Сравнение NRGD с DRIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP).
NRGD и DRIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGD - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NRGD или DRIP.
Основные характеристики
| NRGD | DRIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -34.26% | -18.34% |
| Дох-ть за 1 год | -52.07% | -35.79% |
| Дох-ть за 3 года | -74.49% | -56.07% |
| Дох-ть за 5 лет | -77.26% | -53.87% |
| Коэф-т Шарпа | -0.85 | -0.73 |
| Дневная вол-ть | 60.18% | 47.57% |
| Макс. просадка | -99.99% | -99.90% |
| Current Drawdown | -99.98% | -99.88% |
Корреляция
Корреляция между NRGD и DRIP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и DRIP
С начала года, NRGD показывает доходность -34.26%, что значительно ниже, чем у DRIP с доходностью -18.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NRGD и DRIP
NRGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NRGD c DRIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и DRIP
NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 5.32% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок NRGD и DRIP
Максимальная просадка NRGD за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке DRIP в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и DRIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и DRIP
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) с волатильностью 10.96%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.