Сравнение BOIL с NRGD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD).
BOIL и NRGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. NRGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и NRGD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOIL и NRGD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -33.36% | -74.19% |
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -65.94% | -32.37% |
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -33.36%, что значительно выше, чем у NRGD с доходностью -65.94%.
BOIL
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- -14.17%
- С начала года
- -33.36%
- 6 месяцев
- -52.97%
- 1 год
- -80.61%
- 3 года*
- -65.17%
- 5 лет*
- -62.88%
- 10 лет*
- -55.80%
NRGD
- 1 день
- 9.97%
- 1 месяц
- -25.69%
- С начала года
- -65.94%
- 6 месяцев
- -65.43%
- 1 год
- -76.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOIL и NRGD
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии NRGD в 0.95%.
Доходность на риск
BOIL vs. NRGD — Ранг доходности на риск
BOIL
NRGD
Сравнение BOIL c NRGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOIL | NRGD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | -0.86 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | -1.68 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.81 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.86 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.25 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOIL | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.86 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.84 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между BOIL и NRGD составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и NRGD
Ни BOIL, ни NRGD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BOIL и NRGD
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NRGD в -89.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и NRGD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOIL | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -89.38% | -10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.08% | -89.38% | +7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -87.49% | -12.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.51% | -54.53% | -38.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.88% | 61.43% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и NRGD
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 29.37% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) с волатильностью 22.39%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOIL | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.37% | 22.39% | +6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.37% | 51.08% | +58.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.58% | 89.30% | +31.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.63% | 87.95% | +30.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.93% | 87.95% | +13.98% |