Сравнение USL с DBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Invesco DB Oil Fund (DBO).
USL и DBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USL или DBO.
Корреляция
Корреляция между USL и DBO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USL и DBO
Основные характеристики
USL:
0.60
DBO:
0.71
USL:
0.96
DBO:
1.12
USL:
1.12
DBO:
1.14
USL:
0.22
DBO:
0.23
USL:
1.78
DBO:
2.26
USL:
7.44%
DBO:
7.46%
USL:
22.00%
DBO:
23.70%
USL:
-89.06%
DBO:
-90.18%
USL:
-54.50%
DBO:
-67.49%
Доходность по периодам
С начала года, USL показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции USL превзошли акции DBO по среднегодовой доходности: 5.04% против 2.40% соответственно.
USL
5.13%
7.56%
-0.92%
12.62%
12.28%
5.04%
DBO
9.08%
12.48%
3.77%
16.56%
10.82%
2.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USL и DBO
USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USL и DBO
USL
DBO
Сравнение USL c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USL и DBO
USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 4.29% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок USL и DBO
Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, примерно равная максимальной просадке DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и DBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USL и DBO
Текущая волатильность для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) составляет 4.58%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что USL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.