Сравнение BOIL с SPY
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BOIL returned -57.67%/yr vs 15.53%/yr for SPY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -38.60%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -57.67% против 15.53% соответственно.
BOIL
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- -38.60%
- 6 месяцев
- -41.10%
- 1 год
- -72.68%
- 3 года*
- -66.02%
- 5 лет*
- -66.45%
- 10 лет*
- -57.67%
SPY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам BOIL и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -38.60% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.10% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between BOIL and SPY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.03 |
The correlation between BOIL and SPY shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. SPY — Ранг доходности на риск
BOIL
SPY
Сравнение BOIL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.33 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.51 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 11.15 | -12.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и SPY
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -55.19% | -44.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.43% | -8.88% | -68.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.86% | -18.76% | -78.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.91% | -24.50% | -75.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -33.72% | -66.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -3.22% | -96.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.59% | -9.03% | -84.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.95% | 1.99% | +53.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и SPY
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.78% | 4.85% | +17.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.55% | 9.81% | +94.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.22% | 12.47% | +100.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.95% | 17.15% | +101.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.83% | 17.95% | +83.88% |
Сравнение комиссий BOIL и SPY
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и SPY
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.03% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
BOIL and SPY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (22.78%) compared to SPY (4.85%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs SPY's -55.19%.
On 10-year performance, SPY leads with 15.53% vs -57.67% for BOIL. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.53% return vs -57.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
SPY has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for BOIL.
BOIL is categorized as Oil & Gas, while SPY is S&P 500. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор