Сравнение BOIL с UGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares Ultra Gold (UGL).
BOIL и UGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и UGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOIL и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -33.36% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -33.36%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 14.36%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -55.80% против 20.61% соответственно.
BOIL
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- -14.17%
- С начала года
- -33.36%
- 6 месяцев
- -52.97%
- 1 год
- -80.61%
- 3 года*
- -65.17%
- 5 лет*
- -62.88%
- 10 лет*
- -55.80%
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOIL и UGL
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии UGL в 0.95%.
Доходность на риск
BOIL vs. UGL — Ранг доходности на риск
BOIL
UGL
Сравнение BOIL c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOIL | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | 1.78 | -2.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | 2.11 | -3.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.31 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.59 | -3.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 8.76 | -10.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOIL | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 1.78 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 1.00 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | 0.64 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.42 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между BOIL и UGL составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и UGL
Ни BOIL, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BOIL и UGL
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и UGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOIL | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -75.93% | -24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.08% | -37.56% | -44.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.88% | -40.23% | -59.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -46.23% | -53.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -25.85% | -74.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.51% | -43.76% | -49.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.88% | 11.11% | +49.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и UGL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 29.37% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 20.81%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOIL | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.37% | 20.81% | +8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.37% | 49.09% | +60.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.58% | 55.46% | +65.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.63% | 35.70% | +82.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.93% | 32.19% | +69.74% |