Сравнение BOIL с OILK
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both Oil & Gas funds from ProShares - BOIL tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex while OILK tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BOIL returned -66.45%/yr vs 12.04%/yr for OILK. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.68%/yr for OILK.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и OILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -38.60%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 35.89%.
BOIL
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- -38.60%
- 6 месяцев
- -41.10%
- 1 год
- -72.68%
- 3 года*
- -66.02%
- 5 лет*
- -66.45%
- 10 лет*
- -57.67%
OILK
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -16.39%
- С начала года
- 35.89%
- 6 месяцев
- 33.85%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOIL и OILK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -38.60% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 35.89% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | 63.71% | -61.09% | 30.48% | -20.40% | 2.82% |
Correlation
The correlation between BOIL and OILK is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2016 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. OILK — Ранг доходности на риск
BOIL
OILK
Сравнение BOIL c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | OILK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.40 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 3.56 | -4.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и OILK
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и OILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -83.76% | -16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.43% | -20.28% | -57.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.86% | -23.42% | -73.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.91% | -34.69% | -65.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -20.28% | -79.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.59% | -32.47% | -61.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.95% | 7.93% | +48.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и OILK
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.78% | 8.49% | +14.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.55% | 24.37% | +80.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.22% | 28.64% | +84.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.95% | 30.31% | +88.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.83% | 35.97% | +65.86% |
Сравнение комиссий BOIL и OILK
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и OILK
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 9.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 9.88% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
BOIL and OILK have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (22.78%) compared to OILK (8.49%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs OILK's -83.76%.
On 5-year performance, OILK leads with 12.04% vs -66.45% for BOIL. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OILK has been the lower-risk option at 8.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OILK has performed better with a 12.04% return vs -66.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
OILK has the higher dividend yield at 9.88%, compared with 0.00% for BOIL.
BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.68% for OILK.
OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и OILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор