PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USL с DBO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USL с DBO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Invesco DB Oil Fund (DBO).

USL и DBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USL или DBO.

Корреляция

Корреляция между USL и DBO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USL и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USL:

-0.53

DBO:

-0.42

Коэф-т Сортино

USL:

-0.52

DBO:

-0.36

Коэф-т Омега

USL:

0.94

DBO:

0.96

Коэф-т Кальмара

USL:

-0.20

DBO:

-0.16

Коэф-т Мартина

USL:

-1.17

DBO:

-1.05

Индекс Язвы

USL:

10.61%

DBO:

11.34%

Дневная вол-ть

USL:

25.75%

DBO:

30.88%

Макс. просадка

USL:

-89.06%

DBO:

-90.18%

Текущая просадка

USL:

-61.37%

DBO:

-73.42%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USL показывает доходность -10.73%, а DBO немного ниже – -10.83%. За последние 10 лет акции USL превзошли акции DBO по среднегодовой доходности: 2.42% против -0.05% соответственно.

USL

С начала года

-10.73%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-5.22%

1 год

-14.34%

5 лет

21.71%

10 лет

2.42%

DBO

С начала года

-10.83%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

-3.69%

1 год

-13.70%

5 лет

18.03%

10 лет

-0.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USL и DBO

USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

USL
United States 12 Month Oil Fund LP
DBO
Invesco DB Oil Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USL и DBO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USL
Ранг риск-скорректированной доходности USL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг риск-скорректированной доходности DBO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USL c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USL на текущий момент составляет -0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USL и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USL и DBO

USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%.

TTM2024202320222021202020192018
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBO
Invesco DB Oil Fund		5.25%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%

Просадки

Сравнение просадок USL и DBO

Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, примерно равная максимальной просадке DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и DBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USL и DBO

Текущая волатильность для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) составляет 8.34%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 11.17%. Это указывает на то, что USL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...