Сравнение BOIL с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
BOIL и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOIL и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -33.36% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -33.36%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -55.80% против 50.62% соответственно.
BOIL
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- -14.17%
- С начала года
- -33.36%
- 6 месяцев
- -52.97%
- 1 год
- -80.61%
- 3 года*
- -65.17%
- 5 лет*
- -62.88%
- 10 лет*
- -55.80%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOIL и USD
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
BOIL vs. USD — Ранг доходности на риск
BOIL
USD
Сравнение BOIL c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOIL | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | 1.90 | -2.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | 2.44 | -3.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.34 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 4.67 | -5.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 12.81 | -14.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOIL | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 1.90 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.59 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | 0.74 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.41 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между BOIL и USD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и USD
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок BOIL и USD
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOIL | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -88.63% | -11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.08% | -31.80% | -50.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.88% | -77.85% | -22.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -77.85% | -22.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -21.24% | -78.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.51% | -32.60% | -60.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.88% | 11.60% | +49.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и USD
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 29.37% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 21.67%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOIL | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.37% | 21.67% | +7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.37% | 48.73% | +60.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.58% | 77.08% | +43.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.63% | 76.24% | +42.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.93% | 68.85% | +33.08% |