PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USL с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USL с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

USL и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USL и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USL и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		40.80%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, USL показывает доходность 40.80%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 32.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USL имеют среднегодовую доходность 11.52%, а акции XLE немного отстают с 11.23%.

USL

1 день
-2.68%
1 месяц
18.28%
С начала года
40.80%
6 месяцев
32.58%
1 год
22.85%
3 года*
11.62%
5 лет*
16.71%
10 лет*
11.52%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States 12 Month Oil Fund LP

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XHBUSL с VDEUSL с COP
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий USL и XLE

USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

USL
United States 12 Month Oil Fund LP
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

USL vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USL
Ранг доходности на риск USL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USL c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USLXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.18

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.56

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.61

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.35

4.23

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USL vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USL на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USL и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USLXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.18

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.89

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.38

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.31

-0.33

Корреляция

Корреляция между USL и XLE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USL и XLE

USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок USL и XLE

Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

USLXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.06%

-71.26%

-17.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.26%

-18.79%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.82%

-26.04%

-7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.02%

-66.81%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.60%

-5.74%

-40.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.65%

-18.05%

-43.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.71%

7.15%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности USL и XLE

United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что USL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USLXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.32%

6.45%

+6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.53%

14.46%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.77%

25.21%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.76%

26.09%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.25%

29.50%

+2.75%