Сравнение USL с DBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Invesco DB Oil Fund (DBO).
USL и DBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USL и DBO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USL и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 40.80% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 28.01% | -14.15% | 2.55% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 55.98% | -11.71% | 7.85% | -4.44% | 13.04% | 60.74% | -20.99% | 28.05% | -15.22% | 4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, USL показывает доходность 40.80%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 55.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USL имеют среднегодовую доходность 11.52%, а акции DBO немного впереди с 11.62%.
USL
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 18.28%
- С начала года
- 40.80%
- 6 месяцев
- 32.58%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- 11.52%
DBO
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- 23.41%
- С начала года
- 55.98%
- 6 месяцев
- 47.63%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USL и DBO
USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.
Доходность на риск
USL vs. DBO — Ранг доходности на риск
USL
DBO
Сравнение USL c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USL | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.05 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.62 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.06 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 3.69 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USL | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.05 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.47 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.37 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между USL и DBO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USL и DBO
USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.25% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок USL и DBO
Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, примерно равная максимальной просадке DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и DBO.
Загрузка...
Показатели просадок
| USL | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.06% | -90.18% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.26% | -18.19% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | -37.68% | +3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.02% | -61.69% | -4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.60% | -58.95% | +12.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.65% | -62.32% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | 10.16% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности USL и DBO
Текущая волатильность для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) составляет 13.32%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 16.15%. Это указывает на то, что USL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USL | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.32% | 16.15% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.53% | 25.38% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.77% | 36.04% | -7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.76% | 31.73% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.25% | 31.53% | +0.72% |