Сравнение USL с DBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Invesco DB Oil Fund (DBO).
USL и DBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USL или DBO.
Основные характеристики
| USL | DBO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.92% | 12.01% |
| Дох-ть за 1 год | 18.30% | 11.96% |
| Дох-ть за 3 года | 21.56% | 13.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.80% | 9.47% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.90% | -5.05% |
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | 0.40 |
| Дневная вол-ть | 24.59% | 26.07% |
| Макс. просадка | -89.06% | -90.18% |
| Current Drawdown | -54.47% | -69.05% |
Корреляция
Корреляция между USL и DBO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USL и DBO
С начала года, USL показывает доходность 13.92%, что значительно выше, чем у DBO с доходностью 12.01%. За последние 10 лет акции USL превзошли акции DBO по среднегодовой доходности: -0.90% против -5.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USL и DBO
USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USL c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USL и DBO
USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 4.10% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок USL и DBO
Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, примерно равная максимальной просадке DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и DBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USL и DBO
United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что USL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.