Сравнение BOIL с SSO
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, BOIL returned -58.64%/yr vs 23.26%/yr for SSO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -51.97%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -58.64% против 23.26% соответственно.
BOIL
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.34%
- 6 месяцев
- -31.80%
- С начала года
- -51.97%
- 1 год
- -77.53%
- 3 года*
- -66.23%
- 5 лет*
- -68.58%
- 10 лет*
- -58.64%
SSO
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 14.60%
- С начала года
- 17.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 32.35%
- 5 лет*
- 18.24%
- 10 лет*
- 23.26%
Сравнение доходности по годам BOIL и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -51.97% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 17.80% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Correlation
The correlation between BOIL and SSO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.03 |
The correlation between BOIL and SSO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. SSO — Ранг доходности на риск
BOIL
SSO
Сравнение BOIL c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.27 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.09 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 8.58 | -9.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и SSO
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -84.67% | -15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.83% | -18.17% | -59.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.17% | -35.21% | -61.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.92% | -46.73% | -53.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -59.34% | -40.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -2.70% | -97.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.61% | -19.48% | -74.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.55% | 4.41% | +51.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и SSO
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 19.67% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.67% | 6.83% | +12.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.26% | 19.92% | +80.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.81% | 25.02% | +86.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.02% | 33.87% | +85.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.73% | 35.86% | +65.87% |
Сравнение комиссий BOIL и SSO
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и SSO
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.67% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
BOIL and SSO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (19.67%) compared to SSO (6.83%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs SSO's -84.67%.
On 10-year performance, SSO leads with 23.26% vs -58.64% for BOIL. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.26% return vs -58.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
SSO has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for BOIL.
BOIL is categorized as Oil & Gas, while SSO is Leveraged Equities. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.87% for SSO.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор