Сравнение BOIL с USD
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BOIL returned -57.67%/yr vs 60.90%/yr for USD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for USD.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -38.60%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 83.22%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -57.67% против 60.90% соответственно.
BOIL
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- -38.60%
- 6 месяцев
- -41.10%
- 1 год
- -72.68%
- 3 года*
- -66.02%
- 5 лет*
- -66.45%
- 10 лет*
- -57.67%
USD
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 83.22%
- 6 месяцев
- 78.17%
- 1 год
- 185.84%
- 3 года*
- 113.73%
- 5 лет*
- 63.17%
- 10 лет*
- 60.90%
Сравнение доходности по годам BOIL и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -38.60% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 83.22% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between BOIL and USD is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.02 |
The correlation between BOIL and USD shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.03 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. USD — Ранг доходности на риск
BOIL
USD
Сравнение BOIL c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.38 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 5.88 | -6.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 16.26 | -17.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и USD
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -88.63% | -11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.43% | -31.80% | -45.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.86% | -64.46% | -32.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.91% | -77.85% | -22.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -77.85% | -22.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -15.35% | -84.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.59% | -32.29% | -61.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.95% | 11.48% | +44.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и USD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) составляет 22.78%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 34.08%. Это указывает на то, что BOIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.78% | 34.08% | -11.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.55% | 53.79% | +50.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.22% | 67.97% | +45.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.95% | 77.72% | +41.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.83% | 69.82% | +32.01% |
Сравнение комиссий BOIL и USD
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и USD
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.25% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
BOIL and USD have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (34.08%) compared to BOIL (22.78%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs USD's -88.63%.
On 10-year performance, USD leads with 60.90% vs -57.67% for BOIL. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BOIL has been the lower-risk option at 22.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USD has performed better with a 60.90% return vs -57.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
USD has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for BOIL.
BOIL is categorized as Oil & Gas, while USD is Leveraged Equities. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.95% for USD.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор