Сравнение BOIL с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
BOIL и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOIL и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -33.36% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -33.36%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -55.80% против -6.32% соответственно.
BOIL
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- -14.17%
- С начала года
- -33.36%
- 6 месяцев
- -52.97%
- 1 год
- -80.61%
- 3 года*
- -65.17%
- 5 лет*
- -62.88%
- 10 лет*
- -55.80%
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOIL и ERX
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
BOIL vs. ERX — Ранг доходности на риск
BOIL
ERX
Сравнение BOIL c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOIL | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | 0.97 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | 1.42 | -2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.21 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.41 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 2.87 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOIL | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 0.97 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.66 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | -0.09 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.09 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между BOIL и ERX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и ERX
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок BOIL и ERX
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOIL | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.54% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.08% | -35.17% | -46.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.88% | -46.90% | -52.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -98.59% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -91.33% | -8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.51% | -66.78% | -26.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.88% | 17.26% | +43.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и ERX
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 29.37% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOIL | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.37% | 13.01% | +16.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.37% | 29.14% | +80.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.58% | 50.15% | +70.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.63% | 52.18% | +66.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.93% | 69.25% | +32.68% |