Сравнение NRGD с SCO
NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - NRGD is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while SCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -72.26% vs -50.02% for SCO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и SCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -63.27%, что значительно ниже, чем у SCO с доходностью -57.74%.
NRGD
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 16.95%
- С начала года
- -63.27%
- 6 месяцев
- -63.90%
- 1 год
- -72.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCO
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 30.31%
- С начала года
- -57.74%
- 6 месяцев
- -56.56%
- 1 год
- -50.02%
- 3 года*
- -32.22%
- 5 лет*
- -38.03%
- 10 лет*
- -37.10%
Сравнение доходности по годам NRGD и SCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -63.27% | -35.40% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -57.74% | 21.12% |
Correlation
The correlation between NRGD and SCO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between NRGD and SCO has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGD vs. SCO — Ранг доходности на риск
NRGD
SCO
Сравнение NRGD c SCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGD | SCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.86 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.69 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.35 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGD и SCO
Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что меньше максимальной просадки SCO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и SCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGD | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.64% | -99.80% | +10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.03% | -72.24% | -7.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.51% | -99.72% | +13.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.82% | -85.20% | +25.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.93% | 37.01% | +12.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и SCO
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 24.74% по сравнению с ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) с волатильностью 15.93%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGD | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.74% | 15.93% | +8.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.20% | 47.12% | +12.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.34% | 57.11% | +18.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.73% | 60.04% | +28.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.73% | 71.88% | +16.85% |
Сравнение комиссий NRGD и SCO
И NRGD, и SCO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и SCO
Ни NRGD, ни SCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NRGD and SCO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGD has higher volatility (24.74%) compared to SCO (15.93%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs SCO's -99.80%.
On 1-year performance, SCO leads with -50.02% vs -72.26% for NRGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SCO has been the lower-risk option at 15.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCO has performed better with a -50.02% return vs -72.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGD and SCO have the same expense ratio: 0.95% per year.
NRGD and SCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NRGD is categorized as Leveraged Equities, while SCO is Oil & Gas. NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). They also come from different issuers: BMO and ProShares.
SCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGD и SCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор