Сравнение UCO с BNO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и United States Brent Oil Fund LP (BNO).
UCO и BNO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UCO и BNO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCO и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 105.28% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 91.10% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 105.28%, что значительно выше, чем у BNO с доходностью 91.10%. За последние 10 лет акции UCO уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: -8.57% против 16.75% соответственно.
UCO
- 1 день
- 6.61%
- 1 месяц
- 38.24%
- С начала года
- 105.28%
- 6 месяцев
- 84.55%
- 1 год
- 44.53%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 22.91%
- 10 лет*
- -8.57%
BNO
- 1 день
- 7.53%
- 1 месяц
- 40.17%
- С начала года
- 91.10%
- 6 месяцев
- 85.34%
- 1 год
- 73.07%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- 27.11%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCO и BNO
UCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.
Доходность на риск
UCO vs. BNO — Ранг доходности на риск
UCO
BNO
Сравнение UCO c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCO | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.96 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.62 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 4.03 | -2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 7.26 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCO | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.96 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.80 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.46 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.14 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между UCO и BNO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и BNO
Ни UCO, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UCO и BNO
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и BNO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCO | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -87.06% | -12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.77% | -17.87% | -16.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | -33.70% | -33.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.75% | -75.18% | -23.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.36% | 0.00% | -99.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.35% | -40.51% | -44.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 10.26% | +10.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и BNO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 26.16% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 21.33%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCO | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.16% | 21.33% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.15% | 28.75% | +12.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.74% | 37.56% | +20.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.16% | 34.06% | +25.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.33% | 36.18% | +35.15% |