PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOIL с UGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOIL с UGL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both Leveraged Commodities funds from ProShares - BOIL tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex while UGL tracks the Bloomberg Gold Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BOIL returned -56.95%/yr vs 18.45%/yr for UGL. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for UGL.

Доходность

Сравнение доходности BOIL и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -36.77%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -56.95% против 18.45% соответственно.

BOIL

1 день
4.32%
1 месяц
4.62%
С начала года
-36.77%
6 месяцев
-62.98%
1 год
-74.31%
3 года*
-60.61%
5 лет*
-64.63%
10 лет*
-56.95%

UGL

1 день
-2.00%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
1.78%
1 год
51.67%
3 года*
53.18%
5 лет*
27.00%
10 лет*
18.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOIL и UGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-36.77%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%
UGL
ProShares Ultra Gold		-2.16%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%

Correlation

The correlation between BOIL and UGL is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

ProShares Ultra Gold

Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO
Часто сравнивают с UGL:
UGL с GLDUGL с NUGTUGL с DGPUGL с GLLUGL с GDXUGL с GLDMUGL с JNUG

Доходность на риск

BOIL vs. UGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
UGL
Ранг доходности на риск UGL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOILUGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
0.98

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
1.43

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.21

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

1.38

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

3.17

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOIL vs. UGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа UGL равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOILUGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

0.98

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

0.75

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

0.57

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.39

-1.00

Просадки

Сравнение просадок BOIL и UGL

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и UGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOILUGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-75.93%

-24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.85%

-37.56%

-43.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.86%

-37.56%

-59.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.91%

-40.23%

-59.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-46.23%

-53.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-36.56%

-63.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.59%

-43.63%

-49.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.20%

16.35%

+42.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и UGL

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 23.95% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOILUGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.95%

11.03%

+12.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.61%

46.81%

+60.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.64%

52.91%

+60.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.89%

36.18%

+82.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.81%

32.34%

+69.47%

Сравнение комиссий BOIL и UGL

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии UGL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и UGL

Ни BOIL, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BOIL and UGL have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (23.95%) compared to UGL (11.03%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs UGL's -75.93%.

On 10-year performance, UGL leads with 18.45% vs -56.95% for BOIL. On fees, UGL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 11.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGL has performed better with a 18.45% return vs -56.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

BOIL and UGL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%). Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.95% for UGL.

UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOIL и UGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор