Сравнение BOIL с OILU
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while OILU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BOIL returned -68.15%/yr vs -2.72%/yr for OILU. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for OILU.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и OILU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -58.10%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 71.73%.
BOIL
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -27.99%
- 6 месяцев
- -57.68%
- С начала года
- -58.10%
- 1 год
- -71.40%
- 3 года*
- -68.15%
- 5 лет*
- -70.82%
- 10 лет*
- -59.34%
- Всё время*
- -58.11%
OILU
- 1 день
- -6.98%
- 1 месяц
- 22.67%
- 6 месяцев
- 11.63%
- С начала года
- 71.73%
- 1 год
- 83.19%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $89.83M | $99.82M | $103.14M | |
| $7.83M | $7.76M | $7.68M |
Сравнение доходности по годам BOIL и OILU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -58.10% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | -58.50% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 71.73% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -16.79% |
Correlation
The correlation between BOIL and OILU is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. OILU — Ранг доходности на риск
BOIL
OILU
Сравнение BOIL c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | OILU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.22 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.80 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 4.38 | -5.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и OILU
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и OILU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -81.00% | -19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.00% | -46.49% | -31.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.52% | -69.09% | -28.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -53.81% | -46.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.64% | -50.69% | -42.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.38% | 19.07% | +32.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и OILU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) составляет 19.32%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что BOIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.32% | 20.53% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.63% | 51.48% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.30% | 64.61% | +45.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.96% | 80.79% | +38.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.63% | 80.79% | +20.84% |
Сравнение комиссий BOIL и OILU
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии OILU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и OILU
Ни BOIL, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BOIL and OILU have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILU has higher volatility (20.53%) compared to BOIL (19.32%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs OILU's -81.00%.
On 3-year performance, OILU leads with -2.72% vs -68.15% for BOIL. On fees, OILU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BOIL has been the lower-risk option at 19.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OILU has performed better with a -2.72% return vs -68.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
BOIL and OILU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BOIL is categorized as Oil & Gas, while OILU is Leveraged Equities. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while OILU tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index. They also come from different issuers: ProShares and BMO. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.95% for OILU.
OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и OILU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор