Сравнение USL с BNO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO).
USL и BNO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USL или BNO.
Основные характеристики
| USL | BNO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.29% | 7.84% |
| Дох-ть за 1 год | 2.50% | 4.06% |
| Дох-ть за 3 года | 8.29% | 9.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.63% | 8.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.14% | -0.89% |
| Коэф-т Шарпа | 0.12 | 0.16 |
| Коэф-т Сортино | 0.32 | 0.40 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | 0.10 |
| Коэф-т Мартина | 0.42 | 0.54 |
| Индекс Язвы | 6.54% | 7.71% |
| Дневная вол-ть | 23.72% | 26.27% |
| Макс. просадка | -89.06% | -87.06% |
| Текущая просадка | -57.52% | -36.60% |
Корреляция
Корреляция между USL и BNO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USL и BNO
С начала года, USL показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 7.84%. За последние 10 лет акции USL превзошли акции BNO по среднегодовой доходности: 0.14% против -0.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USL и BNO
USL берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USL c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USL и BNO
Ни USL, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USL и BNO
Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, примерно равная максимальной просадке BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и BNO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USL и BNO
Текущая волатильность для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) составляет 8.77%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что USL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.