Сравнение USL с XHB
USL (United States 12 Month Oil Fund LP) and XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) are both exchange-traded funds - USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil, while XHB is a Building & Construction fund tracking the S&P Homebuilders Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USL returned 9.43%/yr vs 13.70%/yr for XHB. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. USL charges 0.88%/yr vs 0.35%/yr for XHB.
Доходность
Сравнение доходности USL и XHB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USL показывает доходность 39.93%, что значительно выше, чем у XHB с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции USL уступали акциям XHB по среднегодовой доходности: 9.43% против 13.70% соответственно.
USL
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -13.39%
- С начала года
- 39.93%
- 6 месяцев
- 37.90%
- 1 год
- 26.14%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 9.43%
XHB
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 8.35%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение доходности по годам USL и XHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 39.93% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 28.01% | -14.15% | 2.55% |
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | 5.40% | -0.69% | 9.87% | 60.10% | -28.93% | 49.70% | 27.97% | 41.30% | -25.73% | 31.80% |
Correlation
The correlation between USL and XHB is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2007 г. | 0.19 |
The correlation between USL and XHB shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USL vs. XHB — Ранг доходности на риск
USL
XHB
Сравнение USL c XHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USL | XHB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.54 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 1.11 | +2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USL и XHB
Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и XHB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USL | XHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.06% | -81.61% | -7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.53% | -21.71% | +4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.33% | -30.53% | +7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | -39.46% | +5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.02% | -49.57% | -16.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.93% | -12.72% | -34.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.39% | -27.56% | -33.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 10.62% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности USL и XHB
United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) имеют волатильность 8.21% и 8.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USL | XHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 8.60% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.20% | 21.07% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.90% | 28.40% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.24% | 27.84% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.33% | 27.49% | +4.84% |
Сравнение комиссий USL и XHB
USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии XHB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USL и XHB
USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | 0.60% | 0.78% | 0.59% | 0.77% | 1.06% | 0.51% | 0.73% | 0.89% | 1.25% | 0.72% | 0.67% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
USL and XHB have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XHB has higher volatility (8.60%) compared to USL (8.21%). In terms of maximum drawdown, USL dropped -89.06% vs XHB's -81.61%.
On 10-year performance, XHB leads with 13.70% vs 9.43% for USL. On fees, XHB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, USL has been the lower-risk option at 8.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XHB has performed better with a 13.70% return vs 9.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XHB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.88% for USL.
XHB has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for USL.
USL is categorized as Oil & Gas, while XHB is Building & Construction. USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil, while XHB tracks S&P Homebuilders Select Industry Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and State Street. Their fees differ too: 0.88% for USL and 0.35% for XHB.
USL currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USL и XHB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор