- ISIN
- US0636797245
- CUSIP
- 063679633
- Эмитент
- BMO
- Дата выпуска
- 9 апр. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 3x
- Отслеживаемый индекс
- Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Активы под управлением
- $25M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) снизился на 63.3% с начала года. Текущая цена акции NRGD — $30.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) показал доход в -63.27% с начала года и -72.26% за последние 12 месяцев.
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 16.95%
- С начала года
- -63.27%
- 6 месяцев
- -63.90%
- 1 год
- -72.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность NRGD по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.27%, а средняя месячная доходность — -6.54%.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +32.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -39.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NRGD закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью +30.5%, в то время как худший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью -28.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -29.21% | -28.29% | -38.99% | 2.16% | 11.69% | 3.95% | -63.27% | ||||||
| 2025 | 4.99% | -9.00% | 32.04% | -14.46% | -15.40% | -16.89% | -16.08% | -0.82% | 6.73% | -9.92% | 6.39% | -35.40% |
Метрики бенчмарка
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN has an annualized alpha of -34.46%, beta of -1.75, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 20, 2025.
- This ETF participated in 206.77% of S&P 500 Index downside but only -121.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -1.75 may look defensive, but with R2 of 0.12 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.12 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -34.46%
- Бета
- -1.75
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- -121.41%
- Участие в снижении
- 206.77%
Комиссия
Комиссия NRGD составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NRGD имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.32 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.46 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 10.92 | -12.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN показал максимальную просадку в 89.64%, зарегистрированную 19 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN составляет 86.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -89.64%май 2026 г. | 1y 1mo | — | 1y 2moапр. 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -28.10%март 2025 г. | 20d | 9d | 29dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -5.51%февр. 2025 г. | 1d | 3d | 4dфевр. 2025 г. - март 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -4.48%февр. 2025 г. | 0s | 1d | 1dфевр. 2025 г. - февр. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.16%февр. 2025 г. | 0s | 1d | 1dфевр. 2025 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| NRGD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.64% | -56.78% | -32.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.03% | -9.10% | -70.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.51% | -3.21% | -83.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.82% | -10.71% | -49.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.93% | 2.04% | +47.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NRGD
Добавьте MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NRGD