PortfoliosLab logo
Сравнение USL с XHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USL и XHB составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности USL и XHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.05%
436.68%
USL
XHB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USL:

-0.60

XHB:

-0.32

Коэф-т Сортино

USL:

-0.70

XHB:

-0.28

Коэф-т Омега

USL:

0.91

XHB:

0.97

Коэф-т Кальмара

USL:

-0.24

XHB:

-0.29

Коэф-т Мартина

USL:

-1.57

XHB:

-0.73

Индекс Язвы

USL:

9.56%

XHB:

12.30%

Дневная вол-ть

USL:

24.98%

XHB:

28.22%

Макс. просадка

USL:

-89.06%

XHB:

-81.61%

Текущая просадка

USL:

-60.82%

XHB:

-25.07%

Доходность по периодам

С начала года, USL показывает доходность -9.47%, что значительно выше, чем у XHB с доходностью -10.13%. За последние 10 лет акции USL уступали акциям XHB по среднегодовой доходности: 2.31% против 11.24% соответственно.


USL

С начала года

-9.47%

1 месяц

-8.53%

6 месяцев

-8.89%

1 год

-15.72%

5 лет

28.51%

10 лет

2.31%

XHB

С начала года

-10.13%

1 месяц

-5.23%

6 месяцев

-19.28%

1 год

-9.08%

5 лет

23.26%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USL и XHB

USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии XHB в 0.35%.


График комиссии USL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USL: 0.88%
График комиссии XHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XHB: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USL и XHB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USL
Ранг риск-скорректированной доходности USL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

XHB
Ранг риск-скорректированной доходности XHB, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USL c XHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USL, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USL: -0.60
XHB: -0.32
Коэффициент Сортино USL, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USL: -0.70
XHB: -0.28
Коэффициент Омега USL, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
USL: 0.91
XHB: 0.97
Коэффициент Кальмара USL, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USL: -0.24
XHB: -0.29
Коэффициент Мартина USL, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USL: -1.57
XHB: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа USL на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа XHB равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USL и XHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
-0.32
USL
XHB

Дивиденды

Сравнение дивидендов USL и XHB

USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USL
United States 12 Month Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF
0.82%0.59%0.77%1.06%0.50%0.73%0.89%1.25%0.71%0.67%0.50%0.78%

Просадки

Сравнение просадок USL и XHB

Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и XHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.82%
-25.07%
USL
XHB

Волатильность

Сравнение волатильности USL и XHB

Текущая волатильность для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) составляет 12.50%, в то время как у SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что USL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.50%
14.23%
USL
XHB