PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
United States 12 Month Oil Fund LP (USL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

United States 12 Month Oil Fund LP (USL)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

USL — это пассивный ETF от Concierge Technologies, отслеживающий инвестиционный результат 12 Month Light Sweet Crude Oil. USL запущен 6 дек. 2007 г. и имеет комиссию в 0.88%.

Информация о ETF

ISIN

US91288V1035

CUSIP

91288V103

Эмитент

Concierge Technologies

Дата выпуска

6 дек. 2007 г.

Категория

Oil & Gas

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

12 Month Light Sweet Crude Oil

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия USL составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
USL с USO USL с DBO USL с FGDL USL с BNO USL с XHB USL с XLE USL с COP USL с VDE USL с VOO USL с COMT
Популярные сравнения:
USL с USO USL с DBO USL с FGDL USL с BNO USL с XHB USL с XLE USL с COP USL с VDE USL с VOO USL с COMT

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

United States 12 Month Oil Fund LP (USL) показал доход в -10.73% с начала года и -14.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USL составила 2.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.

USL

С начала года

-10.73%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-5.22%

1 год

-14.34%

5 лет

21.71%

10 лет

2.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.10%-2.71%2.17%-15.99%5.73%-10.73%
20244.87%1.44%6.72%0.35%-2.92%4.35%-2.39%-4.83%-4.54%3.34%-1.45%3.91%8.29%
2023-0.93%-3.04%-1.09%1.46%-9.27%5.06%14.22%2.23%5.28%-4.31%-4.69%-3.99%-1.10%
202213.35%6.48%10.23%2.96%9.98%-5.99%-2.05%-5.42%-11.38%9.50%0.24%-0.42%27.10%
20215.76%16.50%-1.09%6.44%5.16%9.08%1.60%-4.19%8.67%7.13%-14.46%12.63%62.48%
2020-11.66%-10.64%-32.40%-13.12%27.49%8.46%4.34%5.07%-6.87%-10.17%19.60%6.31%-25.23%
201914.92%6.35%2.55%5.11%-15.13%7.80%0.57%-6.57%-0.77%1.67%2.83%8.95%28.01%
20186.26%-4.45%6.59%6.01%-0.21%5.72%-2.69%3.53%6.66%-8.86%-21.71%-7.50%-14.15%
2017-3.68%0.15%-5.89%-3.51%-2.85%-3.11%6.00%-2.64%5.07%4.39%4.41%5.23%2.55%
2016-6.70%-3.27%6.18%12.45%5.02%0.47%-12.61%4.73%5.19%-2.95%4.48%7.99%19.86%
2015-8.50%5.95%-8.08%16.28%-2.55%-1.14%-18.08%2.01%-8.00%2.19%-8.65%-11.40%-36.54%
2014-2.82%5.63%0.12%-0.27%3.07%4.13%-5.41%-1.14%-5.09%-9.26%-15.16%-16.79%-37.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USL составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности USL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

United States 12 Month Oil Fund LP имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.53
  • За 5 лет: 0.76
  • За 10 лет: 0.08
  • За всё время: -0.07

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

United States 12 Month Oil Fund LP не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

United States 12 Month Oil Fund LP показал максимальную просадку в 89.06%, зарегистрированную 28 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка United States 12 Month Oil Fund LP составляет 61.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.06%14 июл. 2008 г.296228 апр. 2020 г.———
-10.83%14 мар. 2008 г.419 мар. 2008 г.127 апр. 2008 г.16
-10.4%4 янв. 2008 г.1324 янв. 2008 г.1719 февр. 2008 г.30
-9.47%22 мая 2008 г.94 июн. 2008 г.26 июн. 2008 г.11
-6.96%7 июл. 2008 г.39 июл. 2008 г.211 июл. 2008 г.5

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...