Сравнение BOIL с OILU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU).
BOIL и OILU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. OILU управляется BMO. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BOIL и OILU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOIL и OILU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -33.36% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | -50.60% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 112.51% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -17.87% |
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -33.36%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 112.51%.
BOIL
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- -14.17%
- С начала года
- -33.36%
- 6 месяцев
- -52.97%
- 1 год
- -80.61%
- 3 года*
- -65.17%
- 5 лет*
- -62.88%
- 10 лет*
- -55.80%
OILU
- 1 день
- -10.60%
- 1 месяц
- 12.27%
- С начала года
- 112.51%
- 6 месяцев
- 100.08%
- 1 год
- 45.27%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOIL и OILU
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии OILU в 0.95%.
Доходность на риск
BOIL vs. OILU — Ранг доходности на риск
BOIL
OILU
Сравнение BOIL c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOIL | OILU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | 0.59 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | 1.19 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.17 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.91 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 1.54 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOIL | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 0.59 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.20 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между BOIL и OILU составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и OILU
Ни BOIL, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BOIL и OILU
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и OILU.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOIL | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -81.00% | -19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.08% | -52.04% | -30.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -42.85% | -57.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.51% | -50.72% | -42.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.88% | 30.74% | +30.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и OILU
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 29.37% по сравнению с MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) с волатильностью 19.90%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOIL | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.37% | 19.90% | +9.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.37% | 43.84% | +65.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.58% | 77.03% | +43.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.63% | 81.31% | +37.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.93% | 81.31% | +20.62% |