Сравнение BOIL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BOIL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOIL или SPY.
Основные характеристики
| BOIL | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -47.75% | 6.71% |
| Дох-ть за 1 год | -79.48% | 24.32% |
| Дох-ть за 3 года | -68.11% | 8.27% |
| Дох-ть за 5 лет | -66.69% | 13.45% |
| Дох-ть за 10 лет | -61.46% | 12.53% |
| Коэф-т Шарпа | -0.82 | 2.08 |
| Дневная вол-ть | 95.29% | 11.78% |
| Макс. просадка | -100.00% | -55.19% |
| Current Drawdown | -100.00% | -3.35% |
Корреляция
Корреляция между BOIL и SPY составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и SPY
С начала года, BOIL показывает доходность -47.75%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.71%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -61.46% против 12.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOIL и SPY
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOIL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и SPY
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BOIL и SPY
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и SPY
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 22.47% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.