Сравнение NRGD с DUG
NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds - NRGD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while DUG tracks the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -77.50% vs -47.75% for DUG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и DUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -71.51%, что значительно ниже, чем у DUG с доходностью -42.53%.
NRGD
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -21.67%
- 6 месяцев
- -65.23%
- С начала года
- -71.51%
- 1 год
- -77.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DUG
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -7.41%
- 6 месяцев
- -34.44%
- С начала года
- -42.53%
- 1 год
- -47.75%
- 3 года*
- -26.25%
- 5 лет*
- -40.27%
- 10 лет*
- -31.37%
Сравнение доходности по годам NRGD и DUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -71.51% | -35.40% |
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -42.53% | -6.52% |
Correlation
The correlation between NRGD and DUG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.94 |
The correlation between NRGD and DUG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов NRGD и DUG
Секторы
NRGD
DUG
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
NRGD
DUG
-
Сырьевые материалы
NRGD
-
DUG
-
Коммуникационные услуги
NRGD
-
DUG
-
Потребительский циклический сектор
NRGD
-
DUG
-
Потребительский защитный сектор
NRGD
-
DUG
-
Финансовые услуги
NRGD
-
DUG
Здравоохранение
NRGD
-
DUG
-
Промышленность
NRGD
-
DUG
-
Недвижимость
NRGD
-
DUG
-
Технологии
NRGD
-
DUG
-
Коммунальные услуги
NRGD
-
DUG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGD vs. DUG — Ранг доходности на риск
NRGD
DUG
Сравнение NRGD c DUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGD | DUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.81 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.84 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.41 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGD и DUG
Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что меньше максимальной просадки DUG в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и DUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGD | DUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.64% | -99.92% | +10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.53% | -57.00% | -21.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -65.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.54% | -99.91% | +10.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.07% | -89.02% | +27.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.67% | 33.80% | +16.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и DUG
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 23.07% по сравнению с ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) с волатильностью 12.60%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGD | DUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.07% | 12.60% | +10.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.00% | 33.24% | +26.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.37% | 41.96% | +33.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.36% | 51.35% | +37.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.36% | 58.80% | +29.56% |
Сравнение комиссий NRGD и DUG
И NRGD, и DUG имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и DUG
NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.17% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, NRGD and DUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NRGD has higher volatility (23.07%) compared to DUG (12.60%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs DUG's -99.92%.
On 1-year performance, DUG leads with -47.75% vs -77.50% for NRGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DUG has been the lower-risk option at 12.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DUG has performed better with a -47.75% return vs -77.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGD and DUG have the same expense ratio: 0.95% per year.
DUG has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 0.00% for NRGD.
NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). They also come from different issuers: BMO and ProShares.
NRGD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGD и DUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор