PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BOIL с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BOIL и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -51.97%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -58.64% против 56.23% соответственно.


BOIL

1 день
-2.65%
1 месяц
-22.34%
6 месяцев
-31.80%
С начала года
-51.97%
1 год
-77.53%
3 года*
-66.23%
5 лет*
-68.58%
10 лет*
-58.64%

USD

1 день
-7.37%
1 месяц
-12.52%
6 месяцев
51.62%
С начала года
63.25%
1 год
108.17%
3 года*
94.08%
5 лет*
61.69%
10 лет*
56.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOIL и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
-51.97%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
63.25%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between BOIL and USD is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

0.02

The correlation between BOIL and USD shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.03 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

ProShares Ultra Semiconductors

Доходность на риск

BOIL vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 22
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BOILUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.26

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.42

-4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

8.81

-10.21

BOIL vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOIL и USD

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BOILUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-88.63%

-11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.83%

-31.80%

-46.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.17%

-64.46%

-32.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.92%

-77.85%

-22.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-77.85%

-22.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-24.58%

-75.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.61%

-32.25%

-61.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.55%

12.32%

+43.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и USD

Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) составляет 19.67%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что BOIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BOILUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.67%

30.75%

-11.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

100.26%

58.47%

+41.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.81%

71.05%

+40.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.02%

78.28%

+40.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.73%

70.10%

+31.63%

Сравнение комиссий BOIL и USD

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и USD

BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.35%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы


BOIL and USD have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (30.75%) compared to BOIL (19.67%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 56.23% vs -58.64% for BOIL. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BOIL has been the lower-risk option at 19.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 56.23% return vs -58.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

USD has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for BOIL.

BOIL is categorized as Oil & Gas, while USD is Leveraged Equities. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOIL и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор