Сравнение NRGD с DUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG).
NRGD и DUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и DUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NRGD и DUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -65.94% | -32.37% |
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -44.20% | -4.76% |
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -65.94%, что значительно ниже, чем у DUG с доходностью -44.20%.
NRGD
- 1 день
- 9.97%
- 1 месяц
- -25.69%
- С начала года
- -65.94%
- 6 месяцев
- -65.43%
- 1 год
- -76.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DUG
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -44.20%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- -44.59%
- 3 года*
- -26.82%
- 5 лет*
- -41.20%
- 10 лет*
- -33.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NRGD и DUG
И NRGD, и DUG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
NRGD vs. DUG — Ранг доходности на риск
NRGD
DUG
Сравнение NRGD c DUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRGD | DUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | -0.90 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | -1.41 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.69 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.32 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRGD | DUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.90 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.84 | -0.52 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между NRGD и DUG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и DUG
NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.95% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок NRGD и DUG
Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.38%, что меньше максимальной просадки DUG в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и DUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NRGD | DUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.38% | -99.92% | +10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.38% | -65.94% | -23.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.49% | -99.92% | +12.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.53% | -88.87% | +34.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.43% | 34.22% | +27.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и DUG
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 22.39% по сравнению с ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) с волатильностью 12.73%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NRGD | DUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.39% | 12.73% | +9.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.08% | 28.87% | +22.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.30% | 49.78% | +39.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.95% | 51.75% | +36.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.95% | 58.64% | +29.31% |