Сравнение USL с XHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB).
USL и XHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. XHB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Homebuilders Select Industry Index. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USL и XHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USL и XHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 40.80% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 28.01% | -14.15% | 2.55% |
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | -3.49% | -0.69% | 9.87% | 60.10% | -28.93% | 49.70% | 27.97% | 41.30% | -25.73% | 31.80% |
Доходность по периодам
С начала года, USL показывает доходность 40.80%, что значительно выше, чем у XHB с доходностью -3.49%. За последние 10 лет акции USL уступали акциям XHB по среднегодовой доходности: 11.52% против 12.23% соответственно.
USL
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 18.28%
- С начала года
- 40.80%
- 6 месяцев
- 32.58%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- 11.52%
XHB
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -12.18%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -10.78%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 12.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USL и XHB
USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии XHB в 0.35%.
Доходность на риск
USL vs. XHB — Ранг доходности на риск
USL
XHB
Сравнение USL c XHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USL | XHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.09 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.37 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.04 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.14 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 0.35 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USL | XHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.09 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.28 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.45 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.16 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между USL и XHB составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USL и XHB
USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | 0.65% | 0.78% | 0.59% | 0.77% | 1.06% | 0.51% | 0.73% | 0.89% | 1.25% | 0.72% | 0.67% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок USL и XHB
Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и XHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| USL | XHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.06% | -81.61% | -7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.26% | -21.14% | +3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | -39.46% | +5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.02% | -49.57% | -16.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.60% | -20.09% | -26.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.65% | -27.69% | -33.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | 8.56% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности USL и XHB
United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что USL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USL | XHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.32% | 8.28% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.53% | 18.21% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.77% | 29.21% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.76% | 27.39% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.25% | 27.18% | +5.07% |