60% | -4.19% | 8.67% | 7.13% | -14.46% | 12.63% | 62.48% |
Метрики бенчмарка
United States 12 Month Oil Fund LP has an annualized alpha of -0.62%, beta of 0.55, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 07, 2007.
- This ETF participated in 98.99% of S&P 500 Index downside but only 62.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.55 may look defensive, but with R2 of 0.12 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.12 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.62%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 62.20%
- Участие в снижении
- 98.99%
Комиссия
Комиссия USL составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USL имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 2.24 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 3.07 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 2.93 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 13.52 | -6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
United States 12 Month Oil Fund LP показал максимальную просадку в 89.06%, зарегистрированную 28 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка United States 12 Month Oil Fund LP составляет 38.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -89.06%апр. 2020 г. | 11y 9mo | — | 17y 10moиюль 2008 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -10.83%март 2008 г. | 5d | 19d | 24dмарт 2008 г. - апр. 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -10.40%янв. 2008 г. | 20d | 26d | 1mo 16dянв. 2008 г. - февр. 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -9.47%июнь 2008 г. | 13d | 2d | 15dмай 2008 г. - июнь 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -6.96%июль 2008 г. | 2d | 2d | 4dиюль 2008 г. - июль 2008 г. |
Показатели просадок
| USL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.06% | -56.78% | -32.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -9.10% | -7.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.33% | -18.90% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | -25.43% | -8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.02% | -33.92% | -32.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.16% | -0.74% | -37.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.46% | -10.72% | -50.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 1.97% | +6.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USL
Добавьте United States 12 Month Oil Fund LP в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USL