PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USL с BNO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USL с BNO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO).

USL и BNO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USL или BNO.

Корреляция

Корреляция между USL и BNO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности USL и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.99%
9.03%
USL
BNO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USL:

-0.60

BNO:

-0.50

Коэф-т Сортино

USL:

-0.70

BNO:

-0.55

Коэф-т Омега

USL:

0.91

BNO:

0.93

Коэф-т Кальмара

USL:

-0.24

BNO:

-0.31

Коэф-т Мартина

USL:

-1.57

BNO:

-1.44

Индекс Язвы

USL:

9.56%

BNO:

9.71%

Дневная вол-ть

USL:

24.98%

BNO:

27.74%

Макс. просадка

USL:

-89.06%

BNO:

-87.06%

Текущая просадка

USL:

-60.82%

BNO:

-39.94%

Доходность по периодам

С начала года, USL показывает доходность -9.47%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью -6.84%. За последние 10 лет акции USL превзошли акции BNO по среднегодовой доходности: 2.31% против 1.58% соответственно.

USL

С начала года

-9.47%

1 месяц

-8.53%

6 месяцев

-8.89%

1 год

-15.72%

5 лет

28.51%

10 лет

2.31%

BNO

С начала года

-6.84%

1 месяц

-8.40%

6 месяцев

-7.09%

1 год

-14.76%

5 лет

35.76%

10 лет

1.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USL и BNO

USL берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

BNO
United States Brent Oil Fund LP
График комиссии BNO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNO: 0.90%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP
График комиссии USL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USL: 0.88%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USL и BNO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USL
Ранг риск-скорректированной доходности USL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг риск-скорректированной доходности BNO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USL c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USL, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USL: -0.60
BNO: -0.50
Коэффициент Сортино USL, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USL: -0.70
BNO: -0.55
Коэффициент Омега USL, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USL: 0.91
BNO: 0.93
Коэффициент Кальмара USL, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USL: -0.40
BNO: -0.31
Коэффициент Мартина USL, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USL: -1.57
BNO: -1.44

Показатель коэффициента Шарпа USL на текущий момент составляет -0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNO равному -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USL и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
-0.50
USL
BNO

Дивиденды

Сравнение дивидендов USL и BNO

Ни USL, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USL и BNO

Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, примерно равная максимальной просадке BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и BNO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.85%
-39.94%
USL
BNO

Волатильность

Сравнение волатильности USL и BNO

Текущая волатильность для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) составляет 12.50%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что USL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.50%
13.34%
USL
BNO