PortfoliosLab logo
United States 12 Month Oil Fund LP (USL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US91288V1035

CUSIP

91288V103

Дата выпуска

6 дек. 2007 г.

Категория

Oil & Gas

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

12 Month Light Sweet Crude Oil

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия USL составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии USL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USL: 0.88%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в United States 12 Month Oil Fund LP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.05%
266.55%
USL (United States 12 Month Oil Fund LP)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

United States 12 Month Oil Fund LP показал доход в -9.47% с начала года и -15.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность United States 12 Month Oil Fund LP составила 2.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


USL

С начала года

-9.47%

1 месяц

-8.53%

6 месяцев

-8.89%

1 год

-15.72%

5 лет

28.51%

10 лет

2.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.10%-2.71%2.17%-9.92%-9.47%
20244.87%1.44%6.72%0.35%-2.92%4.35%-2.39%-4.83%-4.54%3.34%-1.45%3.91%8.29%
2023-0.93%-3.04%-1.09%1.46%-9.27%5.06%14.22%2.23%5.28%-4.31%-4.69%-3.99%-1.10%
202213.35%6.48%10.23%2.96%9.98%-5.99%-2.05%-5.42%-11.38%9.50%0.24%-0.42%27.10%
20215.76%16.50%-1.09%6.44%5.16%9.08%1.60%-4.19%8.67%7.13%-14.46%12.63%62.48%
2020-11.66%-10.64%-32.40%-13.12%27.49%8.46%4.34%5.07%-6.87%-10.17%19.60%6.31%-25.23%
201914.92%6.35%2.55%5.11%-15.13%7.80%0.57%-6.57%-0.77%1.67%2.83%8.95%28.01%
20186.26%-4.45%6.59%6.01%-0.21%5.72%-2.69%3.53%6.66%-8.86%-21.71%-7.50%-14.15%
2017-3.68%0.15%-5.89%-3.51%-2.85%-3.11%6.00%-2.64%5.07%4.39%4.41%5.23%2.55%
2016-6.70%-3.27%6.18%12.45%5.02%0.47%-12.61%4.73%5.19%-2.95%4.48%7.99%19.86%
2015-8.50%5.95%-8.08%16.28%-2.55%-1.14%-18.08%2.01%-8.00%2.19%-8.65%-11.40%-36.54%
2014-2.82%5.63%0.12%-0.27%3.07%4.13%-5.41%-1.14%-5.09%-9.26%-15.16%-16.79%-37.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USL составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности USL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа USL, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USL: -0.60
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино USL, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USL: -0.70
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега USL, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USL: 0.91
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара USL, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USL: -0.24
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина USL, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USL: -1.57
^GSPC: 1.94

United States 12 Month Oil Fund LP на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
0.46
USL (United States 12 Month Oil Fund LP)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


United States 12 Month Oil Fund LP не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.82%
-10.07%
USL (United States 12 Month Oil Fund LP)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

United States 12 Month Oil Fund LP показал максимальную просадку в 89.06%, зарегистрированную 28 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка United States 12 Month Oil Fund LP составляет 60.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.06%14 июл. 2008 г.296228 апр. 2020 г.
-10.83%14 мар. 2008 г.419 мар. 2008 г.127 апр. 2008 г.16
-10.4%4 янв. 2008 г.1324 янв. 2008 г.1719 февр. 2008 г.30
-9.47%22 мая 2008 г.94 июн. 2008 г.26 июн. 2008 г.11
-6.96%7 июл. 2008 г.39 июл. 2008 г.211 июл. 2008 г.5

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность United States 12 Month Oil Fund LP составляет 12.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.50%
14.23%
USL (United States 12 Month Oil Fund LP)
Benchmark (^GSPC)