Сравнение NRGD с DUG
NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds - NRGD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while DUG tracks the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -72.26% vs -42.58% for DUG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и DUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -63.27%, что значительно ниже, чем у DUG с доходностью -36.75%.
NRGD
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 16.95%
- С начала года
- -63.27%
- 6 месяцев
- -63.90%
- 1 год
- -72.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DUG
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 16.78%
- С начала года
- -36.75%
- 6 месяцев
- -37.18%
- 1 год
- -42.58%
- 3 года*
- -26.36%
- 5 лет*
- -36.37%
- 10 лет*
- -31.35%
Сравнение доходности по годам NRGD и DUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -63.27% | -35.40% |
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -36.75% | -6.52% |
Correlation
The correlation between NRGD and DUG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.94 |
The correlation between NRGD and DUG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов NRGD и DUG
Секторы
NRGD
DUG
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
NRGD
DUG
-
Сырьевые материалы
NRGD
-
DUG
-
Коммуникационные услуги
NRGD
-
DUG
-
Потребительский циклический сектор
NRGD
-
DUG
-
Потребительский защитный сектор
NRGD
-
DUG
-
Финансовые услуги
NRGD
-
DUG
Здравоохранение
NRGD
-
DUG
-
Промышленность
NRGD
-
DUG
-
Недвижимость
NRGD
-
DUG
-
Технологии
NRGD
-
DUG
-
Коммунальные услуги
NRGD
-
DUG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGD vs. DUG — Ранг доходности на риск
NRGD
DUG
Сравнение NRGD c DUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGD | DUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.75 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.34 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGD и DUG
Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что меньше максимальной просадки DUG в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и DUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGD | DUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.64% | -99.92% | +10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.03% | -57.00% | -23.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.51% | -99.90% | +13.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.82% | -88.98% | +29.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.93% | 31.81% | +18.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и DUG
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 24.74% по сравнению с ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) с волатильностью 14.09%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGD | DUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.74% | 14.09% | +10.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.20% | 33.47% | +25.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.34% | 41.82% | +33.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.73% | 51.52% | +37.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.73% | 58.84% | +29.89% |
Сравнение комиссий NRGD и DUG
И NRGD, и DUG имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и DUG
NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.36% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, NRGD and DUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NRGD has higher volatility (24.74%) compared to DUG (14.09%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs DUG's -99.92%.
On 1-year performance, DUG leads with -42.58% vs -72.26% for NRGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DUG has been the lower-risk option at 14.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DUG has performed better with a -42.58% return vs -72.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGD and DUG have the same expense ratio: 0.95% per year.
DUG has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 0.00% for NRGD.
NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). They also come from different issuers: BMO and ProShares.
NRGD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGD и DUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор