Сравнение USL с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
USL и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USL или XLE.
Корреляция
Корреляция между USL и XLE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USL и XLE
Основные характеристики
USL:
-0.20
XLE:
0.12
USL:
-0.12
XLE:
0.28
USL:
0.99
XLE:
1.04
USL:
-0.07
XLE:
0.16
USL:
-0.51
XLE:
0.32
USL:
8.54%
XLE:
7.05%
USL:
22.26%
XLE:
18.80%
USL:
-89.06%
XLE:
-71.54%
USL:
-56.33%
XLE:
-1.65%
Доходность по периодам
С начала года, USL показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 10.75%. За последние 10 лет акции USL уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 4.64% против 6.05% соответственно.
USL
0.89%
4.49%
3.28%
-5.52%
24.17%
4.64%
XLE
10.75%
8.02%
5.45%
0.81%
31.28%
6.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USL и XLE
USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USL и XLE
USL
XLE
Сравнение USL c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USL и XLE
USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.04% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок USL и XLE
Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USL и XLE
United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что USL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.