PortfoliosLab logo
Сравнение USL с DBO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USL и DBO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности USL и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.05%
-54.32%
USL
DBO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USL:

-0.60

DBO:

-0.46

Коэф-т Сортино

USL:

-0.70

DBO:

-0.48

Коэф-т Омега

USL:

0.91

DBO:

0.94

Коэф-т Кальмара

USL:

-0.24

DBO:

-0.19

Коэф-т Мартина

USL:

-1.57

DBO:

-1.37

Индекс Язвы

USL:

9.56%

DBO:

10.13%

Дневная вол-ть

USL:

24.98%

DBO:

30.10%

Макс. просадка

USL:

-89.06%

DBO:

-90.18%

Текущая просадка

USL:

-60.82%

DBO:

-73.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USL показывает доходность -9.47%, а DBO немного ниже – -9.64%. За последние 10 лет акции USL превзошли акции DBO по среднегодовой доходности: 2.31% против -0.19% соответственно.


USL

С начала года

-9.47%

1 месяц

-8.53%

6 месяцев

-8.89%

1 год

-15.72%

5 лет

28.51%

10 лет

2.31%

DBO

С начала года

-9.64%

1 месяц

-8.49%

6 месяцев

-8.22%

1 год

-14.80%

5 лет

22.39%

10 лет

-0.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USL и DBO

USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.


График комиссии USL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USL: 0.88%
График комиссии DBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBO: 0.78%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USL и DBO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USL
Ранг риск-скорректированной доходности USL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

DBO
Ранг риск-скорректированной доходности DBO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USL c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USL, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USL: -0.60
DBO: -0.46
Коэффициент Сортино USL, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USL: -0.70
DBO: -0.48
Коэффициент Омега USL, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USL: 0.91
DBO: 0.94
Коэффициент Кальмара USL, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USL: -0.24
DBO: -0.19
Коэффициент Мартина USL, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USL: -1.57
DBO: -1.37

Показатель коэффициента Шарпа USL на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USL и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
-0.46
USL
DBO

Дивиденды

Сравнение дивидендов USL и DBO

USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%.


TTM2024202320222021202020192018
USL
United States 12 Month Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBO
Invesco DB Oil Fund
5.18%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%

Просадки

Сравнение просадок USL и DBO

Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, примерно равная максимальной просадке DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и DBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.82%
-73.07%
USL
DBO

Волатильность

Сравнение волатильности USL и DBO

Текущая волатильность для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) составляет 12.50%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что USL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.50%
17.90%
USL
DBO