Сравнение BOIL с OILK
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil ETF) are both Oil & Gas funds from ProShares - BOIL tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex while OILK tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BOIL returned -70.82%/yr vs 14.26%/yr for OILK. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.69%/yr for OILK.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и OILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -58.10%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 42.57%.
BOIL
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -27.99%
- 6 месяцев
- -57.68%
- С начала года
- -58.10%
- 1 год
- -71.40%
- 3 года*
- -68.15%
- 5 лет*
- -70.82%
- 10 лет*
- -59.34%
- Всё время*
- -58.11%
OILK
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 4.67%
- 6 месяцев
- 28.74%
- С начала года
- 42.57%
- 1 год
- 31.79%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 14.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $89.83M | $99.82M | $103.14M | |
| $10.95M | $8.84M | $10.81M |
Сравнение доходности по годам BOIL и OILK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -58.10% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil ETF | 42.57% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | 63.71% | -61.09% | 30.48% | -20.40% | 2.82% |
Correlation
The correlation between BOIL and OILK is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2016 г. | 0.13 |
The correlation between BOIL and OILK shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. OILK — Ранг доходности на риск
BOIL
OILK
Сравнение BOIL c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares K-1 Free Crude Oil ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | OILK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.19 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.51 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 4.19 | -5.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и OILK
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и OILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -83.76% | -16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.00% | -21.19% | -56.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.52% | -23.42% | -74.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.93% | -34.69% | -65.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -16.36% | -83.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.64% | -32.26% | -61.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.38% | 7.62% | +43.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и OILK
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 19.32% по сравнению с ProShares K-1 Free Crude Oil ETF (OILK) с волатильностью 12.09%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.32% | 12.09% | +7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.63% | 25.76% | +28.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.30% | 30.31% | +79.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.96% | 30.46% | +88.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.63% | 36.00% | +65.63% |
Сравнение комиссий BOIL и OILK
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии OILK в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и OILK
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil ETF | 11.91% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
BOIL and OILK have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (19.32%) compared to OILK (12.09%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs OILK's -83.76%.
On 5-year performance, OILK leads with 14.26% vs -70.82% for BOIL. On fees, OILK is cheaper at 0.69% per year. On volatility, OILK has been the lower-risk option at 12.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OILK has performed better with a 14.26% return vs -70.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILK is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
OILK has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 0.00% for BOIL.
BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.69% for OILK.
OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и OILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор