PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOIL с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOIL с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - BOIL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BOIL returned -56.88%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности BOIL и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -32.49%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -56.88% против 61.24% соответственно.

BOIL

1 день
6.77%
1 месяц
18.20%
С начала года
-32.49%
6 месяцев
-61.46%
1 год
-72.39%
3 года*
-60.66%
5 лет*
-64.16%
10 лет*
-56.88%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOIL и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-32.49%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between BOIL and USD is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г.

0.02

The correlation between BOIL and USD shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

BOIL vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOILUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
4.12

-4.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
3.62

-4.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.48

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

7.94

-8.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

22.96

-24.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOIL vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOILUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

4.12

-4.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

0.89

-1.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

0.89

-1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.49

-1.09

Просадки

Сравнение просадок BOIL и USD

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOILUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-88.63%

-11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.85%

-31.80%

-49.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.86%

-64.46%

-32.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.91%

-77.85%

-22.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-77.85%

-22.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-6.07%

-93.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.59%

-32.35%

-61.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.39%

10.98%

+48.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и USD

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 23.92% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 21.29%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOILUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.92%

21.29%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.82%

46.74%

+61.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.86%

61.28%

+52.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.93%

76.56%

+42.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.81%

69.24%

+32.57%

Сравнение комиссий BOIL и USD

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и USD

BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

BOIL and USD have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (23.92%) compared to USD (21.29%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs -56.88% for BOIL. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, USD has been the lower-risk option at 21.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs -56.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

USD has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for BOIL.

BOIL is categorized as Leveraged Commodities, while USD is Leveraged Equities. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOIL и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор