Сравнение BOIL с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
BOIL и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOIL или ERX.
Корреляция
Корреляция между BOIL и ERX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и ERX
Основные характеристики
BOIL:
0.13
ERX:
-0.15
BOIL:
0.95
ERX:
0.05
BOIL:
1.11
ERX:
1.01
BOIL:
0.14
ERX:
-0.06
BOIL:
0.29
ERX:
-0.33
BOIL:
46.95%
ERX:
17.02%
BOIL:
104.00%
ERX:
37.43%
BOIL:
-100.00%
ERX:
-99.54%
BOIL:
-99.99%
ERX:
-94.13%
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность 45.61%, что значительно выше, чем у ERX с доходностью 19.44%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -55.10% против -17.74% соответственно.
BOIL
45.61%
-9.77%
39.18%
12.50%
-54.67%
-55.10%
ERX
19.44%
15.70%
5.73%
-8.25%
50.10%
-17.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOIL и ERX
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ERX в 1.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BOIL и ERX
BOIL
ERX
Сравнение BOIL c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и ERX
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 2.38% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок BOIL и ERX
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и ERX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и ERX
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 28.34% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.