Сравнение USL с BNO
USL (United States 12 Month Oil Fund, LP) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both Oil & Gas funds from USCF - USL tracks the Equal-Weighted 12-Month NYMEX WTI Crude Oil Futures Contracts while BNO tracks the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. Both are passively managed. Over the past 10 years, USL returned 10.66%/yr vs 13.21%/yr for BNO. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. USL charges 1.02%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности USL и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USL показывает доходность 41.22%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 60.35%. За последние 10 лет акции USL уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: 10.66% против 13.21% соответственно.
USL
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- 28.33%
- С начала года
- 41.22%
- 1 год
- 30.79%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 10.66%
- Всё время*
- -0.38%
BNO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 13.70%
- 6 месяцев
- 40.54%
- С начала года
- 60.35%
- 1 год
- 50.86%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 19.89%
- 10 лет*
- 13.21%
- Всё время*
- 3.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $122.16M | $108.92M | $136.49M | |
| $633.68K | $656.50K | $1.02M |
Сравнение доходности по годам USL и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund, LP | 41.22% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 28.01% | -14.15% | 2.55% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 60.35% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
Correlation
The correlation between USL and BNO is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г. | 0.93 |
The correlation between USL and BNO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USL vs. BNO — Ранг доходности на риск
USL
BNO
Сравнение USL c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund, LP (USL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USL | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 4.41 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USL и BNO
Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, примерно равная максимальной просадке BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USL | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.06% | -87.06% | -2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -34.46% | +13.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.33% | -34.46% | +11.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | -34.46% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.02% | -75.18% | +9.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.44% | -24.48% | -21.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.29% | -39.98% | -21.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 11.58% | -3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности USL и BNO
Текущая волатильность для United States 12 Month Oil Fund, LP (USL) составляет 11.14%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 19.11%. Это указывает на то, что USL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USL | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 19.11% | -7.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.47% | 41.29% | -15.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.00% | 45.01% | -15.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.36% | 36.51% | -6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | 37.04% | -4.68% |
Сравнение комиссий USL и BNO
USL берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USL и BNO
Ни USL, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, USL and BNO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BNO has higher volatility (19.11%) compared to USL (11.14%). In terms of maximum drawdown, USL dropped -89.06% vs BNO's -87.06%.
On 10-year performance, BNO leads with 13.21% vs 10.66% for USL. On fees, BNO is cheaper at 1.00% per year. On volatility, USL has been the lower-risk option at 11.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.21% return vs 10.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNO is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.02% for USL.
USL and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
USL tracks Equal-Weighted 12-Month NYMEX WTI Crude Oil Futures Contracts, while BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. Their fees differ too: 1.02% for USL and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USL и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор