PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOIL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOIL с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BOIL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BOIL returned -56.95%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности BOIL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -36.77%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -56.95% против 15.49% соответственно.

BOIL

1 день
4.32%
1 месяц
4.62%
С начала года
-36.77%
6 месяцев
-62.98%
1 год
-74.31%
3 года*
-60.61%
5 лет*
-64.63%
10 лет*
-56.95%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOIL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-36.77%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between BOIL and SPY is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г.

0.03

The correlation between BOIL and SPY shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BOIL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOILSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
2.38

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
3.24

-4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.43

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

3.16

-4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

14.72

-15.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOIL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOILSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

2.38

-3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

0.82

-1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

0.87

-1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.59

-1.20

Просадки

Сравнение просадок BOIL и SPY

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOILSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-55.19%

-44.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.85%

-8.88%

-71.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.86%

-18.76%

-78.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.91%

-24.50%

-75.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-33.72%

-66.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.70%

-99.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.59%

-9.05%

-84.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.20%

1.91%

+57.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и SPY

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 23.95% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOILSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.95%

2.84%

+21.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.61%

8.90%

+98.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.64%

11.83%

+101.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.89%

17.05%

+101.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.81%

17.94%

+83.87%

Сравнение комиссий BOIL и SPY

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и SPY

BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

BOIL and SPY have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (23.95%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs -56.95% for BOIL. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs -56.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for BOIL.

BOIL is categorized as Leveraged Commodities, while SPY is S&P 500. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOIL и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор