Сравнение BOIL с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
BOIL и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOIL или ERX.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и ERX
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -65.72%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 27.00%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -61.89% против -20.90% соответственно.
BOIL
-65.72%
17.87%
-56.38%
-76.41%
-67.33%
-61.89%
ERX
27.00%
13.31%
7.16%
25.63%
-12.45%
-20.90%
Основные характеристики
| BOIL | ERX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.78 | 0.71 |
| Коэф-т Сортино | -1.39 | 1.15 |
| Коэф-т Омега | 0.85 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | -0.77 | 0.26 |
| Коэф-т Мартина | -1.20 | 1.92 |
| Индекс Язвы | 64.31% | 13.03% |
| Дневная вол-ть | 99.08% | 35.18% |
| Макс. просадка | -100.00% | -99.54% |
| Текущая просадка | -100.00% | -93.83% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOIL и ERX
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ERX в 1.09%.
Корреляция
Корреляция между BOIL и ERX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOIL c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и ERX
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 2.41% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок BOIL и ERX
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и ERX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и ERX
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 33.00% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.