Сравнение BOIL с OILK
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both Oil & Gas funds from ProShares - BOIL tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex while OILK tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BOIL returned -68.58%/yr vs 14.65%/yr for OILK. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.68%/yr for OILK.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и OILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -51.97%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 49.33%.
BOIL
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.34%
- 6 месяцев
- -31.80%
- С начала года
- -51.97%
- 1 год
- -77.53%
- 3 года*
- -66.23%
- 5 лет*
- -68.58%
- 10 лет*
- -58.64%
OILK
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- 45.66%
- С начала года
- 49.33%
- 1 год
- 37.72%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOIL и OILK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -51.97% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 49.33% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | 63.71% | -61.09% | 30.48% | -20.40% | 2.82% |
Correlation
The correlation between BOIL and OILK is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2016 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. OILK — Ранг доходности на риск
BOIL
OILK
Сравнение BOIL c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | OILK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.22 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.79 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 4.20 | -5.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и OILK
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и OILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -83.76% | -16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.83% | -21.19% | -56.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.17% | -23.42% | -73.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.92% | -34.69% | -65.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -12.39% | -87.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.61% | -32.38% | -61.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.55% | 9.01% | +46.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и OILK
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 19.67% по сравнению с ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.67% | 10.20% | +9.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.26% | 25.08% | +75.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.81% | 29.33% | +82.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.02% | 30.45% | +88.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.73% | 35.97% | +65.76% |
Сравнение комиссий BOIL и OILK
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и OILK
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 8.75% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
BOIL and OILK have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (19.67%) compared to OILK (10.20%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs OILK's -83.76%.
On 5-year performance, OILK leads with 14.65% vs -68.58% for BOIL. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OILK has been the lower-risk option at 10.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OILK has performed better with a 14.65% return vs -68.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
OILK has the higher dividend yield at 8.75%, compared with 0.00% for BOIL.
BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.68% for OILK.
OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и OILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор