PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BOIL с UGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BOIL и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOIL и UGL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
-33.36%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%
UGL
ProShares Ultra Gold
14.36%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -33.36%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 14.36%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -55.80% против 20.61% соответственно.


BOIL

1 день
-5.33%
1 месяц
-14.17%
С начала года
-33.36%
6 месяцев
-52.97%
1 год
-80.61%
3 года*
-65.17%
5 лет*
-62.88%
10 лет*
-55.80%

UGL

1 день
3.30%
1 месяц
-21.80%
С начала года
14.36%
6 месяцев
37.39%
1 год
98.00%
3 года*
59.13%
5 лет*
35.67%
10 лет*
20.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

ProShares Ultra Gold

Сравнение комиссий BOIL и UGL

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии UGL в 0.95%.


Доходность на риск

BOIL vs. UGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 22
Ранг коэф-та Мартина

UGL
Ранг доходности на риск UGL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BOILUGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.67

1.78

-2.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.97

2.11

-3.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.31

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.59

-3.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.35

8.76

-10.11

BOIL vs. UGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа UGL равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BOILUGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

1.78

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

1.00

-1.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.64

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.42

-1.04

Корреляция

Корреляция между BOIL и UGL составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и UGL

Ни BOIL, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BOIL и UGL

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и UGL.


Загрузка...

Показатели просадок


BOILUGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-75.93%

-24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.08%

-37.56%

-44.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.88%

-40.23%

-59.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-46.23%

-53.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-25.85%

-74.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.51%

-43.76%

-49.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.88%

11.11%

+49.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и UGL

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 29.37% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 20.81%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BOILUGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.37%

20.81%

+8.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.37%

49.09%

+60.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.58%

55.46%

+65.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.63%

35.70%

+82.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.93%

32.19%

+69.74%