Сравнение USL с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
USL и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USL или XLE.
Корреляция
Корреляция между USL и XLE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USL и XLE
Основные характеристики
USL:
-0.60
XLE:
-0.46
USL:
-0.70
XLE:
-0.45
USL:
0.91
XLE:
0.93
USL:
-0.24
XLE:
-0.57
USL:
-1.57
XLE:
-1.52
USL:
9.56%
XLE:
7.53%
USL:
24.98%
XLE:
25.08%
USL:
-89.06%
XLE:
-71.54%
USL:
-60.82%
XLE:
-13.92%
Доходность по периодам
С начала года, USL показывает доходность -9.47%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции USL уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 2.31% против 3.96% соответственно.
USL
-9.47%
-8.53%
-8.89%
-15.72%
28.51%
2.31%
XLE
-3.07%
-11.28%
-6.73%
-11.11%
23.49%
3.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USL и XLE
USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USL и XLE
USL
XLE
Сравнение USL c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USL и XLE
USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.47% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок USL и XLE
Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USL и XLE
Текущая волатильность для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) составляет 12.50%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 17.44%. Это указывает на то, что USL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.