PortfoliosLab logo
Сравнение NRGD с DUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NRGD и DUG составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности NRGD и DUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
25.90%
16.03%
NRGD
DUG

Основные характеристики

Дневная вол-ть

NRGD:

150.21%

DUG:

49.49%

Макс. просадка

NRGD:

-32.02%

DUG:

-99.86%

Текущая просадка

NRGD:

-31.64%

DUG:

-99.82%

Доходность по периодам


NRGD

С начала года

N/A

1 месяц

25.20%

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DUG

С начала года

-0.87%

1 месяц

18.53%

6 месяцев

7.72%

1 год

18.62%

5 лет

-48.36%

10 лет

-26.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NRGD и DUG

И NRGD, и DUG имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии NRGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NRGD: 0.95%
График комиссии DUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DUG: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NRGD и DUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NRGD
Ранг риск-скорректированной доходности NRGD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

DUG
Ранг риск-скорректированной доходности DUG, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NRGD c DUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и DUG

NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%.


TTM2024202320222021202020192018
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas
5.65%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%

Просадки

Сравнение просадок NRGD и DUG

Максимальная просадка NRGD за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки DUG в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и DUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
-31.64%
-16.48%
NRGD
DUG

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и DUG

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 58.52% по сравнению с ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) с волатильностью 32.89%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%Mar 23Tue 25Thu 27Sat 29Mon 31Wed 02Fri 04Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24
58.52%
32.89%
NRGD
DUG