PortfoliosLab logo
Сравнение BOIL с ERX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BOIL и ERX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BOIL и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-83.45%
BOIL
ERX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOIL:

-0.30

ERX:

-0.61

Коэф-т Сортино

BOIL:

0.25

ERX:

-0.60

Коэф-т Омега

BOIL:

1.03

ERX:

0.92

Коэф-т Кальмара

BOIL:

-0.33

ERX:

-0.32

Коэф-т Мартина

BOIL:

-0.67

ERX:

-1.80

Индекс Язвы

BOIL:

48.47%

ERX:

16.88%

Дневная вол-ть

BOIL:

107.69%

ERX:

49.73%

Макс. просадка

BOIL:

-100.00%

ERX:

-99.54%

Текущая просадка

BOIL:

-100.00%

ERX:

-95.66%

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -14.12%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью -11.53%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -56.56% против -21.37% соответственно.


BOIL

С начала года

-14.12%

1 месяц

-37.05%

6 месяцев

3.21%

1 год

-28.82%

5 лет

-60.49%

10 лет

-56.56%

ERX

С начала года

-11.53%

1 месяц

-24.70%

6 месяцев

-19.45%

1 год

-31.30%

5 лет

33.78%

10 лет

-21.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BOIL и ERX

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ERX в 1.09%.


График комиссии BOIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOIL: 1.31%
График комиссии ERX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ERX: 1.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOIL и ERX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BOIL
Ранг риск-скорректированной доходности BOIL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOIL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

ERX
Ранг риск-скорректированной доходности ERX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOIL c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BOIL, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BOIL: -0.30
ERX: -0.61
Коэффициент Сортино BOIL, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BOIL: 0.25
ERX: -0.60
Коэффициент Омега BOIL, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BOIL: 1.03
ERX: 0.92
Коэффициент Кальмара BOIL, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BOIL: -0.33
ERX: -0.32
Коэффициент Мартина BOIL, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BOIL: -0.67
ERX: -1.80

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа ERX равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
-0.61
BOIL
ERX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и ERX

BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.


TTM20242023202220212020201920182017
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares
3.21%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%

Просадки

Сравнение просадок BOIL и ERX

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и ERX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%-94.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-95.66%
BOIL
ERX

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и ERX

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеют волатильность 34.58% и 35.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.58%
35.16%
BOIL
ERX