Сравнение BOIL с OILU
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Commodities funds. Over the past 3 years, BOIL returned -60.61%/yr vs 10.60%/yr for OILU. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for OILU.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и OILU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -36.77%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 96.53%.
BOIL
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- -36.77%
- 6 месяцев
- -62.98%
- 1 год
- -74.31%
- 3 года*
- -60.61%
- 5 лет*
- -64.63%
- 10 лет*
- -56.95%
OILU
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- -10.84%
- С начала года
- 96.53%
- 6 месяцев
- 77.49%
- 1 год
- 115.83%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOIL и OILU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -36.77% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | -50.60% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 96.53% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -17.87% |
Correlation
The correlation between BOIL and OILU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. OILU — Ранг доходности на риск
BOIL
OILU
Сравнение BOIL c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOIL | OILU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.28 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 3.48 | -4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 8.74 | -9.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOIL | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 1.87 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.17 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок BOIL и OILU
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и OILU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -81.00% | -19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.85% | -33.51% | -47.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.86% | -69.09% | -27.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -47.14% | -52.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.59% | -50.59% | -43.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.20% | 13.32% | +45.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и OILU
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеют волатильность 23.95% и 25.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.95% | 25.14% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.61% | 49.94% | +57.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.64% | 62.23% | +51.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.89% | 81.16% | +37.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.81% | 81.16% | +20.65% |
Сравнение комиссий BOIL и OILU
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии OILU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и OILU
Ни BOIL, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BOIL and OILU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILU has higher volatility (25.14%) compared to BOIL (23.95%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs OILU's -81.00%.
On 3-year performance, OILU leads with 10.60% vs -60.61% for BOIL. On fees, OILU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BOIL has been the lower-risk option at 23.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OILU has performed better with a 10.60% return vs -60.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
BOIL and OILU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: ProShares and BMO. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.95% for OILU.
OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и OILU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор