Сравнение USL с XHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB).
USL и XHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. XHB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Homebuilders Select Industry Index. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USL или XHB.
Основные характеристики
| USL | XHB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.29% | 24.64% |
| Дох-ть за 1 год | 2.50% | 57.32% |
| Дох-ть за 3 года | 8.29% | 14.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.63% | 22.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.14% | 14.90% |
| Коэф-т Шарпа | 0.12 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 0.32 | 3.07 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | 4.57 |
| Коэф-т Мартина | 0.42 | 11.44 |
| Индекс Язвы | 6.54% | 4.83% |
| Дневная вол-ть | 23.72% | 25.12% |
| Макс. просадка | -89.06% | -81.61% |
| Текущая просадка | -57.52% | -5.41% |
Корреляция
Корреляция между USL и XHB составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USL и XHB
С начала года, USL показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у XHB с доходностью 24.64%. За последние 10 лет акции USL уступали акциям XHB по среднегодовой доходности: 0.14% против 14.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USL и XHB
USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии XHB в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USL c XHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USL и XHB
USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | 0.53% | 0.77% | 1.06% | 0.50% | 0.73% | 0.89% | 1.25% | 0.71% | 0.67% | 0.50% | 0.78% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок USL и XHB
Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и XHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USL и XHB
United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что USL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.