Сравнение BOIL с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
BOIL и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOIL и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -29.61% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -16.03% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -16.03%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -55.56% против 25.25% соответственно.
BOIL
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -29.61%
- 6 месяцев
- -46.25%
- 1 год
- -81.20%
- 3 года*
- -64.52%
- 5 лет*
- -62.47%
- 10 лет*
- -55.56%
UPRO
- 1 день
- 8.61%
- 1 месяц
- -15.71%
- С начала года
- -16.03%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- 32.51%
- 3 года*
- 37.29%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 25.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOIL и UPRO
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
BOIL vs. UPRO — Ранг доходности на риск
BOIL
UPRO
Сравнение BOIL c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOIL | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 0.60 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | 1.18 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.18 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.04 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 4.18 | -5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOIL | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 0.60 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.33 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | 0.47 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.59 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между BOIL и UPRO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и UPRO
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.04% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок BOIL и UPRO
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOIL | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -76.82% | -23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.53% | -33.38% | -48.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.88% | -63.94% | -35.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -76.82% | -23.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -20.48% | -79.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.51% | -14.53% | -78.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.91% | 8.33% | +52.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и UPRO
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 29.44% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 15.89%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOIL | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.44% | 15.89% | +13.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.34% | 28.41% | +80.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.51% | 54.34% | +66.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.61% | 50.34% | +68.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.94% | 53.70% | +48.24% |