Сравнение BOIL с UPRO
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, BOIL returned -57.67%/yr vs 30.12%/yr for UPRO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -38.60%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 16.62%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -57.67% против 30.12% соответственно.
BOIL
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- -38.60%
- 6 месяцев
- -41.10%
- 1 год
- -72.68%
- 3 года*
- -66.02%
- 5 лет*
- -66.45%
- 10 лет*
- -57.67%
UPRO
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 16.62%
- 6 месяцев
- 12.20%
- 1 год
- 56.32%
- 3 года*
- 45.99%
- 5 лет*
- 20.00%
- 10 лет*
- 30.12%
Сравнение доходности по годам BOIL и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -38.60% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 16.62% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Correlation
The correlation between BOIL and UPRO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.03 |
The correlation between BOIL and UPRO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. UPRO — Ранг доходности на риск
BOIL
UPRO
Сравнение BOIL c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.26 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.11 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 8.56 | -9.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и UPRO
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -76.82% | -23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.43% | -26.78% | -50.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.86% | -48.87% | -47.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.91% | -63.94% | -35.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -76.82% | -23.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -10.72% | -89.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.59% | -14.39% | -79.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.95% | 6.60% | +49.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и UPRO
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 14.62%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.78% | 14.62% | +8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.55% | 29.40% | +75.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.22% | 37.26% | +75.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.95% | 50.62% | +68.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.83% | 53.78% | +48.05% |
Сравнение комиссий BOIL и UPRO
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и UPRO
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.75% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
BOIL and UPRO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (22.78%) compared to UPRO (14.62%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs UPRO's -76.82%.
On 10-year performance, UPRO leads with 30.12% vs -57.67% for BOIL. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 14.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.12% return vs -57.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
UPRO has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for BOIL.
BOIL is categorized as Oil & Gas, while UPRO is Leveraged Equities. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор