Сравнение BOIL с NRGD
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while NRGD is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, BOIL returned -72.68% vs -72.33% for NRGD. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for NRGD.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и NRGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -38.60%, что значительно выше, чем у NRGD с доходностью -61.41%.
BOIL
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- -38.60%
- 6 месяцев
- -41.10%
- 1 год
- -72.68%
- 3 года*
- -66.02%
- 5 лет*
- -66.45%
- 10 лет*
- -57.67%
NRGD
- 1 день
- 5.06%
- 1 месяц
- 22.87%
- С начала года
- -61.41%
- 6 месяцев
- -62.44%
- 1 год
- -72.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOIL и NRGD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -38.60% | -76.11% |
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -61.41% | -35.40% |
Correlation
The correlation between BOIL and NRGD is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. NRGD — Ранг доходности на риск
BOIL
NRGD
Сравнение BOIL c NRGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | NRGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.81 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.91 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.44 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и NRGD
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NRGD в -89.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и NRGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -89.64% | -10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.43% | -80.03% | +2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -85.83% | -14.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.59% | -59.90% | -33.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.95% | 50.14% | +5.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и NRGD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) составляет 22.78%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) волатильность равна 24.91%. Это указывает на то, что BOIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.78% | 24.91% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.55% | 59.48% | +45.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.22% | 74.98% | +38.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.95% | 88.72% | +30.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.83% | 88.72% | +13.11% |
Сравнение комиссий BOIL и NRGD
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии NRGD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и NRGD
Ни BOIL, ни NRGD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BOIL and NRGD have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGD has higher volatility (24.91%) compared to BOIL (22.78%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs NRGD's -89.64%.
On 1-year performance, NRGD leads with -72.33% vs -72.68% for BOIL. On fees, NRGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BOIL has been the lower-risk option at 22.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGD has performed better with a -72.33% return vs -72.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
BOIL and NRGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BOIL is categorized as Oil & Gas, while NRGD is Leveraged Equities. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and BMO. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.95% for NRGD.
BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и NRGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор