PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOIL с NRGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOIL с NRGD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - BOIL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while NRGD is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, BOIL returned -74.31% vs -80.85% for NRGD. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for NRGD.

Доходность

Сравнение доходности BOIL и NRGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -36.77%, что значительно выше, чем у NRGD с доходностью -70.71%.

BOIL

1 день
4.32%
1 месяц
4.62%
С начала года
-36.77%
6 месяцев
-62.98%
1 год
-74.31%
3 года*
-60.61%
5 лет*
-64.63%
10 лет*
-56.95%

NRGD

1 день
-5.59%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-70.71%
6 месяцев
-67.28%
1 год
-80.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOIL и NRGD

2026 (YTD)2025
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-36.77%-74.19%
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-70.71%-32.37%

Correlation

The correlation between BOIL and NRGD is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO
Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с NRGUNRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с YANG

Доходность на риск

BOIL vs. NRGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c NRGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOILNRGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
-1.09

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
-2.47

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.74

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.98

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

-1.53

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOIL vs. NRGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.66, что выше коэффициента Шарпа NRGD равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и NRGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOILNRGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

-1.09

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

-0.81

+0.20

Просадки

Сравнение просадок BOIL и NRGD

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NRGD в -89.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и NRGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOILNRGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-89.64%

-10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.85%

-82.88%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-89.24%

-10.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.59%

-58.88%

-34.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.20%

52.87%

+6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и NRGD

Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) составляет 23.95%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) волатильность равна 29.27%. Это указывает на то, что BOIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOILNRGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.95%

29.27%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.61%

58.52%

+49.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.64%

74.26%

+39.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.89%

88.83%

+30.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.81%

88.83%

+12.98%

Сравнение комиссий BOIL и NRGD

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии NRGD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и NRGD

Ни BOIL, ни NRGD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BOIL and NRGD have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGD has higher volatility (29.27%) compared to BOIL (23.95%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs NRGD's -89.64%.

On 1-year performance, BOIL leads with -74.31% vs -80.85% for NRGD. On fees, NRGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BOIL has been the lower-risk option at 23.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOIL has performed better with a -74.31% return vs -80.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

BOIL and NRGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BOIL is categorized as Leveraged Commodities, while NRGD is Leveraged Equities. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and BMO. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.95% for NRGD.

BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOIL и NRGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор