Сравнение NRGD с DRIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP).
NRGD и DRIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и DRIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NRGD и DRIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -65.94% | -32.37% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -50.33% | -4.57% |
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -65.94%, что значительно ниже, чем у DRIP с доходностью -50.33%.
NRGD
- 1 день
- 9.97%
- 1 месяц
- -25.69%
- С начала года
- -65.94%
- 6 месяцев
- -65.43%
- 1 год
- -76.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRIP
- 1 день
- 7.73%
- 1 месяц
- -18.22%
- С начала года
- -50.33%
- 6 месяцев
- -45.52%
- 1 год
- -56.42%
- 3 года*
- -30.21%
- 5 лет*
- -45.32%
- 10 лет*
- -46.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NRGD и DRIP
NRGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.
Доходность на риск
NRGD vs. DRIP — Ранг доходности на риск
NRGD
DRIP
Сравнение NRGD c DRIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRGD | DRIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | -0.84 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | -1.32 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.85 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.75 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.22 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRGD | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.84 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.84 | -0.42 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между NRGD и DRIP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и DRIP
NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.98% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок NRGD и DRIP
Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.38%, что меньше максимальной просадки DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и DRIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| NRGD | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.38% | -99.95% | +10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.38% | -76.02% | -13.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.49% | -99.94% | +12.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.53% | -90.30% | +35.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.43% | 46.77% | +14.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и DRIP
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 22.39% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) с волатильностью 16.88%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NRGD | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.39% | 16.88% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.08% | 39.41% | +11.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.30% | 66.99% | +22.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.95% | 68.82% | +19.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.95% | 97.13% | -9.18% |