PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOIL с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOIL с ERX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - BOIL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BOIL returned -56.95%/yr vs -8.79%/yr for ERX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности BOIL и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -36.77%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 66.93%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -56.95% против -8.79% соответственно.

BOIL

1 день
4.32%
1 месяц
4.62%
С начала года
-36.77%
6 месяцев
-62.98%
1 год
-74.31%
3 года*
-60.61%
5 лет*
-64.63%
10 лет*
-56.95%

ERX

1 день
2.68%
1 месяц
-3.38%
С начала года
66.93%
6 месяцев
59.74%
1 год
90.37%
3 года*
23.69%
5 лет*
28.75%
10 лет*
-8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOIL и ERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-36.77%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		66.93%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%

Correlation

The correlation between BOIL and ERX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с NUGTERX с AVL

Доходность на риск

BOIL vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOILERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
2.21

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
2.62

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.32

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

3.89

-4.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

10.60

-11.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOIL vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOILERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

2.21

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

0.56

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

-0.13

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

-0.09

-0.52

Просадки

Сравнение просадок BOIL и ERX

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOILERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.54%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.85%

-23.34%

-57.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.86%

-42.34%

-54.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.91%

-46.90%

-53.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-98.59%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-91.57%

-8.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.59%

-67.02%

-26.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.20%

8.57%

+50.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и ERX

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 23.95% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 16.49%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOILERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.95%

16.49%

+7.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.61%

33.45%

+74.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.64%

41.14%

+72.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.89%

51.98%

+66.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.81%

69.18%

+32.63%

Сравнение комиссий BOIL и ERX

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и ERX

BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.61%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%

Часто задаваемые вопросы

BOIL and ERX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (23.95%) compared to ERX (16.49%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs ERX's -99.54%.

On 10-year performance, ERX leads with -8.79% vs -56.95% for BOIL. On fees, ERX is cheaper at 1.09% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 16.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ERX has performed better with a -8.79% return vs -56.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERX is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

ERX has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for BOIL.

BOIL is categorized as Leveraged Commodities, while ERX is Leveraged Equities. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOIL и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор