PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGD с SCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGD с SCO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - NRGD is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while SCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -80.85% vs -68.07% for SCO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NRGD и SCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NRGD показывает доходность -70.71%, а SCO немного выше – -68.52%.

NRGD

1 день
-5.59%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-70.71%
6 месяцев
-67.28%
1 год
-80.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCO

1 день
-2.80%
1 месяц
0.04%
С начала года
-68.52%
6 месяцев
-67.29%
1 год
-68.07%
3 года*
-37.96%
5 лет*
-42.81%
10 лет*
-38.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGD и SCO

2026 (YTD)2025
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-70.71%-32.37%
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		-68.52%22.33%

Correlation

The correlation between NRGD and SCO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.71

The correlation between NRGD and SCO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с NRGUNRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с YANGNRGD с BOIL
Часто сравнивают с SCO:
SCO с UCOSCO с USOSCO с DRIPSCO с BOILSCO с KOLDSCO с ERXSCO с QQQ

Доходность на риск

NRGD vs. SCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
SCO
Ранг доходности на риск SCO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c SCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGDSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
-1.20

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.47
-2.34

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.75

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.94

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

-1.97

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGD vs. SCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCO равному -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и SCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGDSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.09

-1.20

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

-0.38

-0.43

Просадки

Сравнение просадок NRGD и SCO

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что меньше максимальной просадки SCO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и SCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGDSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.64%

-99.80%

+10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.88%

-72.24%

-10.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-79.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-94.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.24%

-99.79%

+10.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.88%

-85.17%

+26.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.87%

34.60%

+18.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и SCO

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 29.27% по сравнению с ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) с волатильностью 20.05%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGDSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.27%

20.05%

+9.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.52%

45.60%

+12.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.26%

56.64%

+17.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.83%

59.74%

+29.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.83%

71.95%

+16.88%

Сравнение комиссий NRGD и SCO

И NRGD, и SCO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и SCO

Ни NRGD, ни SCO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NRGD and SCO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGD has higher volatility (29.27%) compared to SCO (20.05%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs SCO's -99.80%.

On 1-year performance, SCO leads with -68.07% vs -80.85% for NRGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SCO has been the lower-risk option at 20.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCO has performed better with a -68.07% return vs -80.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGD and SCO have the same expense ratio: 0.95% per year.

NRGD and SCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

NRGD is categorized as Leveraged Equities, while SCO is Leveraged Commodities. NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). They also come from different issuers: BMO and ProShares.

NRGD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.09 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGD и SCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор