PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USL с BNO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USL с BNO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO).

USL и BNO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USL или BNO.

Корреляция

Корреляция между USL и BNO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USL и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USL:

-0.51

BNO:

-0.39

Коэф-т Сортино

USL:

-0.58

BNO:

-0.41

Коэф-т Омега

USL:

0.93

BNO:

0.95

Коэф-т Кальмара

USL:

-0.21

BNO:

-0.26

Коэф-т Мартина

USL:

-1.28

BNO:

-1.11

Индекс Язвы

USL:

10.55%

BNO:

10.57%

Дневная вол-ть

USL:

25.75%

BNO:

28.58%

Макс. просадка

USL:

-89.06%

BNO:

-87.06%

Текущая просадка

USL:

-61.43%

BNO:

-40.97%

Доходность по периодам

С начала года, USL показывает доходность -10.88%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью -8.45%. За последние 10 лет акции USL превзошли акции BNO по среднегодовой доходности: 2.13% против 1.39% соответственно.

USL

С начала года

-10.88%

1 месяц

1.74%

6 месяцев

-7.04%

1 год

-13.01%

5 лет

23.30%

10 лет

2.13%

BNO

С начала года

-8.45%

1 месяц

1.41%

6 месяцев

-4.99%

1 год

-11.20%

5 лет

26.10%

10 лет

1.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USL и BNO

USL берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

BNO
United States Brent Oil Fund LP
USL
United States 12 Month Oil Fund LP

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USL и BNO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USL
Ранг риск-скорректированной доходности USL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг риск-скорректированной доходности BNO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USL c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USL на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNO равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USL и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USL и BNO

Ни USL, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USL и BNO

Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, примерно равная максимальной просадке BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и BNO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USL и BNO

Текущая волатильность для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) составляет 8.44%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что USL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...