- ISIN
- US0636797245
- CUSIP
- 063679633
- Эмитент
- BMO
- Дата выпуска
- 9 апр. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 3x
- Отслеживаемый индекс
- Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Активы под управлением
- $25M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 29K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $623.46K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) снизился на 72.3% с начала года. Текущая цена акции NRGD — $22.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) показал доход в -72.25% с начала года и -77.76% за последние 12 месяцев.
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN
- 1 день
- 9.32%
- 1 месяц
- -27.71%
- 6 месяцев
- -53.15%
- С начала года
- -72.25%
- 1 год
- -77.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность NRGD по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.32%, а средняя месячная доходность — -6.59%.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +32.0%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -41.1%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NRGD закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью +30.5%, в то время как худший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью -28.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -29.21% | -28.29% | -38.99% | 2.16% | 11.69% | 12.94% | -41.11% | 18.07% | -72.25% | ||||
| 2025 | 4.99% | -9.00% | 32.04% | -14.46% | -15.40% | -16.89% | -16.08% | -0.82% | 6.73% | -9.92% | 6.39% | -35.40% |
Метрики бенчмарка
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN has an annualized alpha of -40.98%, beta of -1.57, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 20, 2025.
- This ETF participated in 332.80% of S&P 500 Index downside but only -104.44% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -1.57 may look defensive, but with R2 of 0.10 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.10 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -40.98%
- Бета
- -1.57
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- -104.44%
- Участие в снижении
- 332.80%
Комиссия
Комиссия NRGD составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NRGD имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 1% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.32 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.50 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 10.58 | -12.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN показал максимальную просадку в 91.37%, зарегистрированную 31 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN составляет 89.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-91.37%июль 2026 г. | 1y 3mo | — | 1y 3moапр. 2025 г. - сейчас | — |
-28.10%март 2025 г. | 20d | 9d | 29dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-5.51%февр. 2025 г. | 1d | 3d | 4dфевр. 2025 г. - март 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.48%февр. 2025 г. | 1d | 1d | 1dфевр. 2025 г. - февр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.16%февр. 2025 г. | 1d | 1d | 1dфевр. 2025 г. - февр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| NRGD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.37% | -56.78% | -34.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.12% | -9.10% | -73.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.81% | -0.17% | -89.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.20% | -10.69% | -51.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.10% | 2.14% | +51.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NRGD
Добавьте MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NRGD