Сравнение USL с XHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB).
USL и XHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. XHB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Homebuilders Select Industry Index. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USL или XHB.
Основные характеристики
| USL | XHB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.80% | 7.00% |
| Дох-ть за 1 год | 21.23% | 46.58% |
| Дох-ть за 3 года | 20.41% | 11.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.08% | 20.86% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.18% | 13.35% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 2.03 |
| Дневная вол-ть | 24.71% | 22.64% |
| Макс. просадка | -89.06% | -81.61% |
| Current Drawdown | -55.72% | -8.42% |
Корреляция
Корреляция между USL и XHB составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USL и XHB
С начала года, USL показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у XHB с доходностью 7.00%. За последние 10 лет акции USL уступали акциям XHB по среднегодовой доходности: -1.18% против 13.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USL и XHB
USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии XHB в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USL c XHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USL и XHB
USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | 0.71% | 0.77% | 1.06% | 0.51% | 0.73% | 0.89% | 1.25% | 0.72% | 0.67% | 0.50% | 0.54% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок USL и XHB
Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и XHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USL и XHB
Текущая волатильность для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) составляет 4.73%, в то время как у SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что USL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.