Сравнение BOIL с SSO
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, BOIL returned -57.67%/yr vs 24.22%/yr for SSO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -38.60%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 12.57%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -57.67% против 24.22% соответственно.
BOIL
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- -38.60%
- 6 месяцев
- -41.10%
- 1 год
- -72.68%
- 3 года*
- -66.02%
- 5 лет*
- -66.45%
- 10 лет*
- -57.67%
SSO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 12.57%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 38.74%
- 3 года*
- 33.68%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 24.22%
Сравнение доходности по годам BOIL и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -38.60% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 12.57% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Correlation
The correlation between BOIL and SSO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.03 |
The correlation between BOIL and SSO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. SSO — Ранг доходности на риск
BOIL
SSO
Сравнение BOIL c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.28 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.14 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 9.02 | -10.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и SSO
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -84.67% | -15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.43% | -18.17% | -59.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.86% | -35.21% | -61.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.91% | -46.73% | -53.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -59.34% | -40.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -7.02% | -92.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.59% | -19.52% | -74.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.95% | 4.30% | +51.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и SSO
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.78% | 9.66% | +13.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.55% | 19.58% | +84.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.22% | 24.86% | +88.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.95% | 33.84% | +85.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.83% | 35.92% | +65.91% |
Сравнение комиссий BOIL и SSO
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и SSO
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.66% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
BOIL and SSO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (22.78%) compared to SSO (9.66%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs SSO's -84.67%.
On 10-year performance, SSO leads with 24.22% vs -57.67% for BOIL. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 9.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.22% return vs -57.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
SSO has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for BOIL.
BOIL is categorized as Oil & Gas, while SSO is Leveraged Equities. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.87% for SSO.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор