PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOIL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOIL с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

BOIL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BOIL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOIL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-33.36%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -33.36%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -55.80% против 14.06% соответственно.

BOIL

1 день
-5.33%
1 месяц
-14.17%
С начала года
-33.36%
6 месяцев
-52.97%
1 год
-80.61%
3 года*
-65.17%
5 лет*
-62.88%
10 лет*
-55.80%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий BOIL и SPY

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

BOIL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOILSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.67

0.96

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.97

1.49

-2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.23

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.00

1.53

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.35

7.27

-8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOIL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOILSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

0.96

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.70

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.79

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.56

-1.18

Корреляция

Корреляция между BOIL и SPY составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и SPY

BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BOIL и SPY

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BOILSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-55.19%

-44.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.08%

-12.05%

-70.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.88%

-24.50%

-75.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-33.72%

-66.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-5.53%

-94.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.51%

-9.09%

-84.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.88%

2.54%

+58.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и SPY

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 29.37% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOILSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.37%

5.35%

+24.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.37%

9.50%

+99.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.58%

19.06%

+101.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.63%

17.06%

+101.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.93%

17.92%

+84.01%