Сравнение BOIL с UGA
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both Oil & Gas funds - BOIL tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex while UGA tracks the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, BOIL returned -57.67%/yr vs 13.99%/yr for UGA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -38.60%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 59.54%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: -57.67% против 13.99% соответственно.
BOIL
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- -38.60%
- 6 месяцев
- -41.10%
- 1 год
- -72.68%
- 3 года*
- -66.02%
- 5 лет*
- -66.45%
- 10 лет*
- -57.67%
UGA
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -14.54%
- С начала года
- 59.54%
- 6 месяцев
- 55.91%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам BOIL и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -38.60% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 59.54% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between BOIL and UGA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. UGA — Ранг доходности на риск
BOIL
UGA
Сравнение BOIL c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.31 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.10 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 9.66 | -10.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и UGA
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -86.59% | -13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.43% | -20.32% | -57.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.86% | -26.68% | -70.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.91% | -38.11% | -61.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -75.89% | -24.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -20.32% | -79.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.59% | -36.69% | -56.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.95% | 6.51% | +49.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и UGA
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.78% | 9.45% | +13.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.55% | 30.74% | +73.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.22% | 34.84% | +78.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.95% | 34.47% | +84.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.83% | 37.22% | +64.61% |
Сравнение комиссий BOIL и UGA
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и UGA
Ни BOIL, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BOIL and UGA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (22.78%) compared to UGA (9.45%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs UGA's -86.59%.
On 10-year performance, UGA leads with 13.99% vs -57.67% for BOIL. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 9.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 13.99% return vs -57.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
BOIL and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор