Сравнение NRGD с DRIP
NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - NRGD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while DRIP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -72.26% vs -41.14% for DRIP. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NRGD charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for DRIP.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и DRIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -63.27%, что значительно ниже, чем у DRIP с доходностью -39.22%.
NRGD
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 16.95%
- С начала года
- -63.27%
- 6 месяцев
- -63.90%
- 1 год
- -72.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRIP
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 22.93%
- С начала года
- -39.22%
- 6 месяцев
- -39.36%
- 1 год
- -41.14%
- 3 года*
- -26.46%
- 5 лет*
- -37.97%
- 10 лет*
- -41.87%
Сравнение доходности по годам NRGD и DRIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -63.27% | -35.40% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -39.22% | -4.37% |
Correlation
The correlation between NRGD and DRIP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between NRGD and DRIP has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGD vs. DRIP — Ранг доходности на риск
NRGD
DRIP
Сравнение NRGD c DRIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGD | DRIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.90 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.66 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.22 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGD и DRIP
Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что меньше максимальной просадки DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и DRIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGD | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.64% | -99.95% | +10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.03% | -62.18% | -17.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -76.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.51% | -99.92% | +13.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.82% | -90.47% | +30.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.93% | 33.87% | +16.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и DRIP
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 24.74% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) с волатильностью 17.95%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGD | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.74% | 17.95% | +6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.20% | 43.78% | +15.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.34% | 56.35% | +18.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.73% | 68.36% | +20.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.73% | 96.32% | -7.59% |
Сравнение комиссий NRGD и DRIP
NRGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и DRIP
NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 2.92% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, NRGD and DRIP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NRGD has higher volatility (24.74%) compared to DRIP (17.95%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs DRIP's -99.95%.
On 1-year performance, DRIP leads with -41.14% vs -72.26% for NRGD. On fees, NRGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DRIP has been the lower-risk option at 17.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRIP has performed better with a -41.14% return vs -72.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.
DRIP has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.00% for NRGD.
NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 1.07% for DRIP.
DRIP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGD и DRIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор