Сравнение BOIL с ERX
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while ERX is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BOIL returned -59.34%/yr vs -9.50%/yr for ERX. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.91%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -58.10%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 58.73%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -59.34% против -9.50% соответственно.
BOIL
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -27.99%
- 6 месяцев
- -57.68%
- С начала года
- -58.10%
- 1 год
- -71.40%
- 3 года*
- -68.15%
- 5 лет*
- -70.82%
- 10 лет*
- -59.34%
- Всё время*
- -58.11%
ERX
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 15.60%
- 6 месяцев
- 14.96%
- С начала года
- 58.73%
- 1 год
- 73.31%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 33.57%
- 10 лет*
- -9.50%
- Всё время*
- -7.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $89.83M | $99.82M | $103.14M | |
| $23.06M | $23.66M | $27.73M |
Сравнение доходности по годам BOIL и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -58.10% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 58.73% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Correlation
The correlation between BOIL and ERX is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. ERX — Ранг доходности на риск
BOIL
ERX
Сравнение BOIL c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.27 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.46 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 6.18 | -7.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и ERX
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.54% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.00% | -29.97% | -48.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.52% | -42.34% | -55.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.93% | -46.90% | -53.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -98.59% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -91.99% | -8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.64% | -67.26% | -26.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.38% | 11.90% | +39.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и ERX
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 19.32% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.32% | 12.41% | +6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.63% | 33.24% | +21.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.30% | 42.40% | +67.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.96% | 51.46% | +67.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.63% | 68.84% | +32.79% |
Сравнение комиссий BOIL и ERX
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ERX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и ERX
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.61% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
BOIL and ERX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (19.32%) compared to ERX (12.41%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs ERX's -99.54%.
On 10-year performance, ERX leads with -9.50% vs -59.34% for BOIL. On fees, ERX is cheaper at 0.91% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 12.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ERX has performed better with a -9.50% return vs -59.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ERX is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
ERX has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for BOIL.
BOIL is categorized as Oil & Gas, while ERX is Energy Equities. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while ERX tracks Energy Select Sector Index (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.91% for ERX.
ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор