Сравнение NRGD с DRIP
NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - NRGD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while DRIP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -77.50% vs -51.35% for DRIP. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NRGD charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for DRIP.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и DRIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -71.51%, что значительно ниже, чем у DRIP с доходностью -48.85%.
NRGD
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -21.67%
- 6 месяцев
- -65.23%
- С начала года
- -71.51%
- 1 год
- -77.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRIP
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -12.01%
- 6 месяцев
- -45.22%
- С начала года
- -48.85%
- 1 год
- -51.35%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -44.18%
- 10 лет*
- -42.26%
Сравнение доходности по годам NRGD и DRIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -71.51% | -35.40% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -48.85% | -4.37% |
Correlation
The correlation between NRGD and DRIP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between NRGD and DRIP has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGD vs. DRIP — Ранг доходности на риск
NRGD
DRIP
Сравнение NRGD c DRIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGD | DRIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.85 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.83 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.43 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGD и DRIP
Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что меньше максимальной просадки DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и DRIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGD | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.64% | -99.95% | +10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.53% | -62.18% | -16.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -76.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.54% | -99.94% | +10.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.07% | -90.52% | +29.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.67% | 35.99% | +14.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и DRIP
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 23.07% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) с волатильностью 13.80%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGD | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.07% | 13.80% | +9.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.00% | 43.96% | +16.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.37% | 56.53% | +18.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.36% | 67.91% | +20.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.36% | 95.86% | -7.50% |
Сравнение комиссий NRGD и DRIP
NRGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и DRIP
NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.47% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, NRGD and DRIP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NRGD has higher volatility (23.07%) compared to DRIP (13.80%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs DRIP's -99.95%.
On 1-year performance, DRIP leads with -51.35% vs -77.50% for NRGD. On fees, NRGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DRIP has been the lower-risk option at 13.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRIP has performed better with a -51.35% return vs -77.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.
DRIP has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.00% for NRGD.
NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 1.07% for DRIP.
DRIP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGD и DRIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор