PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOIL с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOIL с SSO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - BOIL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, BOIL returned -56.88%/yr vs 24.16%/yr for SSO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности BOIL и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -32.49%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 20.20%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -56.88% против 24.16% соответственно.

BOIL

1 день
6.77%
1 месяц
18.20%
С начала года
-32.49%
6 месяцев
-61.46%
1 год
-72.39%
3 года*
-60.66%
5 лет*
-64.16%
10 лет*
-56.88%

SSO

1 день
0.70%
1 месяц
8.84%
С начала года
20.20%
6 месяцев
19.43%
1 год
53.91%
3 года*
38.10%
5 лет*
19.79%
10 лет*
24.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOIL и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-32.49%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%
SSO
ProShares Ultra S&P500		20.20%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between BOIL and SSO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г.

0.03

The correlation between BOIL and SSO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

BOIL vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOILSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
2.30

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
2.91

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.38

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.98

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

13.10

-14.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOIL vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOILSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

2.30

-2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

0.59

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

0.68

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.42

-1.03

Просадки

Сравнение просадок BOIL и SSO

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOILSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-84.67%

-15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.85%

-18.17%

-62.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.86%

-35.21%

-61.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.91%

-46.73%

-53.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-59.34%

-40.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.71%

-99.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.59%

-19.57%

-74.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.39%

4.13%

+55.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и SSO

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 23.92% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOILSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.92%

5.56%

+18.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.82%

17.78%

+90.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.86%

23.59%

+90.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.93%

33.64%

+85.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.81%

35.89%

+65.92%

Сравнение комиссий BOIL и SSO

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и SSO

BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.61%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

BOIL and SSO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (23.92%) compared to SSO (5.56%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.16% vs -56.88% for BOIL. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.16% return vs -56.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

SSO has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for BOIL.

BOIL is categorized as Leveraged Commodities, while SSO is Leveraged Equities. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOIL и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор