PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USL с DBO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USL и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USL и DBO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USL
United States 12 Month Oil Fund LP
40.80%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%
DBO
Invesco DB Oil Fund
55.98%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Доходность по периодам

С начала года, USL показывает доходность 40.80%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 55.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USL имеют среднегодовую доходность 11.52%, а акции DBO немного впереди с 11.62%.


USL

1 день
-2.68%
1 месяц
18.28%
С начала года
40.80%
6 месяцев
32.58%
1 год
22.85%
3 года*
11.62%
5 лет*
16.71%
10 лет*
11.52%

DBO

1 день
-3.25%
1 месяц
23.41%
С начала года
55.98%
6 месяцев
47.63%
1 год
37.53%
3 года*
14.00%
5 лет*
14.79%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States 12 Month Oil Fund LP

Invesco DB Oil Fund

Сравнение комиссий USL и DBO

USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.


Доходность на риск

USL vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USL
Ранг доходности на риск USL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 2727
Ранг коэф-та Мартина

DBO
Ранг доходности на риск DBO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USL c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USLDBODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.05

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.62

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.06

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.35

3.69

-1.35

USL vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USL на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USL и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USLDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.05

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.47

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.37

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.01

-0.01

Корреляция

Корреляция между USL и DBO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USL и DBO

USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.


TTM20252024202320222021202020192018
USL
United States 12 Month Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBO
Invesco DB Oil Fund
2.25%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%

Просадки

Сравнение просадок USL и DBO

Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, примерно равная максимальной просадке DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и DBO.


Загрузка...

Показатели просадок


USLDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.06%

-90.18%

+1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.26%

-18.19%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.82%

-37.68%

+3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.02%

-61.69%

-4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.60%

-58.95%

+12.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.65%

-62.32%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.71%

10.16%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности USL и DBO

Текущая волатильность для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) составляет 13.32%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 16.15%. Это указывает на то, что USL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USLDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.32%

16.15%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.53%

25.38%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.77%

36.04%

-7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.76%

31.73%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.25%

31.53%

+0.72%