PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NRGD с DUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NRGD и DUG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности NRGD и DUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30
-1.37%
-4.09%
NRGD
DUG

Основные характеристики

Дневная вол-ть

NRGD:

73.87%

DUG:

37.29%

Макс. просадка

NRGD:

-28.10%

DUG:

-99.86%

Текущая просадка

NRGD:

-27.41%

DUG:

-99.85%

Доходность по периодам


NRGD

С начала года

N/A

1 месяц

-10.26%

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DUG

С начала года

-18.06%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-10.77%

1 год

-2.49%

5 лет

-54.14%

10 лет

-28.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NRGD и DUG

И NRGD, и DUG имеют комиссию равную 0.95%.


NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN
График комиссии NRGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NRGD: 0.95%
График комиссии DUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DUG: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NRGD и DUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NRGD
Ранг риск-скорректированной доходности NRGD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

DUG
Ранг риск-скорректированной доходности DUG, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NRGD c DUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и DUG

NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%.


TTM2024202320222021202020192018
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas
6.84%5.16%2.38%0.07%0.00%0.10%0.33%0.10%

Просадки

Сравнение просадок NRGD и DUG

Максимальная просадка NRGD за все время составила -28.10%, что меньше максимальной просадки DUG в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и DUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30
-27.41%
-17.78%
NRGD
DUG

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и DUG

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 17.88% по сравнению с ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) с волатильностью 10.11%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%Sat 22Mar 23Mon 24Tue 25Wed 26Thu 27Fri 28Sat 29Mar 30Mon 31April
17.88%
10.11%
NRGD
DUG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab